Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Заблуждения в форекс

форекс стратегия манименеджмент стоплосс stoploss управление капиталом

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 26

#21 WEALTHCRAFT

WEALTHCRAFT

    Buy and hold

  •  
  •  
  • 12 402 сообщений
  • 34 записей в блоге
  • Регистрация: 29 Ноя 2013
  • ГородЙоханнесбург

Отправлено 13 Март 2017 - 15:03

Похоже что рунетовские изобретатели "скандинавских аукционов" слизали идею у Базермана.

 

Кстати, список заблуждений может оказаться очень большим, т.к. почти к каждому когнитивному искажению можно добавить распространенное заблуждение на форексе. 


Сообщение отредактировал WEALTHCRAFT: 13 Март 2017 - 15:10

  • 0

#22 fx-do

fx-do

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 520 сообщений
  • Регистрация: 22 Дек 2012

Отправлено 16 Март 2017 - 21:33

Природа торговли такова, что трейдер в начале находит в рынке закономерности его поведения, которые могут в перспективе принести ему прибыль.

В любом случае,закономерности когда-нибудь сработают.

А ты быстро переобулся)


  • 0

#23 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 16 Март 2017 - 21:48

А ты быстро переобулся)

Во что? 


  • 0

This game has no name. It will always be the same


#24 ZeleBoba

ZeleBoba

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 747 сообщений
  • Регистрация: 23 Май 2008

Отправлено 17 Март 2017 - 08:08

А ты быстро переобулся)

Полностью согласен с поставленным вопросом.

Когда заметишь что погода изменилась - начинаешь долго переобуваться. И пока зашнуруешься, погода опять меняется. 


  • 0
Лучше маленький профит, чем большие рога.

#25 BooGUY

BooGUY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 109 сообщений
  • Регистрация: 06 Сен 2016

Отправлено 23 Март 2017 - 00:51

Успешный трейдер – это либо комплексный анализ (самый умный и опытный тип трейдера), либо профи в играх с вероятностями (полустатист, полуоптимизатор, + риск), либо нейросетевик (проггер, что познал, какие и куда прально сувать входные форекс-параметры в нейросети). 

 

Как известно, есть такая категория торговых стратегий, которые называются «помоичными».  Это те стратегии, в основе которых простые правила. Я даже сейчас наобум могу придумать такую:
1. Цена выше ЕМА 100
2. Стохастик в зоне 20, выходит из неё
3. Бай.
4. Выход, как удобней: по фракталам, по параболику, по обратному пересечению цены и МА (+- закрытие за МА и прочее)
Данная стратегия даже более живучая, чем многие остальные, ибо в основе своей имеет торговлю по тренду с отката, а не когда "поезд ушёл". 

И проблема в том, что большинство новичков (и не только) пытаются не понять рынок, а поверить в какую-то идею, концепцию, которые не строго и объективно описывает все тонкости получения профита, а пытаются сформулировать свои какие-то представления и вольное воображение. То есть, наложение своего субъективного взгляда на рынок, выдавая это за рабочую схему. Например, вместо голых цифр и строгой логики человеку легче "надеть" на рынок какой-то образ злого маркетмейкера, быков и медведей, "психологических" пятиволновок Эллиота и прочей ерунды. 

Одна из самых известных сказок — это тестирование уровня поддержки/сопротивления:
Нам говорят: "Чем чаще отбивается, тем крепче уровень". 
И тут же другие: "Чем чаще отбивается, тем велика вероятность, что пробьёт и выстрелит." (Вечно долбиться не может, логично?)

И оба варианты на самом деле верны! Только вероятность в подавляющем большинстве помоичных стратегий = 50/50. И, зная о том, что на практике орёл или решка никогда не будут постоянно выпадать поочерёдно через раз, у нас в наличии неравномерное распределение. Т.е., 10 раз подряд мы можем закрыть сделки в +. Потом, допустим, пару раз в минус, потом ещё 10 раз в плюс. И всё! У нас - прибыльная стратегия! А по факту – на долгосроке распределение будет стремится к 50%, где в очередной месяц-два-три будем плавно сливать. И тогда нас ждёт следующая сказка:
"Ну, что поделать! Рынок изменился. И сейчас эта стратегия не работает!" или "Маркетмейкер просёк стратегию!"

И самая известная сказка: "95% сливают". На самом деле 95% крутятся у 0 прироста, амплитуда прибыли начинает колебаться то +, то в минус, и амплитуда выше 0 ведёт в бесконечность, а амплитуда ниже нуля упирается в количество депозита. И, как я говорил, если система не несёт в себе "объективного" основания, то на краткосроке, например, амплитуда будет колебаться в пределах депозита, но на среднесроке и долгосроке при неравномерном распределении вероятности 50/50 она либо сразу упрётся в 0 депозита (сольёт), либо прокатится сперва в амлитуду "вверх", заработает какую-то прибыль и убедит многих, что система работает. А потом, когда распределение станет закономерно выравниваться, то постепенно сольёт небольшой депозит.
Вы все это делали! Вспомните тестирование "помоичных" советников. Они то в плюс, то в минус, то неделя плюс, то неделя минус, то месяц плюс, то год минус, то год плюс, то за пару месяцев минус годовая сумма. 
Так что 95% не сливают, а играют в рулетку. 

Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных инструментов (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждый из них в отдельности даёт незначительную вероятность оптимальных точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность. На деле это - профессиональный трейдер. 


Сообщение отредактировал BooGUY: 23 Март 2017 - 01:00

  • 0
Рискуем по тренду здесь на форуме

#26 Harnish

Harnish

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 145 сообщений
  • Регистрация: 26 Апр 2016

Отправлено 23 Март 2017 - 08:48

 Успешный трейдер – это либо комплексный анализ (самый умный и опытный тип трейдера), либо профи в играх с вероятностями (полустатист, полуоптимизатор, + риск), либо нейросетевик (проггер, что познал, какие и куда прально сувать входные форекс-параметры в нейросети)...

Хорошо сказано! Сами придумали или цитируете? Единственно, я бы исправил последний абзац. Вот так, примерно:

"...Так что 95% не сливают, а играют в рулетку.
Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных рулеток (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждая из них в отдельности даёт вероятность 50/50 точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность: 50% - 50% = 0% - спред - комиссия - проскальзывание. На деле это - типичный трейдер из тех 95%."


Сообщение отредактировал Harnish: 23 Март 2017 - 08:50

  • 0

На Forex более 10 лет, в 2013 г. занял 2-е место в конкурсе управляющих с призовым фондом $1000000 инвестиций.


#27 BooGUY

BooGUY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 109 сообщений
  • Регистрация: 06 Сен 2016

Отправлено 23 Март 2017 - 14:19

"...Так что 95% не сливают, а играют в рулетку.
Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных рулеток (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждая из них в отдельности даёт вероятность 50/50 точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность: 50% - 50% = 0% - спред - комиссия - проскальзывание. На деле это - типичный трейдер из тех 95%."

 

Снова сказки

 

Хорошо сказано! Сами придумали или цитируете?

 

 

Ага, себя цитирую


  • 0
Рискуем по тренду здесь на форуме





Темы с аналогичным тегами форекс, стратегия, манименеджмент, стоплосс, stoploss, управление капиталом

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных