Перейти к содержимому


Фотография

TFTC:197509(AIS-Project)

tftc

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 992

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 60 608 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 16 Июнь 2010 - 17:51

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: TFTC
Тип торгового счета: pamm.mt4
Номер ПАММ-счета: 197509
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: AIS-Project
Дата открытия: 16.06.2010
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 15000

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 TFTC

TFTC

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 28 сообщений
  • Регистрация: 16 Июн 2010

Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:12

Уважаемые инвесторы и трейдеры!

Доводим до Вашего сведения, что в период с 23.12.10 по 03.01.11 на Памм-счете TFTC не будут проводиться сделки, в связи с низкой ликвидностью и высокой волатильностью рынка.

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2011 годом и Рождеством! Желаем Вам удачной торговли и супер прибылей!

Благодарим за сотрудничество.
  • 0

#3 Radio

Radio

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 64 сообщений
  • Регистрация: 13 Апр 2010

Отправлено 30 Декабрь 2010 - 14:01

У Вас самый лаконичный подъём на вершины рейтинга. Поздравляю!
Расскажите, пожалуйста, во время каникул о своей системе и о команде :painter:
  • 0

#4 TFTC

TFTC

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 28 сообщений
  • Регистрация: 16 Июн 2010

Отправлено 11 Январь 2011 - 09:28

Костяк команды работает на рисковых рынках начиная с 1993 г (Московская Товарная Биржа (яма)). Образование высшее техническое (МФТИ). Форексом и торговлей на западных рынках commodities занялись в 1995 г. В 1998 г. образовались в отдел рисковых операций одного из российских банков. Занимались управлением средствами банка и обслуживанием крупных клиентов. С 2008 г. вышли из структуры банка.

Первая версия "флагманской" стратегии была реализована в 2003 г. и c тех пор успешно использовалась. Основной алгоритм, практически, оставался неизменным, менялась только программная платформа. Сильная волатильность во время кризиса 2008/2009 гг. значительно снизила прибыль и отношение прибыли к проседаниям, что осложнило жизнь инвесторам и потребовало переработки алгоритмов.

В 2009/2010 гг. стратегия была полностью переработана. Основное отличие новой стратегии - в расширенной базе знаний (учет большего количества параметров в торговой среде) и адаптивности. Адаптивность позволяет торговой стратегии перенастраивать себя в зависимости от меняющегося рынка. Эти изменения позволили значительно улучшить бэк-тестовые результаты. Новая версия была запущена в конце июля 2010г.

Несколько принципов, которые заложены во "флагманскую" стратегию

- НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПИРАМИДИТЬ УБЫТОЧНУЮ ПОЗИЦИЮ.
- Позволять прибыли течь (Let The Profit Run). В стратегии нет ордеров типа Take Profit.
- Не страшно купить верх или продать низ рынка. Страшно остаться без позиции, там, где есть хорошая вероятность прибыли. Вследствии этого, стратегия не использует retracement входы.
- Приоритет отношения максимальной прибыли к максимальному проседанию (коэффициент аггрессивности) над суммарной прибылью
- Приоритет величины прибыли средней сделки над суммарной прибылью.

Программный комплекс, реализующий стратегии состоит из сервера баз данных, диспетчера стратегий и процессора ордеров. Стратегии реализованы в виде подключаемых модулей. Ценовые данные для стратегий мы получаем напрямую из торгового потока брокеров и обрабатываем по определенному алгоритму. Таким образом, ценовое хранилице содержит "чистые" данные, удобные для работы стратегий. Процессор ордеров осуществляет рутинг ордеров к брокерам. В настоящий момент мы управляем счетами клиентов в MAN Financial, London Capital Group, ADM, ###### Банк. Оборудование расположено в дата центрах Франкфурта, Чикаго, Сан-Франциско. Это позволяет обеспечить высокую отказоустойчивость и малое время доступа к серверам брокеров.

Появление в Альпари схемы работы с ПАММ счетами позволяет нам расширить клиентскую базу, а инвесторам Альпари получить потенциально высокодоходный инструмент. Стратегия, работающая на ПАММ счете, настроена таким образом, чтобы удовлетворять требованиям небольших частных инвесторов. Она обеспечивает максимальную агрессивность торговли. Прибыль постоянно реинвестируется исходя из максимальной статистической просадки за последние 6 лет увеличенной в 1.5 раза. Это означает потенциально экспоненциальный рост счета и вместе с тем такой же экспоненциальный рост абсолютной величины возможных просадок. Мы считаем такая стратегия наиболее подходит для инвесторов с ограниченными денежными ресурсами, но высоким аппетитом к риску.
  • 0

#5 Rihter

Rihter
  • Город=Матрица=

Отправлено 11 Январь 2011 - 17:37

Описание, конечно, впечатляющее! :yes:
Хотелось увидеть подтверждение радужному описанию и в мониторинге счета:

В 2009/2010 гг. стратегия была полностью переработана. Основное отличие новой стратегии - в расширенной базе знаний (учет большего количества параметров в торговой среде) и адаптивности. Адаптивность позволяет торговой стратегии перенастраивать себя в зависимости от меняющегося рынка. Эти изменения позволили значительно улучшить бэк-тестовые результаты. Новая версия была запущена в конце июля 2010г.


- однако на графике видим, что до июля включительно ТС показывала отнюдь не блестящие результаты. Можно даже сформулировать иначе: она потихоньку сливала! И это у столь "крутых" профессионалов?.. Зачем же было запускать ТС на публичном ПАММ-сервисе до оптимизации?..
Кроме того, "новая версия", запущенная "в конце июля 2010г", поначалу тоже работала "не ахти", и "раскачалась" только с ноября...
В принципе, такая нестабильность - это нормально для форекса, но Вы-то позиционируете себя как... Вот:

- Приоритет отношения максимальной прибыли к максимальному проседанию (коэффициент аггрессивности) над суммарной прибылью
- Приоритет величины прибыли средней сделки над суммарной прибылью.

- по идее это должно выгодно отличать Вас от остальных большей стабильностью результатов.
Однако я этого пока что не увидел.

И вот это немного настораживает:
"Прибыль постоянно реинвестируется исходя из максимальной статистической просадки за последние 6 лет увеличенной в 1.5 раза."
- в моём понимании, это весьма агрессивно и рискованно (могу ошибаться - пусть меня местные "зубры" поправят ;))

Не сочтите этот пост за "наезд" - это вполне здоровая критика; пишу - потому что интересно. В любом случае, будущее покажет, насколько Ваш "замах" оправдан ;)

Сообщение отредактировал Rihter: 11 Январь 2011 - 18:20
изменил шрифт

  • 0
"Хитрости и мифы инвестирования" - мини-статьи в моём блоге, ссылка под аватаркой

#6 TFTC

TFTC

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 28 сообщений
  • Регистрация: 16 Июн 2010

Отправлено 11 Январь 2011 - 20:10

Мы благодарны за Ваше внимание к графикам доходности и рисков нашего ПАММ счета. Мы искренне верим, что это является необходимым и достаточным условием принятия информированного решения по-поводу инвестирования или неинвестирования под наше управление. Сожалеем, что на данный момент доходность и стабильность нашего счета Вас не устраивает и надеемся, что в будущем ситуация изменится к лучшему.
  • 0

#7 Rihter

Rihter
  • Город=Матрица=

Отправлено 13 Январь 2011 - 14:06

Сожалеем, что на данный момент доходность и стабильность нашего счета Вас не устраивает и надеемся, что в будущем ситуация изменится к лучшему.

Нет, такого я не говорил :)
Доходность и стабильность пока вполне устраивает, если подходить к ним с "обычными" мерками. Просто после Вашей "презентации" возникают завышенные ожидания ;)

За последние 2 месяца показаны хорошие результаты, но 2 месяца - мало для далеко идущих выводов.
По этому поводу, не могли бы Вы уточнить, почему именно с ноября изменился тренд кривой доходности - Вы что-то меняли в настройках?

И ещё пара "необязательных" вопросов, из любопытства:
- "Новая версия была запущена в конце июля 2010г." - а предыдущая просто была менее прибыльной или с какого-то момента перестала "работать"?
- почему не торговали в августе-начале сентября?
  • 0
"Хитрости и мифы инвестирования" - мини-статьи в моём блоге, ссылка под аватаркой

#8 TFTC

TFTC

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 28 сообщений
  • Регистрация: 16 Июн 2010

Отправлено 14 Январь 2011 - 15:01

Уважаемые инвесторы и трейдеры,

поздравляем Вас со Старым Новым Годом и доводим до Вашего сведения, что с 24 января 2011 года на управляемом счете TFTC произойдет изменение оферты. Действующая оферта будет закрыта для ввода средств 21 января 2011 года.
Новая оферта предполагает увеличение вознаграждения управляющему с 25 до 27,5%.

С уважением,
TFTC
  • 0

#9 Arakcheeff

Arakcheeff

Отправлено 14 Январь 2011 - 15:22

Новая оферта предполагает увеличение вознаграждения управляющему с 25 до 27,5%.


Ну. это мы ещё переживём, только не повышайте до 27,6%!:crazy:
  • 0

#10 TFTC

TFTC

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 28 сообщений
  • Регистрация: 16 Июн 2010

Отправлено 14 Январь 2011 - 15:26

Мы не хотели бы, чтобы возникали завышенные ожидания. Мы хотели дать понять, что стараемся серьезно и ответственно заниматься управлением.

С открытия счета в Альпари использовался для тестирования. Мы знакомились с системой ПАММ счетов, отлаживали рутинг ордеров (надежный проброс ордеров от нашего процессора в MT4 Альпари), накапливали статистику заполнений (латентность, проскальзывание). В качестве торгующей стратегии использовалась одна из разрабатываемых осцилляторных стратегий. Это было удобно, потому что давало возможность реального тестирования на малом объеме, а, кроме Альпари, мы не имели надежных брокеров, готовых исполнять торговый объем менее 100т выбранной валютной пары.

Предыдущая версия перестала приносить прибыль. Если за период клиенту приходится терпеть просадку в 3-4 фигуры, а по результатам периода прибыль в пределах фигуры равновероятна такому же убытку - это ненормально, и это то, что произошло.

К сентябрю по результатам реального тестирования новой версии (это делалось на счете в London Capital Group) было принято решение о значительном расширении торгового объема стратегии, что затронуло и Альпари.

До ноября было просто затишье. Такое постоянно случается. Поэтому очень важно строить стратегии таким образом, чтобы максимально снизить активность и, как следствие, убытки в такие "застойные" времена и, наоборот, полностью использовать преимущества в благоприятной ситуации. Ничего в настройках не менялось. В наших стратегиях изначально нет оптимизируемых параметров. Это правило, сложившееся очень давно и неукоснительно соблюдаемое. По нашему мнению если результат стратегии сильно зависит, например, от незначительных изменений периодов средних - это плохая стратегия. Мы изменяем дерево решений, взаимосвязь алгоритмов,

Мы надеемся, что ответили на Ваши вопросы. Хотели бы обозначить, что мы не будем более обсуждать стратегии, так как не считаем это полезным для инвесторов и считаем затратным для себя. В конечном итоге, как бы (не)убедительно мы не звучали здесь, важен конечный результат, достоверным индикатором которого являются публикуемые Альпари графики.

Надеемся на понимание и сотрудничество в будущем.
  • 0

#11 Arakcheeff

Arakcheeff

Отправлено 14 Январь 2011 - 17:40

Добрый день, право, не знаю как к вам (Вам) обращаться, так как речь ведется от "команды" . Собственно говоря, к этому и вопрос. -
Существуют ли какие-то следы 15-ти летней деятельности "команды" - стейтменты, упоминания в сети?
И что означает ник TFTC - Thanks For The Cache?
  • 0

#12 Radio

Radio

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 64 сообщений
  • Регистрация: 13 Апр 2010

Отправлено 14 Январь 2011 - 21:38

что означает ник TFTC - Thanks For The Cache?


Вероятно, что AIS это системы с искусственным интеллектом (artificial intelligence systems), а TFTC - team forex trading complex
Кому же, как не выпускникам МФТИ, создавать такие вещи? Скромность оферты не отменяет грандиозности исполнения.
Нал, наверное, это уже алаверды, в ответ, а вот команде Thank For The Combine ...

... немного настораживает:
"Прибыль постоянно реинвестируется исходя из максимальной статистической просадки за последние 6 лет увеличенной в 1.5 раза."


Возможно, речь идёт о том, что при полуторной исторической просадке открытие позиций производится не сокращаемым лотом, а продолжается обычная торговля, с использованием всей предусмотренной процессом залоговой маржи от полученной ранее прибыли. То есть здесь реализуется и не сверхосторожная торговля и не мартингейл. Нормальный, статистически выверенный трейдинг. Очевидно, расчёт на то, что при росте управляемой базы агрессивность ММ будет снижена и плановая пилообразная экспонента средств агрессивного ПАММ'а превратится в прямую линию роста эквити стабильного фонда.

Хотелось бы через месяц-другой услышать о стратегических планах команды, учитывая настолько фундаментальный подход к торговле.
  • 0
с наибольшей вероятностью попадаешь туда, куда направляешься

#13 Arakcheeff

Arakcheeff

Отправлено 17 Январь 2011 - 11:21

Хотелось бы через месяц-другой услышать о стратегических планах команды, учитывая настолько фундаментальный подход к торговле.

Пока видим только фундаментальный рассказ о торговле.
  • 0

#14 TFTC

TFTC

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 28 сообщений
  • Регистрация: 16 Июн 2010

Отправлено 17 Январь 2011 - 15:19

Добрый день,

благодарим Вас за интерес к нашей команде. Аббревиатура TFTC расшифровывается Team Financial Trading Company.
Более полная информация о команде с учетом всех интересующих данных предоставляется в частном порядке инвесторам с открытой позицией на ПАММ-счете TFTC от 5 млн. евро.

С уважением,
TFTC
  • 0

#15 DmitriyN

DmitriyN

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 545 сообщений
  • Регистрация: 27 Авг 2010

Отправлено 17 Январь 2011 - 16:05

Существуют ли какие-то следы 15-ти летней деятельности "команды" - стейтменты, упоминания в сети?

Аббревиатура TFTC расшифровывается Team Financial Trading Company.
Более полная информация о команде с учетом всех интересующих данных предоставляется в частном порядке инвесторам с открытой позицией на ПАММ-счете TFTC от 5 млн. евро.

Дорого за следы. Ладно хоть аббревиатуру бесплатно расшифровали.
  • 1

#16 Arakcheeff

Arakcheeff

Отправлено 17 Январь 2011 - 17:37

Добрый день,

благодарим Вас за интерес к нашей команде. Аббревиатура TFTC расшифровывается Team Financial Trading Company.
Более полная информация о команде с учетом всех интересующих данных предоставляется в частном порядке инвесторам с открытой позицией на ПАММ-счете TFTC от 5 млн. евро.

С уважением,
TFTC

Жаль, думал у вас действительно всё по-взрослому, а тут только слова и пару месяцев торговли в плюс.
  • 0

#17 Rihter

Rihter
  • Город=Матрица=

Отправлено 17 Январь 2011 - 22:32

Спасибо, на мои вопросы от 13.01 вы полностью ответили. Это и в самом деле важно - понимать, почему изменился характер кривой доходности.

Добрый день,

благодарим Вас за интерес к нашей команде. Аббревиатура TFTC расшифровывается Team Financial Trading Company.
Более полная информация о команде с учетом всех интересующих данных предоставляется в частном порядке инвесторам с открытой позицией на ПАММ-счете TFTC от 5 млн. евро.

Я не заметил, чтобы кто-то в этой ветке просил вас раскрыть ВСЕ данные...
Поделитесь, пожалуйста, общедоступной информацией о своей Финансовой Компании.
  • 0
"Хитрости и мифы инвестирования" - мини-статьи в моём блоге, ссылка под аватаркой

#18 papaklass

papaklass

Отправлено 25 Январь 2011 - 21:17

Добрый день,

благодарим Вас за интерес к нашей команде. Аббревиатура TFTC расшифровывается Team Financial Trading Company.
Более полная информация о команде с учетом всех интересующих данных предоставляется в частном порядке инвесторам с открытой позицией на ПАММ-счете TFTC от 5 млн. евро.

С уважением,
TFTC

Круто. А по факту за неделю управления демо деньгами $20000,0 результат отрицательный, а именно, -1905,0 баксов.
  • 0

#19 papaklass

papaklass

Отправлено 25 Январь 2011 - 21:30

....
Несколько принципов, которые заложены во "флагманскую" стратегию
......
- Не страшно купить верх или продать низ рынка. Страшно остаться без позиции, там, где есть хорошая вероятность прибыли. Вследствии этого, стратегия не использует retracement входы.
.....
Мы считаем такая стратегия наиболее подходит для инвесторов с ограниченными денежными ресурсами, но высоким аппетитом к риску.

1. "Страшно остаться без позиции ..." - эта фраза наталкивает на мысль, что Ваша система не использует ограничение убытков (Стоп-Лосс) и пережидает просадки. Если у меня сложилось не правильное мнение, поправьте, пожалуйста.
2. Как соотносится сумма в 5,0 млн. евро с фразой " ... наиболее подходит для инвесторов с ограниченными денежными ресурсами ..."
  • 0

#20 Янус

Янус

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 96 сообщений
  • Регистрация: 17 Сен 2010

Отправлено 27 Январь 2011 - 13:30

Уважаемые управляющие!
С чем связаны неудачи торговли в последнее время?
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных