Перейти к содержимому






Фотография
* * * * * 1 голосов

Описание стратегии LTR-AUTO

Написано kaif , 22 Июнь 2016 · 1 154 Просмотров

Открытие и закрытие позиций

Советник в своей работе использует индикатор АТ-линий.
1. В начале каждого бара советник перебирает имеющиеся АТ-линии данного таймфрейма, ищет ближайшую к цене и проверяет эту линию на критерий пробоя.

2. Операцию (1) советник проделывает для пяти таймфреймов: M5, M15, M30, H1, H4. Таким образом пробой пятиминутной АТ-линии он ищет каждые 5 минут, а пробой часовой - раз в час.

3. Если обнаружен пробой линии, советник проверяет, нет ли в данном таймфрейме уже открытых позиций с первоначальным риском. Если такие позиции есть, советник ничего не предпринимает.

4. Если на этапе (3) советник видит, что в таймфрейме нет открытых позиций с первоначальным риском, он проверяет, выполнено ли условие потенциального ТД-экстремума для того чтобы открывать позицию против пробитой линии. Упрощенно говоря, пробой медвежьей АТ-линии породит позиции BUY только при условии, если цена в определенный момент преодолела минимум предыдущего дня.

5. Далее советник открывает две позиции и помечает их как позиции относящиеся к данному таймфрейму. Приказ стоп-лосс для позиций BUY ставится на минимальную цену между второй точкой линии и текущей ценой, а для SELL - на максимальную цену между второй точкой линии и текущей ценой. Проще говоря - на вершину второго импульса цены, который порождал саму пробитую линию. Пипсовочная позиция именуется "синицей", долгосрочная - "журавлем".

"Синица" имеет приказ тейк-профит, удаленный от цены открытия бара на величину, строго равную дистанции до приказа стоп-лосс.
"Журавль" не имеет приказа тейк-профит, только стоп-лосс

6. Далее либо обе позиции уходят в убытке по стоп-лоссу, либо срабатывает тейк-профит "синицы". Если сработал тейк-профит "синицы", то приказ стоп-лосс "журавля" переставляется "в ноль". То есть на цену открытия позиции.


С 29 ноября 2016 г вместо этого используется функция Smart Take:

"Синица" имеет первоначальный приказ тейк профит, удаленный от цены открытия бара на величину, равную двойной дистанции до приказа стоп лосс.

6. Далее либо обе позиции уходят в убытке по стоп-лоссу, либо после того, как цена прошла в прибыльном направлении расстояние, равное расстоянию до приказа стоп-лосс, стоп приказ как "журавля", так и "синицы" переставляются "в ноль". То есть на цену открытия позиции.

Далее либо срабатывает тейк синицы, либо возникает ТД-экстремум в масштабе позиции. Этот ТД-экстремум рассматривается как "сопротивление со стороны рынка". Начиная с бара ТД-экстремума, советник находит "наихудшую" цену, какую "предложил" рынок и переставляет приказ тейк-профит "синицы" на цену, находящуюся посредине между "наихудшей" ценой, предложенной рынком и ценой первоначального тейк профита, пока тейк профит не сработает или "синица" с "журавлем" не уйдут по стопу.

С 3 февраля 2017 г вместо этого

Далее либо срабатывает изначальный тейк синицы, либо возникает ТД-экстремум в масштабе позиции. На этот экстремум выставляется новый приказ тейк-профит.
7. В 1:00 советник проверяет все открытые позиции и назначает им масштаб игры. Масштаб может оказаться дневным, недельным (только для позиций H1) или месячным (только для позиций H4).

8. Если в 1:00 советник обнаруживает, что перестановка приказа стоп-лосс на минимум (для позиций BUY) или на максимум (для позиций SELL) предыдущего бара в масштабе игры переводит позицию в безубыток, он переставляет стоп-лосс на этот минимум или максимум. Если советник обнаруживает, что приказ стоп-лосс уже в безубытке, но можно его переставить дальше в безубыток, он так и поступает.

9. Если в 1:00 советник обнаруживает сопротивление масштаба игры для открытых позиций, он их закрывает по рынку.

10. Так как сигналы BUY и SELL работают совершенно независимо друг от друга, возможны встречные позиции (частичные или даже полные замки).

11. Советник торгует только пару GBPUSD

12. Кто-то может спросить, есть ли детали, которые я не раскрыл.
Да, есть. Я не раскрываю критерий пробоя АТ-линии и способ определения масштаба игры.


13. Первоначально при работе советника на реальном PAMM-е в составе стратегии была включена так называемая "джентльменская опция". Это был запрет на убыточные замки. Советник не открывал позицию BUY, если совокупная SELL проседала, и наоборот. Эта опция значительно уменьшала просадки и увеличивала итоговую прибыль. Однако эта опция вносила сильную зависимость между сделками, что не позволяло разобраться в причинах некоторых проблем. Поэтому она была отключена в феврале 2016 года. И больше не используется.

С 3 февраля 2017 г
14. Если разностное ИКП превышает 10, то все позиции закрываются в пятницу в 23:50 и восстанавливаются в понедельник в 00:50.

Мани-менеджмент (ММ)

Применяется фиксированный риск 1% от последнего максимума доходности на каждую открываемую позицию. Объем выбирается в зависимости от дистанции до первоначального приказа стоп-лосс. С учетом того, что одновременно может возникнуть по паре позиций в 5 таймфреймах (при массовом пробое линий), суммарный риск позиций в одном направлении может достигать 10% от последнего максимума доходности.

Следует учесть, что для устранения "эффекта Solandr-а", то есть стационарного слива в периоды нулевого математического ожидания стратегии, применяется асимметричный экспоненциальный ММ. То есть риск рассчитывается не от текущего значения счета, а от последнего максимального значения доходности. Это похоже на торговлю фиксированным лотом, если бы дистанция до приказа стоп-лосс была фиксированной. Таким образом в просадке 30% советник торгует повышенным риском (1.3% вместо 1%).

Тесты на истории

Стратегия тестировалась на истории, начиная с 2003 года, раздельно по годам.
Изображение

Затем результаты розыгрышей загружались в базу данных, в которой результаты склеивались в один сплошной прогон.
В базе данных заново прогонялись все сделки с нужным MM и строился спектр просадок для определения среднего значения просадки и выяснения формы ее распределения. Сравнение среднего значения просадки с ее дисперсией позволяет предположить, что относительная просадка имеет экспоненциальное распределение.

Специально написанное приложение позволяет увидеть все результаты в логарифмическом масштабе:

GBPUSD 2003-2016
Изображение

  • 0




Trackbacks для записи [ Trackback URL ]

Для данной записи нет trackbacks.

Март 2017

П В С Ч П С В
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 29 3031  

Последние комментарии