Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Заблуждения в форекс

форекс стратегия манименеджмент стоплосс stoploss управление капиталом

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 26

#1 BooGUY

BooGUY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 113 сообщений
  • Регистрация: 06 Сен 2016

Отправлено 01 Март 2017 - 01:16

Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом:
Он показывает купюру всей аудитории и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие: человек, шедший сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20.

Чтобы было понятно:
Допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия.
Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20.

Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида.
Как только аукцион переходит рубеж в $21, аудитория взрывается смехом. Студенты MBA, вроде не такие глупые, умные люди, готовы выплатить за двадцатидолларовую купюру выше номинала. Действительно, комично и очень точно описывает поведение держателей степени MBA.

 

Однако, аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов, затем до ста, вплоть до $204 – рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру. Кстати, во время тренингов профессор проделывает тот же трюк с топ-менеджерами и CEO крупных компаний – и всегда продает $20 выше номинала (полученные деньги тратятся на благотворительность).

Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пытается показать профессор? У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь потери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне нерационально и даже неадекватно, когда начинает терять деньги. Поначалу все студенты считают, что у них есть возможность получить халявные деньги. Ведь они не дураки и не станут платить больше двадцати баксов за двадцатидолларовую купюру. Однако как только торги доходят до $12-$16, второй человек понимает, что ему грозит серьезная потеря, поэтому он начинает бидить больше, чем собирался, пока аукцион не доходит до $21. На этом этапе оба участники потеряют деньги. Но кто-то потеряет всего доллар, а кто-то двадцать. Чтобы минимизировать потери, каждый человек старается стать победителем. Однако эта гонка приводит только к тому, что оба участника аукциона теряют все больше и больше денег, пока размер потерь не достигает такой суммы, что глубже копать яму просто не имеет смысла.

© Давняя байка


Сообщение отредактировал BooGUY: 01 Март 2017 - 01:18

  • 0
Рискуем по тренду здесь на форуме

#2 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Март 2017 - 01:21

А в чем мораль байки? (применительно к форексу) :)


  • 0

This game has no name. It will always be the same


#3 BooGUY

BooGUY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 113 сообщений
  • Регистрация: 06 Сен 2016

Отправлено 01 Март 2017 - 01:23

А в чем мораль байки? (применительно к форексу) :)

 

Жёсткое ограничение убытков :) 
Новичкам

Или как там красноречиво говорят: "режь убытки, дай прибыли расти" или как-то так. 


Сообщение отредактировал BooGUY: 01 Март 2017 - 01:28

  • 0
Рискуем по тренду здесь на форуме

#4 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Март 2017 - 01:29

Ограничение убытков   Новичкам Или как там красноречиво говорят: "режь убытки, дай прибыли расти" или как-то так. 

На целую ветку такой простой совет как-то не тянет  :pain:


Сообщение отредактировал AntFX: 01 Март 2017 - 01:30

  • 0

This game has no name. It will always be the same


#5 BooGUY

BooGUY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 113 сообщений
  • Регистрация: 06 Сен 2016

Отправлено 01 Март 2017 - 01:36

На целую тему такой простой совет как-то не тянет  :pain:

 

Не сказал бы, что это простой совет. Очень поучительный, мне кажется (топик который). На мини-статью даже потянет (хоть на сайте и нет таких разделов)

Здесь вообще большинство тем тянут на "а можно вопрос", и ничего, вроде живут до сих пор с одним-двумя ответами. Вот, как пример, на первой же странице тем находятся темы с конкретным вопросом и конкретным ответом, которые можно объединить и закинуть в тему "Вопросы от новичков": вот эта или вот.
А в данном топике есть над чем задуматься, и порассуждать можно, кто-нибудь да найдётся несогласный с этим, кто не ставит стопы или ставит большими и в прибыли. 

Ну, как знаете, в общем. Вам виднее)


Сообщение отредактировал BooGUY: 01 Март 2017 - 01:43

  • 0
Рискуем по тренду здесь на форуме

#6 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Март 2017 - 01:44

Тогда давайте я помогу с развитием ветки )

 

Для того, чтобы человеку стать успешным трейдером, ему нужно осуществить некоторые изменения в своей психологии. Большинство людей не признает убытков - прибыль для них хорошо, убытки плохо, и это не подвергается сомнению. Отсюда происходит неприятие убытков - психологическая черта многих начинающих трейдеров, которая становится фатальной, когда дело доходит до реальной торговли. Потому что они оказываются не способны фиксировать убытки тогда, когда это необходимо для осуществления полноценного торгового плана. Отсюда рождается приверженность многих новичков к стратегиям, либо не использующим стоплоссов, либо начинающих агрессивно отыгрываться при возникновении убытков - то есть к мартингейлу. Этот тип стратегий рождает ложную уверенность в прибыльности торговли, но в действительности приводит лишь к убыткам и разочарованию. 

 

В то время как в торговле любой убыток, который действительно является неприятным событием, в то же время является событием закономерным и неизбежным. Природа торговли такова, что трейдер в начале находит в рынке закономерности его поведения, которые могут в перспективе принести ему прибыль. Однако, в реальности это лишь вероятность, а не гарантия получения прибыли. Для того, чтобы реализовать найденную рыночную закономерность, трейдер должен быть готов к тому, что значительная часть его сделок будут развиваться далеко не так радужно, как он изначально планировал. Именно поэтому в каждой сделке должен изначально предусматриваться стоплосс - ордер на ограничение убытка, когда рынок действует не так, как трейдер предполагал. Не смотря на то, что это приносит убыток трейдеру, на самом деле стоплосс защищает депозит трейдера от единовременной потери и полного краха, и дает возможность далее применять прибыльную в перспективе стратегию, следующие сделки которой, если она действительно прибыльная, компенсируют этот убыток и принесут в совокупности прибыль трейдеру. Без понимания этой базовой закономерности в торговле, трейдер будет обречен терять деньги на рынке и никогда не научится прибыльно торговать...


Сообщение отредактировал AntFX: 01 Март 2017 - 01:47

  • 2

This game has no name. It will always be the same


#7 BooGUY

BooGUY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 113 сообщений
  • Регистрация: 06 Сен 2016

Отправлено 01 Март 2017 - 02:10

Неплохо.
Добавлю про локирование. 

________________________

 

 

 

Лок – это стратегия или метод управления капиталом? В первую очередь – это психология...

В переводе с английского Лок (lock) – значит замок. Функция лока состоит в блокировке текущей неудачной позиции и выхода из неё, когда образуются выгодные обстоятельства.

 

Чтобы создать лок, нужно иметь ранее открытую позицию. И открыть противоположный (обратный) ордер таким же объёмом.

 

«А может проще повесить замок, чем фиксировать убыток?» – задавался вопросом каждый начинающий трейдер. Если повесить замок, то отрицательная сделка не попадет в стейт. Говоря проще, не будет отрицательных результатов, что само по себе говорит о том, что изменять ничего не надо и система прибыльная. А болтание минуса по эквити (текущему состоянию счёта, учитывающего открытые сделки) это явление временное. Ведь когда подойдет время, можно открыть лок и закрыться с прибылью.
 

Значит, счастливый локер предпочитает закрыть глаза на проблему вместо того, чтобы сосредоточить внимание на причинах неудачного входа и задуматься - не даёт ли сбой система, он просто торгует дальше. Однако это только часть проблемы. Закрытая сделка сделала свое дело, можно сказать она уже в прошлом. А лок продолжает болтаться перед носом. И если, в результате большого убытка, возникает желание скорее приостановить торговлю, и применить надёжные сигналы, то, создавши лок - хочется побыстрее его «разрулить». Тогда вместо открытия новых позиций, приходится выискивать наиболее благополучный момент для разблокирования лока и выхода с плюсом.
 

И как результат - пропущен первичный анализ ситуации. Затем, вместо торговли по тренду, трейдер принуждает себя действовать против него, чем начинает нарушать собственную торговую систему. То есть вместо отказа от убыточной системы, он использует её дальше, надеясь на то, что придут славные времена и тогда локи закроются с прибылью.

 

Обычно прозрение подкрадывается внезапно, в момент, когда весь имеющийся депозит уже слит. На графике баланса появится похожая фигура, что появляется и при мартингейле - "кочерга". 
 

Локирование – это техника не для новичков. И если пробовать использовать такую технику, то только на демо-счёте для тренировок. Кроме того, такая техника должна использоваться с небольшими тейк профитами. Расстояние между залокированными позициями должно быть как можно меньше. И лучше всего она работает на зигзагообразных движениях рынка. Когда нет чёткого тренда на графике. Применять такую технику стоит с большой осторожностью, имея за плечами торговый опыт. И желательно немалый. Ну, а если вы дочитали до этих строк, значит вы ещё не так хорошо знакомы с этим и поэтому лучше воздержаться от таких методов и состредоточится на жёстком ограничении убытков. 


Сообщение отредактировал BooGUY: 01 Март 2017 - 02:17

  • 0
Рискуем по тренду здесь на форуме

#8 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Март 2017 - 02:14

Не плохо, но не упомянуто главное - хотя технически лок это два разных ордера, фактически лок - это отсутствие позиции в рынке, а само действие локирования идентично стоплоссу, за исключением "психологического" эффекта, как будто убыток ещё не зафиксирован. При этом "раскрытие" лока путем закрытия одного из ордеров идентично открытию новой позиции.

Применение встречных ордеров оправдано в случае, если у двух позиций разная тактика. Например, одна позиция по основному тренду, а другая - чтобы заработать на его временной коррекции. Либо при торговле разными торговыми системами на одном счете и символе. В любых иных случаях это вредный самообран. За этот самообман приходится платить как минимум двойные свопы, если позиции живут дольше конца суток


Сообщение отредактировал AntFX: 01 Март 2017 - 02:19

  • 0

This game has no name. It will always be the same


#9 BooGUY

BooGUY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 113 сообщений
  • Регистрация: 06 Сен 2016

Отправлено 01 Март 2017 - 02:29

Не плохо, но не упомянуто главное - хотя технически лок это два разных ордера, фактически лок - это отсутствие позиции в рынке, а само действие локирования идентично стоплоссу, за исключением "психологического" эффекта, как будто убыток ещё не зафиксирован. При этом "раскрытие" лока путем закрытия одного из ордеров идентично открытию новой позиции.

Применение встречных ордеров оправдано в случае, если у двух позиций разная тактика. Например, одна позиция по основному тренду, а другая - чтобы заработать на его временной коррекции. Либо при торговле разными торговыми системами на одном счете и символе. В любых иных случаях это вредный самообран.

 

Кстати, недавно обратил внимание, что многие мартины и локи стали закрывать сперва прибыльную позицию, затем убыточную, таки образом убивая два психологических зайца:
1) Визуально нет просадки
2) Ограничение прибыли

Т.е., любой минусовой ордер - это просадка по факту. Но, когда закрывается сперва прибыльный ордер, то цена взлетает вверх, затем, когда закрывается убыточный, – останавливается как бы на том же самом месте, что и была недавно, получается псевдоэффект упущенной прибыли, как будто система нашла хорошую точку входа, но что-то пошло не так, маркетмейкеры всё увидели и пошли против нас (на начальных этапах, когда только начинаешь познавать и не осознаёшь всех тонкостей, то придумывашь себе много оправданий, глядя на такой график тестирования... чужого советника. Это в лучшем случае, в худшем - если об этом скажет продавец любителю скорейшей "халявы"). И график в этом случае известен, он выглядит не со впадинами, а с шипами вверх, либо с полуовалами вверх, но не вниз. 


Сообщение отредактировал BooGUY: 01 Март 2017 - 02:33

  • 0
Рискуем по тренду здесь на форуме

#10 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Март 2017 - 02:32

Ну это график баланса в МТ, баланс - вообще величина виртуальная, во всех вменяемых мониторингах основой графика являются средства, и их никак не обманешь. 

А вообще раз уж ветка о заблуждениях, можно и о "маркетмейках", и о балансовых графиках тут подробно расписать, конечно )


Сообщение отредактировал AntFX: 01 Март 2017 - 02:33

  • 0

This game has no name. It will always be the same


#11 BooGUY

BooGUY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 113 сообщений
  • Регистрация: 06 Сен 2016

Отправлено 01 Март 2017 - 02:36

Ну это график баланса в МТ, баланс - вообще величина виртуальная, во всех вменяемых мониторингах основой графика являются средства, и их никак не обманешь. 

А вообще раз уж ветка о заблуждениях, можно и о "маркетмейках", и о балансовых графиках тут подробно расписать, конечно )

 

Точно. Тема заблуждений более широкая. Можете топик переименовать на "Заблуждения в форекс" или как-то так. 


  • 0
Рискуем по тренду здесь на форуме

#12 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Март 2017 - 02:37

Точно. Тема заблуждений более широкая. Можете топик переименовать на "Заблуждения в форекс" или как-то так. 

Пожалуйста.


  • 0

This game has no name. It will always be the same


#13 Deda

Deda

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 40 сообщений
  • Регистрация: 17 Фев 2017

Отправлено 01 Март 2017 - 11:10

Мне кажется не каждый нрвичек поймет прочитаное!
  • 0

#14 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Март 2017 - 17:52

Мне кажется не каждый нрвичек поймет прочитаное!

И что именно Вы не поняли?
  • 0

This game has no name. It will always be the same


#15 Deda

Deda

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 40 сообщений
  • Регистрация: 17 Фев 2017

Отправлено 01 Март 2017 - 18:00

"AntFX

Не плохо, но не упомянуто главное - хотя технически лок это два разных ордера, фактически лок - это отсутствие позиции в рынке, а само действие локирования идентично стоплоссу, за исключением "психологического" эффекта, как будто убыток ещё не зафиксирован. При этом "раскрытие" лока путем закрытия одного из ордеров идентично открытию новой позиции.
Применение встречных ордеров оправдано в случае, если у двух позиций разная тактика. Например, одна позиция по основному тренду, а другая - чтобы заработать на его временной корр.....

Сообщение отредактировал Deda: 01 Март 2017 - 18:06

  • 0

#16 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Март 2017 - 18:02

Про лок я не очень понел и врятли новичек поймёт. А вы её в торговле проверяли?

Установите терминал МТ5, откройте счет в режиме "без хеджа" и попробуйте открыть лок - тогда поймете


  • 0

This game has no name. It will always be the same


#17 ReAcT

ReAcT

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 407 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2012

Отправлено 06 Март 2017 - 19:19

Лок – это стратегия или метод управления капиталом? В первую очередь – это психология...

 

 

Лок – это всего лишь инструмент, а как его использовать – на пользу себе или вред, зависит от спекулянта. Если кто то случайно отрежет себе палец кухонным ножом. То это не значит, что нужно выкинуть все ножи, и нарезать морковь ложками. В современном жилье, есть множество предметов которые могут не просто покалечить но и привести к грустному финалу. Можно посмотреть фильмы «Пункт назначения», на эту тему.

 

Лок – это разновидность SL. В некоторых системах, его использование позволяет делать профит, например арбитражные стратегии. Крупные игроки, вроде банков и хедж-фондов, так же его активно используют. Да и бизнес ДЦ, сложно представить без его применения. Поскольку они так хеджируют перекосы позиции, что бы не нести торговых рисков.

 

Этот инструмент, считаю, заслуживает внимания. И в том числе для новичков. Его использование позволит быстро понять что:

 

1. Спекуляции требуют значительных умственных усилий.

 

2. Поставить стоп, намного проще чем разруливать лок. И что стоп – это благо, поскольку помогает потерять мало, при неверном выборе направления. Вместо того, что бы потерять много.

 

3. Лучше понять характер ценовых движений.

 

 

Перейдем к заблуждениям о Forex.

 

Это тема настолько обширная, что, даже если говорить про нее неделю – останется много неупомянутых тем. Поэтому, выберу несколько .

 

Спекулянт выбирает свои пары потому что : низкий спрэд, много слышал по ТВ, посоветовал приятель и т.д. Думаю, основная задача – получение долгосрочного профита. И в первую очередь из этих соображений необходимо выбирать пары.

 

Низкий спрэд не говорит о том, что пару выгодно использовать, поскольку движения на ней, тоже могут быть слабыми. Могу порекомендовать, смотреть на соотношение средней волатильности ( индикатор ATR на Weekly или Daily) к спрэду. Выраженное в процентах.

На курс валют в парах мажорах и некоторых кроссах. Влияет, кроме обычных факторов : ТА и ФА спекулянтов, еще и ЦБ. . Спекулянтов предсказать, не слишком сложно – ими двигает жадность, или страх. У ЦБ же другая мотивация, нередко скрытая. Таким образом, он спокойно может слить десятки миллиардов $ за сутки, поскольку ему не важно получение профита. И спутать Ваши планы.

Поэтому, можно подумать об использование синтетических кросс-пар. Это пары из валют стран, у которых низкая доля торговли друг с другом. Долю торговли, можно поискать в гугле по запросу, например : Australia international trade. Если страна не входит в топ 3-5 по совместной торговле, то  местный ЦБ ( RBA), вероятно, не станет вмешиваться интервенциями  в курс этой пары. Чем сильно облегчит жизнь спекулянту.

 

Много слышал про пару. Самые быстрые новости выходят в новостных лентах для спекулянтов. Например : Blomberg, Dow Jones, Reuters. Поэтому, нет необходимости себя сковывать в выборе пары.

 

Риск на сделку 1-2% от депозита.Саму идею поддерживаю, но реализована она может быть весьма криво. Например, считаем 1% от суммы которая остается на счете. Профит на сделку такой же. Изначально было 1000 $. Получили 3 убыточные сделки подряд, а потом 3 прибыльные подряд..  Депо менялось следующим образом : 990;  980,1; 970,3. Потом после 3 профитных сделок : 980: , 989,8:  999,7.  То есть, по пунктам и процентам выходим на то же число, а в $ потеряли 0,3 $ А теперь умножьте на количество сделок за год, и может получится дополнительный убыток к валовому убытку, в десятки процентов. Этот эффект, тем сильнее, чем выше % риска на сделку.

Что бы избежать такой ошибки, можно использовать $ риск на сделку, высчитанный в % на определенную дату. То есть, в $ риск одинаковый пока идут убытки, а если счет прирос на определенный %, тогда можно заново пересчитать $ риск.

 

Используют только 1 пару в спекуляциях, потому что так проще. Возможно, многие сталкивались с ситуацией, когда цена застряла на месте, и нет заметных движений. Что бы в такие моменты не терять время в пустую, можно использовать диверсификацию рисков. Например – ту сумму потерь, что запланирована на 1 сделку, делите на несколько пар. В идеале, что бы названия валют в них не повторялись. Теперь, когда одна из пар опять уснет, на других парах, вероятно, будут движения, и будет возможность получить профит.

 

Используют модный индикатор или робота, не зная его принципа работы. Думаю, любой индикатор или робот, скорее рано, чем поздно. Войдет в убыточную полосу. И что спекулянту тогда делать? Сливать до последнего? Ведь, если он не понимает принципов его работы, то не сможет его починить.

Поэтому лучше самому создавать с нуля, пусть далекую от совершенства систему. Которую Вы будете ясно понимать. Чем использовать «черный ящик», с непонятными перспективами.


  • 1

#18 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 06 Март 2017 - 19:56

Риск на сделку 1-2% от депозита.Саму идею поддерживаю, но реализована она может быть весьма криво. Например, считаем 1% от суммы которая остается на счете. Профит на сделку такой же. Изначально было 1000 $. Получили 3 убыточные сделки подряд, а потом 3 прибыльные подряд..  Депо менялось следующим образом : 990;  980,1; 970,3. Потом после 3 профитных сделок : 980: , 989,8:  999,7.  То есть, по пунктам и процентам выходим на то же число, а в $ потеряли 0,3 $ А теперь умножьте на количество сделок за год, и может получится дополнительный убыток к валовому убытку, в десятки процентов. Этот эффект, тем сильнее, чем выше % риска на сделку. Что бы избежать такой ошибки, можно использовать $ риск на сделку, высчитанный в % на определенную дату. То есть, в $ риск одинаковый пока идут убытки, а если счет прирос на определенный %, тогда можно заново пересчитать $ риск.

Это не ошибка и не заблуждение, это влияние сложных процентов. Например, после потери 50%, заработав +50%, Вы окажетесь с результатом -25% от начального, а чтобы выйти из просадки 50%, нужно заработать 100% прибыли, а не 50. Сложные проценты влияют и в обратную сторону. То есть 50 сделок по +10% к депозиту это не +500%, как может показаться, а +11600% (1.1 в степени 50). Это влияние как раз и является самым интригующим для трейдера, если суметь его правильно и выгодно использовать.

Если же не уменьшать при заходе в просадку абсолютный риск (уменьшение которого в просадке приводит к "асимметричности" отыгрывания убытка), то это будет приводить к лавинообразному сливу счета по мере захода в просадку. Это как раз то, чего должен остерегаться любой новичок. И не только новичок...


Сообщение отредактировал AntFX: 06 Март 2017 - 20:10

  • 0

This game has no name. It will always be the same


#19 WEALTHCRAFT

WEALTHCRAFT
  • ГородЙоханнесбург

Отправлено 13 Март 2017 - 13:56

Мораль первой истории: Профессору надо купюру в 100$ продавать, минимальный шаг 30$.


Сообщение отредактировал WEALTHCRAFT: 13 Март 2017 - 13:58

  • 0

#20 ZeleBoba

ZeleBoba

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 747 сообщений
  • Регистрация: 23 Май 2008

Отправлено 13 Март 2017 - 14:01

))) для пиндосов купюра в 100 - это почти раритет. У них-то в ходу 20-ки и то считается крупным кэшем.


  • 0
Лучше маленький профит, чем большие рога.





Темы с аналогичным тегами форекс, стратегия, манименеджмент, стоплосс, stoploss, управление капиталом

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных