Перейти к содержимому


Фотография

alxand (3 rays) - 213343

alxand

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 76

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 484 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 14 Март 2012 - 15:56

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: alxand
Тип торгового счета: pamm.mt4
Номер ПАММ-счета: 213343
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: 3 rays
Дата открытия: 14.03.2012
Дата активации: 14.03.2012
Дата публикации: 14.03.2012
Валюта депозита: RUR
Капитал управляющего: 14000

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 15 Январь 2013 - 02:49

О себе. Меня зовут Александр. Образование – высшее техническое. На форексе с 2007ого года (видно по регистрации на форуме Альпари). Работаю программистом, поэтому отдаю предпочтение собственным механическим торговым системам (роботам).

О торговой системе. Всё, что написано ниже, относится к торговой системе, используемой в данный момент времени с момента открытия этого ПАММа (14.03.2012). Ни один параметр системы с того момента не менялся. Т.е. период в 10 месяцев, за который было совершено ~300 cделок и получена итоговая доходность ~35%, можно считать Out Of Sample. Не исключено, что в будущем система может быть заменена, либо к ней будут добавлены другие системы, о чём будет объявлено отдельно. В результате этого цифры загрузок, максимальных просадок, примерных доходностей также могут поменяться. Что касается данного момента, то робот ведёт торговлю парой EURUSD. Все ордера, выставляемые роботом, имеют StopLoss и TakeProfit. Также применяется Trailing Stop. Вход в позицию осуществляется с рынка, закрытие позиции осуществляется либо по стоплоссу, либо по тейкпрофиту. В один и тот же момент времени могут быть открыты позиции как в buy, так и в sell. Позиции могут удерживаться от примерно одного часа, до нескольких дней.

Об управлении капиталом. Управление капиталом ведётся на основе метода оптимального f и максимальной неудачной сделки, рассчитанных на исторических данных торговой системы (спасибо Антону Трефолеву за наводку на данный метод http://forum.alpari....711&postcount=9). Такое управление позволяет максимизировать доходность системы. Оптимальное f у моей системы ~0.25. На основе этих рассчитанных данных и при текущем максимальном плече 1:200 максимальная загрузка депозита на ПАММе составляет ~7%. Не используется ни Мартингейл, ни доливки. Коррекция объёмов при вводе/выводе средств осуществляется автоматически всем известным советником Igonter'а.

О максимальной просадке. При выше упомянутой загрузке депозита и серии неудачных сделок максимальная просадка на исторических данных составляет ~60%. Соответственно, такая же просадка может быть и в будущем. Просадки ~20-40% могут считаться рабочими.

О доходности. Бессмысленно 100% обещать какие-то конкретные цифры, так как это форекс, а не банк. Приведу лишь диапазон бек-тестовых годовых доходностей системы на интервале с 2008 по 2013 год. Годовая доходность рассчитывалась каждый год с 01 января по 31 декабря. Диапазон [+20%, +450%].

Рекомендации инвесторам. Рекомендую вкладывать только рисковый капитал. Для вложений или доливок ждать просадок счёта. Доходность системы может находиться в состоянии «флета» (+- 30%) примерно год, а потом за пару месяцев подскочить до 80%, поэтому рекомендации – вкладывать долгосрочно.

Оферты. Предлагается оферта 70%(инвестору)/30%(управляющему) при минимальном вводе 100руб.

Предыдущие ПАММы. Ни один инвестор в результате моих предыдущих паммов не пострадал. Торговал только на свои. Привлечением средств занимаюсь впервые. Причиной, почему не привлекал средства ранее, являлась не особая уверенность в предыдущих торговых роботах (использовал ночные пипсовочные советники, которые сильно зависели от спреда и реквот и были убиты либо из-за сильной волатильности во время кризиса, либо из-за увеличения ночного спреда). Текущая торговая система, разработанная в начале 2012 года, кардинальным образом отличается от всех предыдущих.

Рейтинг ПАММа. Рейтинг памма на данный момент составляет 4+ звезды.

Сообщение отредактировал Petukhov: 15 Январь 2013 - 11:17

  • 0

#3 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 15 Январь 2013 - 11:23

Ниже можете видеть две кривые системы c 2008.01.01. Первая постоянным минимальным лотом 0.01, вторая - с использованием MM, описанным выше. Начальный депозит 1000$:

Прикрепленные изображения

  • 3 rays.JPG

  • 0

#4 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 15 Февраль 2013 - 20:04

Всех приветствую! Прошёл месяц с начала приёма инвестиций. По известному всем закону «подлости» приём инвестиций совпал с локальным максимумом доходности, который пока не получилось обновить. Но все инвесторы сейчас пусть и в не большом, но плюсе.

Те, кто заходил на максимуме спрыгивали при просадке счёта на 5-10%, хотя я писал, что 20-40% - это нормальная рабочая просадка, которая может быть. По крайней мере, такие просадки уже были. Смотреть картинку ниже.

Есть и те, кто зашёл на самом донышке просадки. Грамотно! :thumbsup:. Через месяц ПАММу будет год. Посмотрим, будет ли обновлён к этому времени максимум доходности.

Прикрепленные изображения

  • 3 rays DD.JPG

  • 0

#5 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 21 Февраль 2013 - 13:07

Максимум доходности обновлен благодаря удачным sell сделкам по евро. Посмотрим, будет ли такой же чёткий сегодняшний buy:

Прикрепленные изображения

  • 3 rays trade sample.JPG

  • 0

#6 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 01 Март 2013 - 15:59

Buy не вышел таким чётким. По нему сработал стоплосс. Но робот его вовремя захеджировал ещё одним хорошим за последнее время sell'ом по евро от 1.32xx (смотреть картинку ниже). Вчера, правда, этот sell чуть не выбило по trailing стопу. Не хватило пары пунктов. Повезло :wink:. В целом, месяц получился очень удачным. Лучше чем январь, где вся прибыль съелась под конец. В феврале робот наторговал более 20%. Продолжаем работать.

Прикрепленные изображения

  • good_sell.jpg

  • 0

#7 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 15 Март 2013 - 15:22

Вчера ПАММу исполнился ровно год. Чистая доходность на вчера составляла 30% за год (инвесторская была бы порядка 22%). Не густо, согласен. Учитывая максимальную просадку в 41%, вообще плохо :). Но то, что не минус и немного больше банковского депозита как-то успокаивает.

К сожалению, годовщина была встречена внутри просадки, которая продолжается и сегодня. На текущий момент она равна 16%. Ещё раз повторюсь - просадки 20-40% могут быть. И такие моменты можно по желанию ловить для входа или доливок, хотя психологически это и сложно. И лучше входить долгосрочно (пол-года, год).

Робот продолжает работать по той же системе. Параметры никакие не менял и не подкручивал уже год. Смотрим, что будет дальше.

Сообщение отредактировал alxand: 15 Март 2013 - 15:28

  • 0

#8 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 25 Март 2013 - 16:37

Понадобились ровна одна неделя и один день, чтобы выйти из последней просадки в 20%. Спасибо "кипрскому" гэпу в прошлый понедельник и его закрытию. Все инвесторы сейчас в плюсе. Жаль тех, кто выпрыгнул на минимуме. Если посмотреть историю ПАММа, такая же ситуация была в июле 2012ого, когда, находясь на дне, счёт опустился за день на 10%, а на следующий день прибавил 14%.

Прикрепленные изображения

  • same _DD1.PNG

  • 0

#9 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 01 Апрель 2013 - 09:54

Март 2013. Несмотря на просадку, месяц закончен в плюсе +4.39%.
  • 0

#10 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 04 Апрель 2013 - 23:53

За что люблю роботов - за то, что они без-эмоционально смотрят на график цены, фиксируют прибыль, потом сливают, фиксируют убытки, потом ещё, потом убытки восстанавливают. Руками я даже не знаю, чтобы делал на таком рынке как сегодня. ;). Качели сегодня зачётные. Жаль, что не получилось заработать. Хорошо, что получилось не потерять. Посмотрим, что будет завтра. Позиции открыты в buy по евро.

Прикрепленные изображения

  • ka4eli.PNG

  • 0

#11 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 05 Апрель 2013 - 16:21

Треть позиций buy закрыты по 1.3020. Нон-фармы сыграли на руку. Наконец-то доходность вышла из болтанки на уровне 50% и обновила максимум. Главное теперь, чтобы евра не ушла в противоход вниз на 200 пунктов как вчера.
  • 0

#12 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:26

Добавил декларацию счёта в сервис pammin (http://pammin.ru/pamm/213343/decl).

Прикрепленные изображения

  • decl.PNG

  • 0

#13 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 23 Апрель 2013 - 23:57

Выкладываю сравнительные графики кривых Реальной доходности робота и Доходности из тестера MT4 за промежуток ~400 дней с момента открытия этого ПАММа.

С учётом таких погрешностей как:
-Разная "лотовость" сделок (из-за привлечения средств и корректировки объёмов);
-Реквоты при открытии сделок;
-Проскальзывания при стоп-лоссах сделок;
-Несистемные ошибки (пару раз советник по моему неусмотрению был активирован на двух терминалах одновременно и позиции были скорректированы руками);
-Реальная доходность строится по дневным значениям Средств, Тестируемая по Средствам после закрытия сделок.

можно считать, что кривые достаточно хорошо коррелируют:

real_vs_test.PNG
  • 0

#14 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 01 Май 2013 - 13:17

Апрель 2013. Доходность: +6,47%. Общая доходность +59%. После нон-фармов в начале месяца всё движение EURUSD можно охарактеризовать как болтанку между 1.30 и 1.31, что привело к такой же флетовой болтанке доходности счёта.
  • 0

#15 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 04 Июнь 2013 - 14:05

Май 2013. Доходность: -19,21%. Общая доходность +28%.

К сожалению, в мае была плохая фаза рынка для моей МТС. Потеряли почти 20%. Но такая просадка считается обычной, рабочей для робота. По идее - это хороший момент для входа в ПАММ (например, за вчера уже 7% было отбито).
  • 0

#16 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 02 Июль 2013 - 18:50

Июнь 2013. Доходность: +5.5%. Общая доходность: +35%.
  • 0

#17 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 01 Август 2013 - 20:29

Июль 2013. Доходность: +3.72%. Общая доходность: +40%.

Правда, сегодня, в первый день августа, получили убыток в 7 с чем-то процентов. Вообще, в последнее время торговля робота оставляет желать лучшего. Как с мая упали до уровня 30-40%, так и остаёмся в этом диапазоне. Радует только одно - нет глобального слива (надеюсь и не будет). Причина такого поведения робота мне понятна - нет чётких внутридневных трендов по евро. Вернее, в последнее время кол-во дней с болтанкой туда-сюда значительно переваливает кол-во дней с сильным движением. Но в работу советника я вмешиваться не собираюсь - посмотрим, что будет дальше. Всем успехов!
  • 0

#18 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 31 Август 2013 - 05:33

Август 2013. Доходность: +2.00%. Общая доходность: +43.35%.
  • 0

#19 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 01 Октябрь 2013 - 17:58

Сентябрь 2013. Доходность: +3.40%. Общая доходность: +48.23%.

Не смотря на кажущийся флет с последнего падения в мае, мы всё таки имеем положительную динамику по результатам последних месяцев:
up_flat.png
  • 0

#20 alxand

alxand

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 355 сообщений
  • Регистрация: 31 Окт 2007

Отправлено 02 Октябрь 2013 - 16:19

Давно хотел дать комментарий по поводу картины в закладке "Используемое плечо":
ple4o.png

Как я уже не однократно говорил, параметры робота не менялись со времён старта этого ПАММа, т.е. с марта 2012 года, но картинка "о плече" как бы говорит об обратном. Мы видим 4 разных периода. Объясняю их подробно:

Период 1. Стандартная максимальная загрузка в ~6-7% по тем временам, о которой я писал в первом сообщении данного ПАММа. Соответствует максимальному плечу 10-12.

Период 2. Перешёл на использование VPS и по ошибке запустил две копии робота. Открывались двойные сделки. Загрузка увеличилась вдвое. Не сразу разобрался почему открываются две одинаковые сделки :).

Период 3. Ошибка исправлена и больше не допускалась. Максимальное плечо стало соответствовать начальному: 10-12.

Период 4. Альпари перешло от "загрузки" к "плечу". Раньше две одновременно открытые сделки buy и sell давали одинаковую загрузку, как если бы была открыта только одна из сделок buy или sell. После перехода к "плечу" видмим, что теперь оно рассчитывается исходя из объёма открытых позиций, неважно в какую сторону. А так как мой робот может держать одновременно сделки buy и sell, то максимальное плечо как бы увеличилось в два раза: 20-25. Риски при этом остались все те же самые.
  • 0





Темы с аналогичным тегами alxand

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных