Перейти к содержимому


Фотография

prolabs:198601(Prolabs)

prolabs

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 493

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 481 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 19:53

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: prolabs
Тип торгового счета: pamm.mt4
Номер ПАММ-счета: 198601
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: Prolabs
Дата открытия: 28.09.2010
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 667

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 PROlabs

PROlabs

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 87 сообщений
  • Регистрация: 07 Май 2010

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 10:55

Здравствуйте!
После разработки группой специалистов алгоритма торговли на рынке Форекс, реализуется проект по его практическому применению.
На данный момент времени, идет внедрение первой части проекта: демонстрация работы алгоритма торговли, которую Вы можете отслеживать по техническим показателям статистики.
После успешных проверок на тесте и демо, проверяется устойчивость работы алгоритма на реальном счете.
На этом этапе Вы можете наблюдать за ходом торговли и задавать любые вопросы.
При успешном завершении первого этапа, проект перейдет в стадию второго этапа: выставление оферт с целью привлечения капитала и получение прибыли по проектной мощности.
Всем удачной работы.
  • 0

#3 Rihter

Rihter
  • Город=Матрица=

Отправлено 06 Январь 2011 - 14:37

Здравствуйте!
После разработки группой специалистов алгоритма торговли на рынке Форекс

И насколько сложно было Мартингейл разработать?
Много ли "специалистов" пришлось задействовать?..
:pain:
  • 0
"Хитрости и мифы инвестирования" - мини-статьи в моём блоге, ссылка под аватаркой

#4 PROlabs

PROlabs

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 87 сообщений
  • Регистрация: 07 Май 2010

Отправлено 31 Январь 2011 - 16:59

И насколько сложно было Мартингейл разработать?
Много ли "специалистов" пришлось задействовать?..
:pain:

Мне понятен Ваш стеб, да, мартин известен всем, только как рационально его применять в торговле, тут много мнений и теоритических примеров: от сложных до :no: не применять его вообще. "Специалисты", а специалистами я считаю людей которые реализуют свои знания из теории на практику, на данном памме, применяют алгоритм по входу и выходу, и пока у них это не плохо получается.
  • 0

#5 The Code

The Code

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 2 сообщений
  • Регистрация: 26 Янв 2011

Отправлено 04 Февраль 2011 - 14:14

Добрый день)
А на истории за большой период протестировано? Сколько убыточных сделок подряд на истории и сколько подряд убыточных выдержит ваш Мартин?
Спасибо)
  • 0

#6 PROlabs

PROlabs

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 87 сообщений
  • Регистрация: 07 Май 2010

Отправлено 07 Февраль 2011 - 18:26

Добрый день)
А на истории за большой период протестировано? Сколько убыточных сделок подряд на истории и сколько подряд убыточных выдержит ваш Мартин?
Спасибо)


Выкладываю тестовые результаты, период 1 год.

Баров в истории 2551
Смоделировано тиков 13114706
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 3500.00
Чистая прибыль 18476.00
Общая прибыль 27140.67
Общий убыток -8664.67
Прибыльность 3.13
Матожидание выигрыша 32.47
Абсолютная просадка 433.03
Максимальная просадка 4308.60 (41.48%)
Относительная просадка 41.48% (4308.60)

Всего сделок 569
Короткие позиции (% выигравших) 282 (71.63%)
Длинные позиции (% выигравших) 287 (73.52%)
Прибыльные сделки (% от всех) 413 (72.58%)
Убыточные сделки (% от всех) 156 (27.42%)
Самая большая прибыльная сделка 623.96 убыточная сделка -193.60
Средняя прибыльная сделка 65.72 убыточная сделка -55.54
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 19 (789.87) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-605.60)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 967.05 (18) непрерывный убыток (число проигрышей) -605.60 (4)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2
  • 0

#7 PROlabs

PROlabs

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 87 сообщений
  • Регистрация: 07 Май 2010

Отправлено 23 Март 2011 - 20:23

Здравствуйте!
После разработки группой специалистов алгоритма торговли на рынке Форекс, реализуется проект по его практическому применению.
На данный момент времени, идет внедрение первой части проекта: демонстрация работы алгоритма торговли, которую Вы можете отслеживать по техническим показателям статистики.
После успешных проверок на тесте и демо, проверяется устойчивость работы алгоритма на реальном счете.
На этом этапе Вы можете наблюдать за ходом торговли и задавать любые вопросы.
При успешном завершении первого этапа, проект перейдет в стадию второго этапа: выставление оферт с целью привлечения капитала и получение прибыли по проектной мощности.
Всем удачной работы.


Доброе времени суток, итак, как было сказано ранее, проект, перешел в стадию выставления оферт. За полгода реальной торговли, проведен анализ разработанного алгоритма; оптимизированы настройки улучающие результаты торговли. Всем заинтересованным инвесторам можно ознакомиться с условиями оферты, ну и задать интересующие вопросы по памм-счету. Всем удачи, и профита.
  • 0

#8 Leontix

Leontix

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 142 сообщений
  • Регистрация: 03 Июн 2010

Отправлено 24 Март 2011 - 12:25

Доброе время суток Prolabs! Прокомментируйте пожалуйста неадекват вашего алгоритма 17.01,18.01 и 20.01?
  • 0

#9 PROlabs

PROlabs

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 87 сообщений
  • Регистрация: 07 Май 2010

Отправлено 24 Март 2011 - 20:44

Доброе время суток Prolabs! Прокомментируйте пожалуйста неадекват вашего алгоритма 17.01,18.01 и 20.01?

Как я объяснял ранее, система находилась в режиме тестирования на реал-счете (без пяти минут - полгода). В указанный Вами период, была максимальная нагрузка на систему (стресс-тест), и, согласно графику, Вы видите, что стресс-тест пройден успешно. Конечно, мы пристально наблюдали за поведением системы в тот момент, после чего, сделали некоторые усовершенствования в алгоритме на защиту от слива, и сейчас система продолжает успешно торговать.
  • 0

#10 ice12

ice12

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация: 20 Сен 2004

Отправлено 24 Март 2011 - 22:58

Выкладываю тестовые результаты, период 1 год.

Баров в истории 2551
Смоделировано тиков 13114706
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 3500.00
Чистая прибыль 18476.00
Общая прибыль 27140.67
Общий убыток -8664.67
Прибыльность 3.13
Матожидание выигрыша 32.47
Абсолютная просадка 433.03
Максимальная просадка 4308.60 (41.48%)
Относительная просадка 41.48% (4308.60)

Всего сделок 569
Короткие позиции (% выигравших) 282 (71.63%)
Длинные позиции (% выигравших) 287 (73.52%)
Прибыльные сделки (% от всех) 413 (72.58%)
Убыточные сделки (% от всех) 156 (27.42%)
Самая большая прибыльная сделка 623.96 убыточная сделка -193.60
Средняя прибыльная сделка 65.72 убыточная сделка -55.54
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 19 (789.87) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-605.60)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 967.05 (18) непрерывный убыток (число проигрышей) -605.60 (4)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2

Подарить Вам котировки для теста с 2000 года,а то смотрю нынче для некоторых управляющих дефицит это.
  • 0

#11 PROlabs

PROlabs

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 87 сообщений
  • Регистрация: 07 Май 2010

Отправлено 26 Март 2011 - 00:40

Подарить Вам котировки для теста с 2000 года,а то смотрю нынче для некоторых управляющих дефицит это.


Ну конечно, мы "вшивые управляющие", которые !(не понимаем), что рынок !(не изменчив) из года в год, и !(не требует) постоянной оптимизации настроек торговли, !(должны) покорно слушать человека "в маске", и ,вкладывать свои средства, только на его памм-счет, у которого есть т.н. "котировки для теста с 2000 года"; смешно.

Результат за период 3 года.,
Баров в истории 4528
Смоделировано тиков 27027212
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 700.00
Чистая прибыль 6366.39
Общая прибыль 10874.84
Общий убыток -4508.46
Прибыльность 2.41
Матожидание выигрыша 3.85
Абсолютная просадка 623.05
Максимальная просадка 1784.30 (88.44%)
Относительная просадка 95.55% (1654.11)
Всделок 1655 Короткие позиции (% выигравших) 815 (72.88%) Длинные позиции (% выигравших) 840 (73.81%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1214 (73.35%) Убыточные сделки (% от всех) 441 (26.65%)
Самая большая прибыльная сделка 158.21 убыточная сделка -31.63 Средняя прибыльная сделка 8.96 убыточная сделка -10.22 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 27 (125.32) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-76.10) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 279.96 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -76.10 (4) Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
  • 0

#12 Chizhik

Chizhik

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 370 сообщений
  • Регистрация: 01 Мар 2011

Отправлено 26 Март 2011 - 03:28

Зачем так нервничать?"Человек в маске" выложил работу своих систем за 11 лет.Все видят чего ожидать.Благодаря ему здесь увидели,что просадка может быть в 90% от заявленных ранее 41%.Где гарантии,что это не случится завтра?Где гарантии,что если бы вы выложили тесты за 10 лет,Ваша система не дает полного слива каждый раз с интервалом в 3 года?
Я думаю,что слово "должны" здесь вообще не уместно употреблять,каждый волен поступать по своему усмотрению.Я,например,усмотрел,что мой путь с "человеком в маске".
Удачи...
  • 0
Пусть завтра будет лучше,чем вчера!

#13 ice12

ice12

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация: 20 Сен 2004

Отправлено 26 Март 2011 - 10:07

Ну конечно, мы "вшивые управляющие", которые !(не понимаем), что рынок !(не изменчив) из года в год, и !(не требует) постоянной оптимизации настроек торговли, !(должны) покорно слушать человека "в маске", и ,вкладывать свои средства, только на его памм-счет, у которого есть т.н. "котировки для теста с 2000 года"; смешно.

Результат за период 3 года.,
Баров в истории 4528
Смоделировано тиков 27027212
Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 700.00
Чистая прибыль 6366.39
Общая прибыль 10874.84
Общий убыток -4508.46
Прибыльность 2.41
Матожидание выигрыша 3.85
Абсолютная просадка 623.05
Максимальная просадка 1784.30 (88.44%)
Относительная просадка 95.55% (1654.11)
Всделок 1655 Короткие позиции (% выигравших) 815 (72.88%) Длинные позиции (% выигравших) 840 (73.81%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1214 (73.35%) Убыточные сделки (% от всех) 441 (26.65%)
Самая большая прибыльная сделка 158.21 убыточная сделка -31.63 Средняя прибыльная сделка 8.96 убыточная сделка -10.22 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 27 (125.32) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-76.10) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 279.96 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -76.10 (4) Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2

Я ни в коем случае не хотел сделать Вам антирекламу,просто исследовательский интерес.Я в свое время очень долго пытался создать систему с применением мартина,чтоб за всю доступную историю не было не одного случая слива депо мне это отчасти удалось но прибыльность была на уровне банковских депозитных вкладов.Может быть у Вас это получилось.
  • -1

#14 PROlabs

PROlabs

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 87 сообщений
  • Регистрация: 07 Май 2010

Отправлено 26 Март 2011 - 11:47

Зачем так нервничать?"Человек в маске" выложил работу своих систем за 11 лет.Все видят чего ожидать.Благодаря ему здесь увидели,что просадка может быть в 90% от заявленных ранее 41%.Где гарантии,что это не случится завтра?Где гарантии,что если бы вы выложили тесты за 10 лет,Ваша система не дает полного слива каждый раз с интервалом в 3 года?
Я думаю,что слово "должны" здесь вообще не уместно употреблять,каждый волен поступать по своему усмотрению.Я,например,усмотрел,что мой путь с "человеком в маске".
Удачи...


Уважаемый Chizhik, как Вы понимаете, что поиск грааля - заранее обречен на неудачу. Поэтому любая система постоянно нуждается в корректировке по ходу жизни.
Особенность нашей стратегии заключается в симбиозе управления системой; алгоритм советника сканирует сигналы с рынка, далее управляющий (или сам советник) принимает решения о входе или выходе. Выложенный отчет был примером работы за период 2008-т.д.2011. - это результат работы где советник торгует без участия человека. Но эти данные не совсем точны.
Использовать в торговле только робота, не учитывая поступающие макроэкономические данные и текущее геополитические процессы происходящие в мире, влияющие на используемые инструменты, и без оптимизации прошлых периодов, - это как раз и есть то, что искать грааль.
Относительно спеси некоторых управляющих, демонстрирующих перед всеми "длину своей дубины", то скажу так.
У каждого управляющего есть своя стратегия и каждого инвестора есть, как Вы выражаетесь "свой путь", очевидно, Вам ближе стратегия "человека в маске". Однако, в знак хорошего тона нужно уважать особое мнение других участников, которые могут понимать торговлю иначе.
  • 0

#15 PROlabs

PROlabs

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 87 сообщений
  • Регистрация: 07 Май 2010

Отправлено 26 Март 2011 - 18:31

Я ни в коем случае не хотел сделать Вам антирекламу,просто исследовательский интерес.Я в свое время очень долго пытался создать систему с применением мартина,чтоб за всю доступную историю не было не одного случая слива депо мне это отчасти удалось но прибыльность была на уровне банковских депозитных вкладов.Может быть у Вас это получилось.


А что мешало, применять защиту депо от слива по принципу торговли с фиксированным лотом? И при достижения определенного профита устанавливать ограничение мин.маржой равной его сумме, для защиты от слива всего депо?
  • 0

#16 PROlabs

PROlabs

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 87 сообщений
  • Регистрация: 07 Май 2010

Отправлено 26 Март 2011 - 22:46

Итак, сейчас я постараюсь вкратце изложить суть стратегии торговой системы, чтобы снять все вопросы аналогичные прошлым постам. Получение сигналов с рынка поступает от комбинации технических индикаторов схождение/расхождение скользящих средних и стохастического осциллятора, при определении тренда, далее управляющий, принимает самостоятельное решение по необходимости открытия сделки. Портфель инструментов подобран так, что львиная доля сигналов индикаторов поступает именно днем: после опубликования данных статистики, а ночью советнику дается право открывать сделки самостоятельно (при этом риск минимален). Торговля по тренду происходит по Мартингейлу (как тут уже все поняли 8-)). Ну и ММ, как я описывал ранее, построен по принципу фиксации лота при торговли, с последующим страхованием депо от слива на сумму предыдущего профита, (500 заработал - ограничил мин.маржой, заработал еще 500 - переставил ограничение еще на 500) так, что как видите здесь все просто как 2х2. Просьбы по выкладыванию отчетов по тестированию стратегии выполняются, но как Вы уже поняли, они не отображают реальных результатов стратегии и могут только ввести в заблуждения потенциальных инвесторов. Всем спасибо за внимание.
  • 0

#17 Magnificent

Magnificent

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 1 553 сообщений
  • Регистрация: 05 Мар 2011

Отправлено 26 Март 2011 - 23:37

Вот почему я не люблю советников, а тем более с мартином, сначала полгода зарабатывает а потом за неделю слив до первоначального уровня, мало того ведь еще пару убыточных сделок и счет мог быть слит полностью, тем более всегда есть вариант что рынок поведет себя так как не вел за 10 летнюю историю на которой основана вся МТС. Думаю нет ничего сложного поставить 4-5 переменных в советника и оптимизировать его на всей истории торгов (не раз проделывал это самостоятельно). С другой стороны если повезет можно за полгода заработать столько, сколько зарабатывают другие более стабильные трейдеры за 2-3 года, ключевой фразой считаю "если повезет". Риск благородное дело..... Удачи!
  • 0

#18 ice12

ice12

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация: 20 Сен 2004

Отправлено 27 Март 2011 - 10:01

Вот почему я не люблю советников, а тем более с мартином, сначала полгода зарабатывает а потом за неделю слив до первоначального уровня, мало того ведь еще пару убыточных сделок и счет мог быть слит полностью, тем более всегда есть вариант что рынок поведет себя так как не вел за 10 летнюю историю на которой основана вся МТС. Думаю нет ничего сложного поставить 4-5 переменных в советника и оптимизировать его на всей истории торгов (не раз проделывал это самостоятельно). С другой стороны если повезет можно за полгода заработать столько, сколько зарабатывают другие более стабильные трейдеры за 2-3 года, ключевой фразой считаю "если повезет". Риск благородное дело..... Удачи!

Вы глупости говорите.Не понимаю,зачем писать на темы в которых не разбираешься,позориться только.
  • 0

#19 Magnificent

Magnificent

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 1 553 сообщений
  • Регистрация: 05 Мар 2011

Отправлено 27 Март 2011 - 15:51

Вы глупости говорите.Не понимаю,зачем писать на темы в которых не разбираешься,позориться только.

И в чем это я не разбираюсь? Что именно из мною сказанного глупость?
  • 0

#20 yyalex

yyalex

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 95 сообщений
  • Регистрация: 12 Апр 2007

Отправлено 27 Март 2011 - 17:36

Я ни в коем случае не хотел сделать Вам антирекламу,просто исследовательский интерес.Я в свое время очень долго пытался создать систему с применением мартина,чтоб за всю доступную историю не было не одного случая слива депо мне это отчасти удалось но прибыльность была на уровне банковских депозитных вкладов.Может быть у Вас это получилось.


Я тоже мнил, что у меня "умный" мартин... до ночи 17 марта. Работал на личном счете, и не думал выводить на памм. Счета больше нет, хотя ММ там был осторожнее исходного в 5 раз. Ориентир по доходности был всего 10% в мес. Соотношение риск-доходность для мартина не выдерживает никакой критики.
  • 1





Темы с аналогичным тегами prolabs

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных