Перейти к содержимому


Фотография

Антон Трефолев:46550(Intraday_OptimalF)

antfx

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 434

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 567 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 01 Декабрь 2008 - 11:50

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: AntFX
Тип торгового счета: pamm.mt4
Номер ПАММ-счета: 46550
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: Intraday_OptimalF
Дата открытия: 01.12.2008
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 3000

Мониторинг ПАММ-счета

Сообщение отредактировал Petukhov: 21 Февраль 2014 - 10:34

  • 0

#2 argentariy

argentariy
  • ГородСочи

Отправлено 01 Декабрь 2008 - 11:58

Поздравляю с началом нового цикла!
  • 0

Побольше цинизма, людям это нравится.


#3 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Декабрь 2008 - 12:24

Принимать средства пока не буду, т.к. стратегия все ещё в стадии калибровки, к тому же времена сейчас не спокойные и в связи с этим не исключена повышенная вероятность марджин-колла. Возможно, когда валюты перестанут ходить по 10 фигур в день, я снижу риски, выложу кое-что из статистики и открою несколько оферт.
  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#4 Goldman

Goldman

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 794 сообщений
  • Регистрация: 20 Сен 2004

Отправлено 01 Декабрь 2008 - 12:36

не исключена повышенная вероятность марджин-колла.

:gigi: Юморист прям!.... :crazy:

Возможно, когда валюты перестанут ходить по 10 фигур в день, я снижу риски

Что мешает снизить риски прямо СЕЙЧАС? :roll:
  • 0
Меня все время преследуют умные мысли... Но я быстрее!!!

#5 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Декабрь 2008 - 14:15

:gigi: Юморист прям!.... :crazy:

Что мешает снизить риски прямо СЕЙЧАС? :roll:


Я считаю, что торговля для самого себя может сопровождаться большим риском, чем торговля для кого-то. Поэтому если буду управлять, скорее всего снижу риск, хотя и считаю его оптимальным для своей системы.
  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#6 Candyd

Candyd

    Альпари

  •  
  •  
  • 4 193 сообщений
  • Регистрация: 13 Янв 2003

Отправлено 01 Декабрь 2008 - 19:03

Вопрос.
На основании каких данных вы рассчитываете оптимальное f?
Это данные тестирования или данные по прошлой торговле?
Не могли бы вы тогда указать следующие величины, которые получены вами при определении оптимального f:
- наибольшая убыточная сделка,
- TWR или среднее геометрическое;
- геометрическая средняя сделка;
- расчетное значение f на сегодняшний день.
Если же у вас нет этих параметров, то тогда как и когда вы их получите и на основании чего вы сейчас будете определять размер торгуемого лота?
  • 0
Тренд с нами

#7 Maxaon

Maxaon

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 299 сообщений
  • Регистрация: 27 Фев 2007

Отправлено 01 Декабрь 2008 - 22:21

А если серьйозно, то можно конкретизировать что означают буквы, которые Вы упоминаете? В Вашем примере это f
  • 0

#8 Candyd

Candyd

    Альпари

  •  
  •  
  • 4 193 сообщений
  • Регистрация: 13 Янв 2003

Отправлено 01 Декабрь 2008 - 22:37

А если серьйозно, то можно конкретизировать что означают буквы, которые Вы упоминаете? В Вашем примере это f

Управляющий декларировал, что управление капиталом осуществляется методом оптимального f. В свое время Ральф Винс так назвал свой метод управления капиталом, где f определяет долю счета, которой следует торговать, чтобы достигнуть максимальной прибыльности счета, основываясь на геометрическом росте при реинвестировании. Эта методика, действительно эффективна и опровергает тезис, что риск пропорционален прибыли. Однако, это справедливо для систем торговли с устойчивой статистикой торговли с положительным математическим ожиданием. Если этого нет, то слив незбежен...Увы и ах...:smt102 Тогда срабатывает принцип разорения, который тоже никто не отменял :smt045
  • 0
Тренд с нами

#9 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 Декабрь 2008 - 00:46

Вопрос.
На основании каких данных вы рассчитываете оптимальное f?
Это данные тестирования или данные по прошлой торговле?
Не могли бы вы тогда указать следующие величины, которые получены вами при определении оптимального f:
- наибольшая убыточная сделка,
- TWR или среднее геометрическое;
- геометрическая средняя сделка;
- расчетное значение f на сегодняшний день.
Если же у вас нет этих параметров, то тогда как и когда вы их получите и на основании чего вы сейчас будете определять размер торгуемого лота?

Я считаю, что каждая стратегия обладает специфическим характером распределения исходов (сделок), на основе чего по известной формуле можно вычислить оптимальное ф. У меня есть некоторый опыт её (моей стратегии) использования, который говорит, что результаты на реале могут не сильно отличаться от результатов тестовой выборки (как возможно и другое: подход просто перестает работать, и в этом случае как вы написали, "слив неизбежен" :) ). Я определяю эти характеристики (опт. ф, худшая сделка) интуитивно. Параметры g mean и twr при управлении капиталом для меня не существенны, я их использую для оценки и сравнения стратегий на этапе их разработки. Среди моих стратегий, основанных на одном и том же подходе (на разных символах, с разными параметрами, в разные периоды), результаты не однородны, но для этой стратегии бывают характерны длинные серии сделок с положительным исходом (до 30-и сделок), из-за чего оптимальное ф обычно оказывается выше допустимой ставки исходя из минимального уровня маржи (максимальное ф в альпари = 0.8, при этом стоп-аут можно использовать как естественный стоп-лосс). Сейчас я играю на EURCAD с параметрами f=0.6 и худшая сделка = -200 (в пунктах). Ещё раз повторюсь это скорее интуитивно подходящий для меня сейчас уровень торговли, а не четко определенный по предыдущим результатам или тестам. Извините за сумбур. Когда нибудь я надеюсь описать это более последовательно.

Сообщение отредактировал Антон Трефолев: 02 Декабрь 2008 - 01:01

  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#10 Candyd

Candyd

    Альпари

  •  
  •  
  • 4 193 сообщений
  • Регистрация: 13 Янв 2003

Отправлено 02 Декабрь 2008 - 01:26

Ответ понятен.
Однако, в качестве совета, если хотите. Отклонение от оптимального f приводит к катастрофическим последствиям (это не только теория, но и собственный опыт). Это очень чувствительный метод. Поэтому, интуитивно-эмпирический подход здесь крайне рискованен, особенно, если вы берете f больше оптимального.
Как и геометрический рост прибыли при правильном f, так и геометрический убыток при интуитивном выборе гарантированы.
Удачи вам!
Но прислушайтесь еще раз...Я использую модифицированный метод оптимальной f для портфеля инструментов не первый день... Интуиция не катит, увы...:smt102
  • 0
Тренд с нами

#11 Candyd

Candyd

    Альпари

  •  
  •  
  • 4 193 сообщений
  • Регистрация: 13 Янв 2003

Отправлено 02 Декабрь 2008 - 01:44

Вдогонку, де факто при "эмпирической" f вы работаете по методу постоянной фракции, так и нужно говорить, ведь никакой оптимальной f вы не используете. Посчитаем, что имеется у вас.
Стоимость пункта по выбранной паре - 8.14 долл.
Следовательно, исходя из сказанного вами сумма по единичному лоту равна: 8.14*200/0.6 = 2713.33 доллара
Размер исходного лота равен 3000/2713.33 = 1.10
Получаем торговлю постоянной фракцией с параметром 2713.33 доллара на сделку.
При этом, все мы понимаем, что при достижении мах убытка в 200 пунктов (исторического) просадка по счету составит 1791/3000 = 60%.

Вот и все риски и никакой оптимальной f.

Если же следовать тому, что вы пишете, что реально f=0.8, то получим:
исходный лот - 1.47
просадка - 80%

f=0.6 - 'это очень большой коэффициент...ИМХО...это суперсистема. По классике, если у вас вероятность выигрыша 50% и цена игры 2:1, то ваше f = 0.4... так получается из статистических уравнений.Какие же у вас параметры торговой системы, огромная вероятность выигрыша, большое отношение среднего выигрыша к проигрышу, маленькая просадка и т.п.....
Может тогда и не стоит так рисковать, а просто работать менее агрессивными методами ММ - геометрический рост здесь ни к чему.

Удачи и посчитайте все снова....

Сообщение отредактировал Candyd: 02 Декабрь 2008 - 09:41

  • 0
Тренд с нами

#12 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 Декабрь 2008 - 21:04

Удачи вам!

Спасибо!
  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#13 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 21:52

Как и геометрический рост прибыли при правильном f, так и геометрический убыток при интуитивном выборе гарантированы. ... Интуиция не катит, увы...:smt102

Как говорил Винс, лучше оказаться ниже оптимального уровня, чем выше его :)
Вобщем-то я думаю, что математически последствия будут одинаковые, что выше, что ниже, в смысле результатов инвестирования.
Но психологически быть ниже оказывается явно легче :)

П.С. интуитивно не значит, что я всесторонне не протестировал свою систему и не определил возможный разброс её оптимальных значений.

Сообщение отредактировал Антон Трефолев: 04 Декабрь 2008 - 21:58

  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#14 Candyd

Candyd

    Альпари

  •  
  •  
  • 4 193 сообщений
  • Регистрация: 13 Янв 2003

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 21:58

Как говорил Винс, лучше оказаться ниже оптимального уровня, чем выше его :)
Вобщем-то я думаю, что математически последствия будут одинаковые, что выше, что ниже, в смысле результатов инвестирования.
Но психологически быть ниже оказывается явно легче :)

Вопрос-то остался...На основании каких данных вы рассчитываете оптимальную f... До этого вы говорили об интуиции...но это не то...:smt045
Итак?
  • 0
Тренд с нами

#15 Candyd

Candyd

    Альпари

  •  
  •  
  • 4 193 сообщений
  • Регистрация: 13 Янв 2003

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 22:00

:smt102Я собственно почему интересуюсь... Я не знаю :smt102 ну так вот получилось :-k систем с такой высокой f :-$
  • 0
Тренд с нами

#16 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 22:07

Итак?

На основании тестирования системы с различными параметрами, на различных символах и временных периодах... Обычно не больше года вглубь, т.к. система краткосрочная внутридневная. Её различные вариации я оцениваю по стилю от скальпирования до внутридневной торговли. Написал библиотеку под MQ4 для вывода в файл результатов оптимизации (g.mean, opt.f, worst deal) и далее сравниваю системы на основе этих результатов в Excel. А уже потом интуитивно определяю из этого множества данных уровень риска для торговли на реале у системы с данными параметрами.
Если бы сейчас обстановка на рынке была более спокойная, я бы возможно использовал 0.7 или 0.8. При этом опять же по результатам тестинга за последние месяцы из 500 сделок по этой системе не было отрицательного результата хуже -100.
  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#17 Candyd

Candyd

    Альпари

  •  
  •  
  • 4 193 сообщений
  • Регистрация: 13 Янв 2003

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 22:12

На основании тестирования системы с различными параметрами, на различных символах и временных периодах...

Больше вопросов нет...
Удачи :wink:
  • 0
Тренд с нами

#18 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 22:26

Я использую оптимизацию для вылавливания окон эффективности по своей стратегии. Я считаю что этот подход также как и все другие имеет право на жизнь. И кстати его применение уже оправдывает себя на реале.

Сообщение отредактировал Антон Трефолев: 04 Декабрь 2008 - 22:39

  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#19 Candyd

Candyd

    Альпари

  •  
  •  
  • 4 193 сообщений
  • Регистрация: 13 Янв 2003

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 22:57

Я использую оптимизацию для вылавливания окон эффективности по своей стратегии. Я считаю что этот подход также как и все другие имеет право на жизнь. И кстати его применение уже оправдывает себя на реале.

Удачи, у меня больше нет вопросов :smt102
  • 0
Тренд с нами

#20 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 23:05

Спасибо, я понял, что у вас нет вопросов. Кстати существует множество предубеждений, которые не позволяют трейдерам увеличить уровень их прибыльности. Главное среди них, я считаю это "правила управления капиталом", которые описаны как догмы типа не ставить на сделку более 5% от депо, всегда устанавливать стоп-лоссы, ставить размер тейк-профит в N раз больше чем стоп-лосс и т.п.
Если сравнить их с тем, что описано в книге "Математика управления капиталом" Ральфа Винса, становится понятна вся абсурдность этих "правил" :roll:
А если вы не видели систему с уровнем f больше 0.4, то это не означает, что таких систем быть не может :roll:
  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари






Темы с аналогичным тегами antfx

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных