Перейти к содержимому


Фотография

Cuba:71383

cuba

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 67

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 58 748 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 00:09

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: Cuba
Тип торгового счета: pamm.mt4
Номер ПАММ-счета: 71383
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание:
Дата открытия: 03.09.2009
Валюта депозита: RUR
Капитал управляющего: 10000

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 S o l i d

S o l i d

Отправлено 30 Апрель 2011 - 11:03

Здравствуйте, уважаемый управляющий!
Молчание не всегда золото :no:, расскажите потенциальным инвесторам немного о себе, своих планах и целях.
  • 0

#3 Smart Investor

Smart Investor

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 942 сообщений
  • Регистрация: 10 Авг 2010

Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 23:15

Здравствуйте, уважаемый управляющий!
Молчание не всегда золото :no:, расскажите потенциальным инвесторам немного о себе, своих планах и целях.


Счету уже два года и тишина, хотя отличные показатели управления за этот интервал времени. Может пора уже представить свою ТС, ММ.
  • 0

#4 Den_nike

Den_nike

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 205 сообщений
  • Регистрация: 24 Фев 2010

Отправлено 26 Декабрь 2011 - 23:32

Да как это не прискорбно, но так к сожалению бывает! Я думаю у управляющего все в жизни хорошо, и ПАММ открыт для всеобщего обозрения и доказательств его успеха на Форексе. А прибыль особо не интересует.
Денис
  • 0
И вот поднимается медленно в гору "Советник", долгожданный - придуманный мною...:cowboy:

#5 cubanpip

cubanpip

    537-C

  •  
  •  
  • 529 сообщений
  • Регистрация: 21 Ноя 2011

Отправлено 27 Декабрь 2011 - 16:12

Мда, видимо управляющий не такой хороший менеджер по продажам как другие. Похоже, что ему прибыль ОТ инвесторов особо не интересует или не интересует БОльше чем прибыль от рынка как другим. Только не пойму для кого это может быть прискорбно.
  • 0
"Me quedare, me quedare, siempre cubano me quedare"

#6 LIBERTA

LIBERTA

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 24 Июн 2010

Отправлено 25 Февраль 2012 - 20:15

Очень интересный счет.
  • 0

#7 biterror

biterror

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 473 сообщений
  • Регистрация: 22 Май 2011

Отправлено 05 Март 2012 - 13:05

Управляющий последний раз появлялся на форуме в 2010 году. Последние счета были открыты 98 дней назад. Могла бы администрация попросить управляющего сообщить цель создания ПАММ-счетов без публичного привлечения инвесторов, и не планирует ли управляющий открыть публичные оферты?
  • 0

#8 Cuba

Cuba

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 46 сообщений
  • Регистрация: 03 Сен 2009

Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:05

Здравствуйте.

Благодарен всем обратившим свое внимание на мой счет.
  • 0

#9 Cuba

Cuba

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 46 сообщений
  • Регистрация: 03 Сен 2009

Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:05

Рассматривая возможности инвестирования в ПИФы и в индивидуальных управляющих, пришел к выводу, что целесообразнее будет заняться трейдингом самому. В 2007 году открыл первый реальный счет, с 2010-го трейдинг основная деятельность.

О прошлой торговле на этом ПАММ-счете.

Максимальная просадка за все время – 59,55% была зафиксирована в период с 23.12.2009 по 01.04.2010 и в основном явилась результатом двух дней: 01.03.2010 и 01.04.2010.

В то время на сервисе ПАММ 4.0 по истечении Торгового Интервала (у меня ТИ был месяц) инвестируемые денежные средства (я инвестировал в свой ПАММ-счет) с Управляемого счета принудительно выводились на Лицевой счет. Ролловер один раз в сутки. Нужно было корректировать позицию, но я вел торговлю не учитывая этого обстоятельства. Величина просадки этих двух дней не является просадкой системы и реально составила, относительно всех денежных средств под моим управлением в тот период: в первый день (01.03.2010) – около 6,6%, во второй день (01.04.2010) – около 5,5%. В целом описываемая просадка не опускалась ниже минимума 04.01.2010. Все видно на вкладке “Средства и распределение средств”.

Учитывая вышесказанное Максимальной просадкой за все время, считаю уровень – 35,4% зафиксированный в период с 22.12.2009 по 04.01.2010. (Просадку рассчитываю, здесь и в дальнейшем, следующим образом: пик – наивысший close, впадина – самый низкий low)

Это мое отношение к данному эпизоду.
  • 0

#10 Cuba

Cuba

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 46 сообщений
  • Регистрация: 03 Сен 2009

Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:06

На ПАММ-счете были использованы разные подходы. Слабые места: тактика “Мартингейл“, которая принесла хороший процент прибыльных сделок и большие просадки внутри дня, и варьирование размера позиции в неоправданно широком диапазоне, что вело к непоследовательности (отсутствие системности в Управлении Капиталом).
В общем, торговля показала следующие результаты:

2009г. просадка 33%(с 22.12.2009 по 31.12.2009), доход -17,5% (четыре месяца торговли в году)
2010г. просадка 31% (01.07.2010), доход +188%
2011г. просадка 27,4% (12.07.2011), доход +236%

Несмотря на хорошее соотношение прибыль/риск последних двух лет, торговля скрывала в себе большой потенциальный риск, что, на мой взгляд, неприемлемо для тех инвесторов, на которых ориентирован данный ПАММ-счет. И поэтому, перед предоставлением возможности присоединения к ПАММ-счету, система была пересмотрена в сторону снижения риска и повышения стабильности.
  • 0

#11 Cuba

Cuba

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 46 сообщений
  • Регистрация: 03 Сен 2009

Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:08

Систему сложно описать, тем более языком математики. Это скорее умение, основанное на опыте, интуиции и навыке. Успешная торговля для меня, равносильна соблюдению дисциплины.

Спасибо сервису pammin.

Торговая стратегия
Используемые инструменты.
Основные валютные пары, металлы не торгую.
Тип стратегии.
Длительность сделки от одного до пяти дней.
Тип системы.
Сигнал может появиться в любом состоянии Рынка: тренд, флет, контртренд.
Тип управления.
Сделки производятся вручную.
Методы анализа рынка.
Технический.
Управление капиталом
Загрузка депозита.
15%
Использование stop-loss.
Stop-loss используется, но выставляется не сразу после открытии сделки.
Риск на сделку.
5%
Мартингейл.
Система предусматривает усреднение убыточной позиции, что можно рассматривать, как разновидность тактики Мартингейл.
Целевые показатели
Годовая доходность
100%
Просадка
20%

Я думаю, залогом комфортного инвестирования в ПАММ-счет, является согласованность ожиданий Управляющего и Инвестора, сходное понимание возможных исходов торговли за определенный период времени.

Система является дискреционной, следовательно, тестирование невозможно, поэтому численные показатели: загрузка депозита, риск на сделку, годовая доходность, просадка, выявлены умозрительно на основе анализа прошлой торговли и являются верхними границами своих средних диапазонов.
Выход за пределы величин показателей: “Загрузка депозита” и “Риск на сделку”, говорит мне о том, что нужно повысить бдительность и сосредоточить внимание на сохранении капитала. Эти показатели нельзя назвать второстепенными, но и главными я их тоже не назову.
Единственный показатель системы, который удостаивается моего пристального внимания это просадка. На опыте я убедился в действенности следующей поговорки: “Контролируй убытки, прибыль позаботится о себе сама”.

Торговля, как я ее воспринимаю, подобна охоте или рыбалке. Я торгую так же, как и охочусь: у меня есть опыт приносить добычу, все остальное дело случая.
Трейдеры действуют в условиях неопределенности, и значит, случай здесь на первых ролях. Многие измеряют неопределенность и рассчитывают свои шансы с помощью статистических исследований прошлых данных. Мной используется, весь собственный практический опыт за прошлые годы.
Одно из преимуществ такого подхода – гибкость, возможность быстрой реакции на изменения Рынка. Главный недостаток – человеческий фактор. Я уже писал: “Успешная торговля для меня, равносильна соблюдению дисциплины”.

Сообщение отредактировал Cuba: 18 Июнь 2012 - 13:13

  • 0

#12 ladislao

ladislao

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 140 сообщений
  • Регистрация: 22 Мар 2012

Отправлено 18 Июнь 2012 - 16:11

Здравствуйте! Хороший памм, приятная оферта. Вопрос: почему 30.05.12 вывели бОльшую часть средств со счета? (410000, а потом еще 8000)
  • 0

#13 Cuba

Cuba

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 46 сообщений
  • Регистрация: 03 Сен 2009

Отправлено 19 Июнь 2012 - 00:20

Здравствуйте! Хороший памм, приятная оферта. Вопрос: почему 30.05.12 вывели бОльшую часть средств со счета? (410000, а потом еще 8000)

Было выведено 318 000 инвестсредств. Этот счет достаточно консервативен, поэтому средства переведены на другой счет, на котором ожидаю более высокую доходность.
  • 0

#14 Шахматист

Шахматист

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 140 сообщений
  • Регистрация: 28 Янв 2011

Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:55

Риск на сделку.
5%
Мартингейл.
Система предусматривает усреднение убыточной позиции, что можно рассматривать, как разновидность тактики Мартингейл.

Можно немного уточнить. Риск 5% на каждую сделку или на серию сделок, поскольку усреднение подразумевает накапливание убыточных сделок. Есть ли предел для усреднения? или 5% это и есть тот порог, при котором все убыточные сделки будут закрыты?
  • 0
Мне кажется, что Вы думаете, что знаете больше, чем думаете о том, что Вы знаете.

#15 Cuba

Cuba

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 46 сообщений
  • Регистрация: 03 Сен 2009

Отправлено 20 Июнь 2012 - 01:28

Можно немного уточнить. Риск 5% на каждую сделку или на серию сделок, поскольку усреднение подразумевает накапливание убыточных сделок. Есть ли предел для усреднения? или 5% это и есть тот порог, при котором все убыточные сделки будут закрыты?

По поводу усреднения:
Назовем объем открываемой позиции – единицей. В большинстве случаев торговля ведется двумя единицами. Открывается позиция одной единицей, если требуют обстоятельства, второй единицей позиция усредняется, после чего выставляется Стоп-лосс. В редких случаях, возможно второе усреднение и задействование еще двух единиц, при этом уровень загрузки депозита не должен превышать 15%. В первом варианте развития событий, с одним усреднением, вероятность достигнуть убытка величиной в 5%, низка. Во втором – вероятность высока. Второй сценарий встречается редко и нежелателен для меня. Я стараюсь его не допускать.
  • 0

#16 Шахматист

Шахматист

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 140 сообщений
  • Регистрация: 28 Янв 2011

Отправлено 20 Июнь 2012 - 08:01

По поводу усреднения:
Назовем объем открываемой позиции – единицей. В большинстве случаев торговля ведется двумя единицами. Открывается позиция одной единицей, если требуют обстоятельства, второй единицей позиция усредняется, после чего выставляется Стоп-лосс. В редких случаях, возможно второе усреднение и задействование еще двух единиц, при этом уровень загрузки депозита не должен превышать 15%. В первом варианте развития событий, с одним усреднением, вероятность достигнуть убытка величиной в 5%, низка. Во втором – вероятность высока. Второй сценарий встречается редко и нежелателен для меня. Я стараюсь его не допускать.

Скажите, какой максимально возможный убыток может быть достигнут при самом неблагоприятном развитии обстоятельств? Были ли на истории такие случаи? Возможны ли случаи с третьим и т.д. усреднением? Хотелось бы хорошо представлять себе уровень рисков, и возможные потери.
  • 0
Мне кажется, что Вы думаете, что знаете больше, чем думаете о том, что Вы знаете.

#17 Cuba

Cuba

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 46 сообщений
  • Регистрация: 03 Сен 2009

Отправлено 20 Июнь 2012 - 16:06

Скажите, какой максимально возможный убыток может быть достигнут при самом неблагоприятном развитии обстоятельств? Были ли на истории такие случаи? Возможны ли случаи с третьим и т.д. усреднением? Хотелось бы хорошо представлять себе уровень рисков, и возможные потери.

На протяжении двух лет с 2010 по 2012 год, загрузка депозита изменялась в широком диапазоне и часто находилась в зоне повышенного риска. Максимальная просадка, в этот период, достигла уровня -31%. В данный момент загрузка депозита снижена в разы, для меня это означает, что: вероятность максимальной просадки в 20% – мала, вероятность окончание календарного года с отрицательным результатом – крайне мала.

Риск на серию сделок, от открытия первой позиции до закрытия всех позиций, 5%.
История нынешней системы коротка, она началась с апреля нынешнего года, в ней не было такого исхода.

Третье усреднение недопустимо.
  • 0

#18 Шахматист

Шахматист

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 140 сообщений
  • Регистрация: 28 Янв 2011

Отправлено 20 Июнь 2012 - 21:38

История нынешней системы коротка, она началась с апреля нынешнего года, в ней не было такого исхода.

?
Это в смысле ТС совсем новая или та же, только с уменьшенными рисками?
  • 0
Мне кажется, что Вы думаете, что знаете больше, чем думаете о том, что Вы знаете.

#19 Cuba

Cuba

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 46 сообщений
  • Регистрация: 03 Сен 2009

Отправлено 22 Июнь 2012 - 02:58

?
Это в смысле ТС совсем новая или та же, только с уменьшенными рисками?

Прежде всего, имелись ввиду Риск и ММ.
Сама система принятия решений (ТС) – это способность увидеть торговую возможность и должным образом отреагировать на нее. В ТС достаточно математики. Существует шаблон индикаторов, который применяется ко всем торгуемым и анализируемым инструментам без изменений и подстройки, но главной остается цена, а точнее ее поведение. Наблюдая за поведением цены относительно своего шаблона, я нахожу возможности для торговли. Со временем одни возможности сменяются другими при этом сам шаблон, с момента своего формирования, претерпел незначительные изменения. Так что, можно сказать: ТС изменяется постоянно, год назад она была одна, сегодня другая, но в какой момент она изменилась, трудно понять.
  • 0

#20 Шахматист

Шахматист

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 140 сообщений
  • Регистрация: 28 Янв 2011

Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:05

Скажите, усреднение применялось на этом счете всегда, или только с недавнего времени?
  • 0
Мне кажется, что Вы думаете, что знаете больше, чем думаете о том, что Вы знаете.





Темы с аналогичным тегами cuba

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных