Перейти к содержимому


Фотография

Антон Трефолев:73552(Консервативный доход)

antfx

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 79

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 581 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 01 Январь 2009 - 19:26

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: AntFX
Тип торгового счета: pamm.mt4
Номер ПАММ-счета: 73552
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: Консервативный доход
Дата открытия: 01.01.2009
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 50000

Мониторинг ПАММ-счета

Сообщение отредактировал Petukhov: 21 Февраль 2014 - 10:35
Торговый интервал месяц, по просьбе Управляющего

  • 0

#2 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Январь 2009 - 19:29

Создан консервативный ПАММ для торговли по внутридневной стратегии с контролируемым уровнем риска. Планируемый уровень прибыльности от 100% в год и выше. Лимит потерь по данному ПАММу будет установлен на уровне 25-30% от последнего максимума. Эта цифра будет уточнена. Это значит, что при падении баланса ПАММа на уровень 75-70% от последней вершины я признаю провал проекта, торговля будет остановлена и ПАММ ликвидирован.

Оферты планируются в конце января - в начале февраля 2009 года.

Этот ПАММ создается для привлечения инвесторского капитала объемом до 3 млн. долл. и его стабильного роста на протяжении многих лет. Обо всех изменениях в составе портфеля стратегий и/или управления рисками я буду сообщать в этой ветке.

В мою задачу входит создание ПАММа с одной стороны достаточно агрессивного для того, чтобы представлять интерес для меня лично в смысле управления своим капиталом, и с другой стороны достаточно консервативного по уровню риска и по лимиту потерь для того, чтобы удовлетворить инвестора, готового предоставить достаточно крупную сумму мне в управление. Риск по данному ПАММу я устанавливаю на уровне 25-30% от последнего максимального значения капитала, таким образом, любой вновь вошедший в мой проект инвестор при самом худшем исходе не потеряет больше, чем 25-30% от инвестированных в этот проект денег.

Я пришел к тому, что лучше всего удовлетворяет моей задаче создание многоступенчатой системы управления риском, сконструированной таким образом, что при удачной торговле, когда достигаются новые вершины на графике капитала, торговля идет с максимальным риском на сделку. Моя торговая система такова, что ей часто сопутствуют длинные серии сделок с положительным исходом.

Риск на сделку по этому ПАММу не стационарен, он плавающий в зависимости от текущего уровня просадки относительно максимума и будет рассчитан таким образом, чтобы выдерживать серию из 6-и наихудших исходов подряд.

В основе моей тактики управления капиталом по данному ПАММу - забота о деньгах инвестора.

Торговля может быть остановлена при достижении просадки в 25%, но не более чем в 30%.

В ближайшее время я разработаю систему риска и опишу её здесь более подробно.

Сообщение отредактировал Антон Трефолев: 21 Январь 2009 - 04:26

  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#3 Parabolic

Parabolic

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 698 сообщений
  • Регистрация: 23 Дек 2003

Отправлено 01 Январь 2009 - 20:40

Торговля может быть остановлена при достижении просадки в 25%, но не более чем в 30%.

А какова роль остальных 70%? :roll:
  • 0

#4 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Январь 2009 - 20:42

А какова роль остальных 70%? :roll:

Будут выведены из проекта, а разве это не очевидно? 25% лимит потерь, при достижении этого лимита ПАММ-счет ликвидируется.
  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#5 Parabolic

Parabolic

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 698 сообщений
  • Регистрация: 23 Дек 2003

Отправлено 01 Январь 2009 - 20:45

Будут выведены из проекта, а разве это не очевидно? 25% лимит потерь, при достижении этого лимита ПАММ-счет ликвидируется.

Очевидно. :) В чем смысл их нахождения на счете вообще?
  • 0

#6 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Январь 2009 - 20:47

Очевидно. :) В чем смысл их нахождения на счете вообще?

На мой взгляд это риторический вопрос. В агрессивном ПАММе я держу на счете именно лимит потерь, здесь на счете весь рисковый капитал, а лимит потерь установлен в 25-30% от максимума.

Сообщение отредактировал Антон Трефолев: 01 Январь 2009 - 20:56

  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#7 Parabolic

Parabolic

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 698 сообщений
  • Регистрация: 23 Дек 2003

Отправлено 01 Январь 2009 - 21:00

На мой взгляд это риторический вопрос. В агрессивном ПАММе я держу на счете именно лимит потерь, здесь на счету весь рисковый капитал, а лимит потерь установлен в 25-30% от максимума.

Но ведь счет будет ликвидирован после достижения лимита. Если бы был какой-то перерыв, затем продолжение торговли, то еще понятно, а так - нет :smt102
У инвестора только появляются дополнительные риски потерять сверх лимита и больше ничего.
  • 0

#8 Parabolic

Parabolic

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 698 сообщений
  • Регистрация: 23 Дек 2003

Отправлено 01 Январь 2009 - 21:02

Для тех, кто готов отдать под управление достаточно крупную сумму, нужна гарантия её сохранности.

Самая лучшая гарантия сохранности - не отдавать. :)
  • 0

#9 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Январь 2009 - 21:05

Но ведь счет будет ликвидирован после достижения лимита. Если бы был какой-то перерыв, затем продолжение торговли, то еще понятно, а так - нет :smt102
У инвестора только появляются дополнительные риски потерять сверх лимита и больше ничего.

Это Ваше мнение.

Я создал такие условия, которые привлекательны мне самому как инвестору достаточно крупной суммы. Я не хотел бы терять более 30% от этой суммы не зависимо от исхода мероприятия. И одновременно мне хочется по-больше заработать, не ограничивая риск слишком сильно. В результате у меня получилось то, что получилось. Что из этого получится - посмотрим. Я смотрю на риск реалистично. Если данная система позволяет потерять, скажем, 30% всех денег при наихудшем исходе, я считаю как будто я их уже потерял и действую исходя из этого. Если стоп-лосс не установлен и не указан лимит просадки, значит можно потерять все 100%, встретившись с событием (или с серией событий), которого не было на тестовой выборке.

Сообщение отредактировал Антон Трефолев: 05 Январь 2009 - 04:38

  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#10 Frankus....

Frankus....

Отправлено 02 Январь 2009 - 17:13

НА больших деньгах могут быть иными плчет- вот в чем фокус. И Альпари это делать кажись планировало. Потому при 3мио на счете плечо будет не 1 к 100 а к примеру 1 к 33 (или там к 20 как у ФК было- не знаю как сейчас).
При этом при уходе в просадку, чтоб не нарушать систему на счету может понадобиться больше денег, чем рисковый капитал. Опять же: если человек торгует не форекс, а фондовый рынок- то иплечи там иные- все возможно. В общем надо СЧИТАТЬ - это всяко.
Другое дело, что когад человек выложит свою логикеу РИСКОВ- как он ее видит- инвестор может прикинуть: логично ли держать на счету именно такую сумму с таким лимитом и таким плечом, что Альпари предоставляет на сумму в 3мио и сделать свой вывод. А до тех пор пок аи говорить особо не о чем.
  • 0
http://forum.alpari-...ber.php?u=21505
"Думай о будущем и ты не прогадаешь"
"Аз есмь царь":)

#11 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 05 Январь 2009 - 00:15

Для управления риском по данному ПАММу я разработал систему, которая устанавливает риск для каждой новой сделки в зависимости от текущей просадки относительно последнего максимума:

Просадка ______________ Риск
относительно ____________ на сделку
максимума _______________в % от максимума

0% ____________________ 21%
1-8% ___________________ 13%
9-13% __________________ 8%
14-21% _________________ 4%
22%+ ___________________ 2%

В результате по тестам у меня получилось нечто, попадающее по прибыльности между 13-и и 21%-ным постоянным риском, а по максимальной просадке такое же, как при постоянных 13% и в ряде случаев даже лучше. При этом, чем лучше работают системы, лежащие в основе, тем дольше я буду находится на уровне 21%.

Риск указан в процентах просадки от максимума, которая будет достигнута в случае наихудшего исхода сделки (срабатывания стоп-лосса). По моим расчетам это происходит примерно раз в пол года, но в действительности, разумеется, это может и, возможно, будет происходить чаще.
Риск указан в двумерной системе координат (наихудшая сделка; доля счета на сделку) причем значение наихудшей сделки это -200, -250 или -300 пунктов в зависимости от инструмента, а доля счета указана в таблице выше. Также если счет находится в просадке, то доля счета будет несколько больше, т.к. риск считается в процентах от максимума.

Если счет находится в просадке, риск на сделку уменьшается вплоть до выхода его из просадки. Это противоположно тому, что делает большинство неопытных трейдеров: оказавшись в просадке, они увеличивают риски, тем самым путь к полному проигрышу становится для них гораздо короче.

Таким образом, если система работает хорошо, новый ПАММ будет работать на достаточно агрессивном уровне. А если что-то пойдет не так, то уровень риска будет скачкообразно уменьшаться. Установленный мной лимит просадки по этому ПАММу 30% и я надеюсь никогда его не достичь. Если он всё же будет достигнут, данный ПАММ будет ликвидирован.

Однако, просадка в 20% и даже в 25% нормальна для этого ПАММа и ожидаема. На выход из этой просадки при нормальных условиях в худшем случае может потребоваться около месяца. В лучшем случае неделя.

Ожидаемая прибыльность проекта 100% в год и выше. Более точное ожидаемое значение можно будет назвать после первых нескольких месяцев работы.

Судя по тестам этот проект получился значительно более агрессивным, чем я полагал в начале. Но иначе мне самому как инвестору он будет не интересен.

Некоторые характеристики торговой системы.
Краткосрочная внутридневная торговая система, средний профит на прибыльную сделку колеблется в пределах 20 - 40 пунктов, средний исторический максимум 150, средний лосс на убыточную сделку 30 - 60 пунктов, стоп лосс установлен на уровне 200 или 300 пунктов, отношение прибыльных сделок к убыточным 80% против 20%. Среднее время удержания позиции 2 - 4 часа. П/Л работоспособной системы обычно не опускается ниже 3. При максимальной загрузке осуществляется 5 - 7 сделок в день, при минимальной 1.

Для данной стратегии (особенно хорошо настроенной) характерны длинные серии прибыльных сделок, до 30-и подряд, что дает определенные плюсы при управлении капиталом, в частности, оптимальное f у этих систем обычно больше либо равно 0.8.

П.С. Как вы можете заметить, система управления рисками в данном случае такова, что выгоднее всего инвестировать в ПАММ, в момент когда просадка превышает 20%. Так вы можете уменьшить свои возможные риски (если при входе на максимуме ваш максимальный риск 30%, то при входе на уровне 20%-й просадки максимальный риск (30 - 20) / (80 / 100) = 12.5%. При входе на уровне 25%-й просадки максимальный риск составляет (30 - 25) / (75 / 100) ~= 7% от вложенного капитала)

Сообщение отредактировал Антон Трефолев: 26 Январь 2009 - 22:28

  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#12 nsk2008

nsk2008

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 519 сообщений
  • Регистрация: 30 Ноя 2008

Отправлено 05 Январь 2009 - 02:42

Антон,а по каким инструментам будет вестись торговля
  • 0

#13 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 05 Январь 2009 - 02:51

Антон,а по каким инструментам будет вестись торговля

Теоретически возможно EURGBP, EURUSD, USDJPY, USDCHF, EURCHF, CHFJPY, AUDCAD, EURCAD, GBPCAD, EURSGD, GBPSGD, CHFSGD, NZDSGD

По каким конкретно больше всего пока не определился, но пары с CAD будут определенно в приоритете. Это на январь. Потом возможно список изменится
  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#14 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 07 Январь 2009 - 14:03

Я каждый месяц обновляю (реоптимизирую) свои системы. Дополнительная польза от ступенчатой системы риска состоит в том, что, если в этом месяце что-то пойдет не так, то торговля будет вестись не большими объемами и просадка в итоге не превысит 25-28%. В следующем месяце я оптимизирую свои системы и совершу выход из просадки, постепенно переходя на торговлю с бОльшими объемами.
  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#15 Luchezar

Luchezar

    Витязь

  •  
  •  
  • 2 096 сообщений
  • Регистрация: 27 Сен 2007

Отправлено 15 Январь 2009 - 12:20

...
Некоторые характеристики торговой системы.
Краткосрочная внутридневная торговая система, средний профит на прибыльную сделку колеблется в пределах 20 - 40 пунктов, максимум 150, средний лосс на убыточную сделку 30 - 60 пунктов, стоп лосс установлен на уровне 200 или 300 пунктов, отношение прибыльных сделок к убыточным 80% против 20%. Среднее время удержания позиции 2 - 4 часа. П/Л работоспособной системы обычно не опускается ниже 3. При максимальной загрузке осуществляется 5 - 7 сделок в день, при минимальной 1...


Не наоборот?
  • 0

#16 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 15 Январь 2009 - 13:29

Не наоборот?

Бывает и наоборот, зависит от символа/системы.
  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#17 Luchezar

Luchezar

    Витязь

  •  
  •  
  • 2 096 сообщений
  • Регистрация: 27 Сен 2007

Отправлено 15 Январь 2009 - 13:52

Бывает и наоборот, зависит от символа/системы.


Значит, несколько систем используете в торговле, на данном ПАММе?
  • 0

#18 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 15 Январь 2009 - 13:53

Значит, несколько систем используете в торговле, на данном ПАММе?

Имеются ввиду модификации одной системы для работы с разными валютами
  • 0

Альтернативный рейтинг памм-счетов: Июнь 2016 || Подробная статистика по спредам Альпари


#19 Luchezar

Luchezar

    Витязь

  •  
  •  
  • 2 096 сообщений
  • Регистрация: 27 Сен 2007

Отправлено 15 Январь 2009 - 13:56

Понятно.
  • 0

#20 Tandem

Tandem

Отправлено 16 Январь 2009 - 18:36

Риск указан в процентах просадки от максимума, которая будет достигнута в случае наихудшего исхода сделки (срабатывания стоп-лосса). По моим расчетам это происходит примерно раз в пол года, но в действительности, разумеется, это может и, возможно, будет происходить чаще.


Если Вас не затруднит, поясните более понятно о какой именно просадке вы пишите? О просадке от одной сделки или максимальной просадке серии сделок?
  • 0





Темы с аналогичным тегами antfx

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных