Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 2 Голосов

Создание идеальной системы от EVIE project


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 38

#1 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 22 Февраль 2017 - 17:51

В данной теме буду выкладывать - какие разработки ведутся в области алгоритмической торговли нашей командой(EVIE project)

Буду выкладывать скриншоты проделанной работы , код в открытый доступ не буду выкладывать, и все секреты раскрывать , но кому будет интересно с радостью пообщаюсь на тему проделанной работы.   


  • 2

#2 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 02 Март 2017 - 14:14

На основе статистических данных, алгоритм определяет точки разворота с определенной вероятностью. Мы принимаем рынок за случайный процесс. Случайный процесс обладает нормальным распределением вероятностей, но рынку не свойственно нормальное распределение, поэтому наш алгоритм ищет точки с максимальными отклонениями от нормального распределения и принимает решение о совершении сделок. На данный момент уже есть система которая находит перевес вероятности , щас для повышения эффективности мы будем переделывать свечи и избавляться от временной дискретизации.

​ То есть график сделаем таким образом чтоб он выглядел абсолютно случайным .


  • 0

#3 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 02 Март 2017 - 14:26

Для примера вот так выглядит рынок(по временной дисратизации),извиняюсь за грубость изображения.

И проблема у всех одна когда тренд зарабатываем, когда флет сливаем, либо наоборот.

Прикрепленные файлы


  • 0

#4 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 02 Март 2017 - 14:40

И преобразуем  его в следуюший синтетический рынок, который будет иметь вид флета всегда. Это конечно в идеале, для этого мы разработали 6 методов, уже написали Тех. задание, по мере выполнения буду сюда выкладывать наработки скришоты для наглядности.

Прикрепленные файлы


  • 0

#5 Capman

Capman
  • ГородMarket

Отправлено 02 Март 2017 - 14:53

Создание идеальной системы от EVIE project

 
да ладно?!

58b8073ed558c_1.png
58b8077a6f2b1_2.png

или торговля на памме - сама по себе и не касается идеальной системы, а идеальная система - сама по себе и не касается памма?


  • 0
точно определяйте значение слов, и вы избавите мир от половины его заблуждений (ц)

#6 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 02 Март 2017 - 15:12

Я не сказал что у меня щас идеальная система  , я пишу о том что она разрабатывается, а скриншот ваш могу оБъеснить тем что было много поз по разным парам открыто ,у меня система не торгует по одной паре где есть псевдозакономерность, если закономерность есть она должна работать везде. 


  • 0

#7 Capman

Capman
  • ГородMarket

Отправлено 02 Март 2017 - 15:27

Я не сказал что у меня щас идеальная система  , я пишу о том что она разрабатывается,

 

ясно
 

И преобразуем  его в следуюший синтетический рынок, который будет иметь вид флета всегда.

 

а зачем именно такое преобразование? что это даёт?
 


  • 0
точно определяйте значение слов, и вы избавите мир от половины его заблуждений (ц)

#8 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 02 Март 2017 - 16:11

ясно
 

 

а зачем именно такое преобразование? что это даёт?
 

Дело в том,  что рынок случаен и не случаен  одновременно, сделав его случайным в том формате который мне нужен, появится закономернсоть которая будет просматриватся не вооруженным взглядом, а так же любой инструмент будет похож на один и тот же случаен график, это в теории .

Как получится на практике , я скажу и покажу ,после реализации.


  • 0

#9 BooGUY

BooGUY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 128 сообщений
  • Регистрация: 06 Сен 2016

Отправлено 05 Март 2017 - 23:27

Любопытно. Ждём дальнейших разъяснений


  • 0

Рискуем по тренду здесь на форуме.

А вот и мой первый ПАММ

 


#10 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 07 Март 2017 - 16:03

написали индикатор который моделирует графики.

вот что получилось с графика 5м смоделировали, и получилось то что тренд с откатом заменились свечами резкими выбросами, прикрепляю скрин.

Прикрепленные файлы


  • 1

#11 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 07 Март 2017 - 16:05

Ткаим образом видно что выявлена некая закономерность , которую еще предстоит разгадать как применить


  • 0

#12 Rumpelstiltskin

Rumpelstiltskin
  • ГородStorybrooke

Отправлено 17 Март 2017 - 10:58

Обычное удаление тренда из данных. Далее, видимо, последует анализ циклов.

 

На основе статистических данных, алгоритм определяет точки разворота с определенной вероятностью. Мы принимаем рынок за случайный процесс. Случайный процесс обладает нормальным распределением вероятностей, но рынку не свойственно нормальное распределение, поэтому наш алгоритм ищет точки с максимальными отклонениями от нормального распределения и принимает решение о совершении сделок. На данный момент уже есть система которая находит перевес вероятности , щас для повышения эффективности мы будем переделывать свечи и избавляться от временной дискретизации.

​ То есть график сделаем таким образом чтоб он выглядел абсолютно случайным .

 

Как много противоречий в одном абзаце. Вы называете рынок случайным процессом, далее добавляете, что это неслучайный процесс, ищете отклонения от нормального распределения, при этом утверждаете, что рынку не свойственно нормальное распределение. Что же тогда вы ищете? Отклонения от того, чего нет?

 

Тем не менее, желаю успехов в изысканиях.


  • 0

Опытные трейдеры контролируют риски, а неопытные гоняются за прибылью. А. Фарлей

Я верю, что моя текущая сделка будет УБЫТОЧНОЙ... очень УБЫТОЧНОЙ! Л. Вильямс


#13 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 23 Март 2017 - 14:13

Обычное удаление тренда из данных. Далее, видимо, последует анализ циклов.

 

 

Как много противоречий в одном абзаце. Вы называете рынок случайным процессом, далее добавляете, что это неслучайный процесс, ищете отклонения от нормального распределения, при этом утверждаете, что рынку не свойственно нормальное распределение. Что же тогда вы ищете? Отклонения от того, чего нет?

 

Тем не менее, желаю успехов в изысканиях.

Рынок случаен и не случаен одновременно, я ничего не ищю я пользуюсь этим, а мои разработки лишь нужны чтоб повысить качество системы.


  • 0

#14 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 23 Март 2017 - 14:38

Обычное удаление тренда из данных. Далее, видимо, последует анализ циклов.

 

Обычное удаление тренда из данных))))) Вы видимо такое каждый день делайте, прошу тогда вас помочь если это для вас так легко, продемонстрируйте (обычное удаление из тренда) я вам буду очень благодарен


  • 0

#15 inf

inf

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 41 сообщений
  • Регистрация: 11 Мар 2015

Отправлено 23 Март 2017 - 14:43

Интересная тема. Мне кажется нечто похожее можно получить с помощью range-баров.


  • 0

#16 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 23 Март 2017 - 14:52

Интересная тема. Мне кажется нечто похожее можно получить с помощью range-баров.

range бар не совсем то, в данном индикаторе свеча может длится от 10 минут до недели(ну и размерность разная в пунктах) , свечи очень размытые , и они не одинаковые вовсе. А в range бар есть уже субъективность, когда мы задаем сколько пунктов должна цена пройти.


  • 0

#17 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 23 Март 2017 - 15:03

Если кому интересно ,могу прогнать советник по данным барам(прогонять буду только интересные разработки )


  • 0

#18 el'dorado entertainments

el'dorado entertainments

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 099 сообщений
  • Регистрация: 18 Июл 2013

Отправлено 23 Март 2017 - 17:55

написали индикатор который моделирует графики.

вот что получилось с графика 5м смоделировали, и получилось то что тренд с откатом заменились свечами резкими выбросами, прикрепляю скрин.

есть ли у этих баров четкое время формирования? или 1 бар может длится 10 минут а другой 50?


  • 0

Тест драйв Грааля
http://forum.alpari....-drajv-graalia/
Осталось собрать 4300 USD...


#19 el'dorado entertainments

el'dorado entertainments

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 099 сообщений
  • Регистрация: 18 Июл 2013

Отправлено 23 Март 2017 - 20:00

Вообще очень интересная разработка (по крайней мере идея)

Не понятно почему она в разделе реклама и цены нет.

Не понятно почему целых 6 методов, а не один универсальный - 6 методов на мой взгляд противоречит Вашей основополагающей теории. Должен быть один, который работает на всех инструментах одинаково хорошо (плюс минус)

Хотелось бы увидеть в какой флет превратится вся история котировок хотя бы нескольких пар - евро, фунт, йена, фунтйена, фунткад, нздкад. График за пол года 1й пары не очень валиден.

 

Если Вы такие профи, то почему до сих пор на этот график не накинули ТС и не стали миллионерами. Лично я, увидев Ваш график, сразу представил себе гору бабла и приготовил мешок.


  • 0

Тест драйв Грааля
http://forum.alpari....-drajv-graalia/
Осталось собрать 4300 USD...


#20 Mr. Anamaliy

Mr. Anamaliy

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 168 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2016

Отправлено 23 Март 2017 - 23:39

есть ли у этих баров четкое время формирования? или 1 бар может длится 10 минут а другой 50?

четкое время формирование отсутствует, именно так 1 бар может делатся10 минут а другой за ним может и неделю


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных