Перейти к содержимому


Фотография

Henadzi (Absolute Trading) - 216847

henadzi

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 705

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 61 678 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 02 Август 2012 - 07:01

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: Henadzi
Тип торгового счета: pamm.standard.mt4
Номер ПАММ-счета: 216847
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: Absolute Trading
Дата открытия: 15.07.2012
Дата активации: 15.07.2012
Дата публикации: 02.08.2012
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 300

Мониторинг ПАММ-счета

Сообщение отредактировал Waver: 25 Ноябрь 2013 - 10:58

  • 0

#2 Henadzi

Henadzi

Отправлено 02 Август 2012 - 07:24

Представляю свой ПАММ счет.

На этом ПАММ счете торговля ведется строго системно. Полностью автоматически, под моим неусыпным контролем.

Об используемых торговых стратегиях. Алгоритмы в том виде, в каком они сейчас применяются, разработаны относительно недавно. Но в их основе лежат принципы, которыми я руководствовался еще в начале 2000-х, при создании механических торговых систем (МТС), предназначенных для работы с американскими акциями. На удивление, те же идеи, которым уже более десяти лет, оказались пригодными и для рынка форекс. Хотя, на самом деле, удивляться тут нечему - ведь действия участников (продавцов и покупателей), на разных рынках схожи. Применяемые подходы надежны, устойчивы к изменениям рынка, и уже проверены временем. В определенный период подобные стратегии применялись мной в том числе и для управления инвестициями корпоративного уровня на фондовых биржах США. А та методика, по которой проводилось тестирование стратегий для использования их на рынке форекс, заслуживает доверия, и есть все основания полагать, что роботы обязательно проявят себя в торговле с наилучшей стороны.

В целях диверсификации используется несколько разных стратегий, хотя основополагающие принципы, по которым ведется торговля, у них одни. В основе торговли лежит выявление тенденций (трендов) и следование за ними.

В торговле могут использоваться одновременно валютные пары: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, а также золото.

Параметры торговли, и, в частности, загрузка депозита, выбирались таким образом, чтобы максимизировать доходность при приемлемом уровне риска. Если говорить проще, это означает, что просадок в 30% пугаться не стоит, это хоть редкое и не приятное, но нормальное для такой торговли явление. Из любых просадок системы успешно выходят. На 10-летней истории не было таких участков, на которых возникала бы угроза невосполнимых в короткие сроки потерь.

По поводу максимальной просадки. Я считаю, что называть какую-то цифру и объявлять ее, как максимально возможную просадку для счета было бы неправильно. Просадки разного размера имеют разную вероятность появления в течение определенного периода. Инвесторам я рекомендовал бы в большей степени ориентироваться не на слова управляющего и тесты стратегий, а на результаты реальной торговли, которые и отображаются в мониторинге ПАММ-счета.

Загрузка депозита при текущих настройках стратегий не превысит 20%. Стопы используются всегда.

Что касается ожидаемой доходности. Естественно, у меня есть прогнозные цифры по доходности. Они высокие. Приводить я их пока не буду. Лучше пусть они сами появятся в мониторинге.

А вот чего точно нельзя будет увидеть в мониторинге - так это неожиданно резких скачков загрузки, признаков использования мартингейла, усреднений и пересиживания. По причине их отсутствия.

Торговля не велась в течение нескольких месяцев - это время было потрачено на разработку использующихся сейчас стратегий. В последнее время, до моего прихода на ПАММ-сервис, я торговал в основном на американских фьючерсных рынках, используя при этом довольно мощную торговую платформу - TradeStation. Первоначально, в первый месяц существования ПАММ-счета, на нем были запущены роботы, появившиеся путем адаптации под торговую платформу MT4 тех стратегий, которые создавались для торговли фьючерсами с использованием TradeStation. Но когда я обнаружил, что более раннние алгоритмы показывают на рынке форекс лучший результат, торговля была приостановлена, и после тщательного тестирования и формирования оптимального портфеля, стратегии были заменены.

На вопросы постараюсь ответить. Добавлять сообщения в ветку планирую регулярно.


P.S. Ранее для общения на форуме мной использовался ник MASK. Поскольку торговля на ПАММ счете не велась, и открытой оферты не было, использование ника с авардом и ссылкой на счет в тот период было бы не целесообразным и не своевременным.

Сообщение отредактировал Petukhov: 27 Март 2013 - 15:49

  • 0

#3 Henadzi

Henadzi

Отправлено 01 Февраль 2013 - 12:59

Сейчас на форуме идет активное обсуждение критериев, по которым ПАММ счета попадают в рейтинг. Если счет на верхних строчках рейтинга, - это, конечно же, хорошо. И в теории все хорошо. Вкладывайте, мол, в счета с длительной историей, и будет вам счастье. Угу. Только что-то чем длительней история, тем меньше доходность за ближайший период у этих счетов. Чем больше инвесторов заметили и уже выбрали для себя этот счет, чем больше на нем средств - тем меньше у счета доходность в сравнении с той, которая была раньше, в то время, когда счет был еще молод и в него так массово не ломились еще инвесторы.

Такая вот печальная тендннция у многих таких длительных счетов с опытными управляющими.

Вы ждете, пока у счета накопится история. Ок. Накопилась. Доходность тоже высокая, вас устраивает. И вот, решились таки присоединиться.

И через некоторое время видите или никакую доходность, или вообще, убытки. А как же сотни и тысячи процентов? Кому они достаются? - Вопрошаете вы.

А все в инвестировании, так же, как и в жизни. Будете действовать, как большинство, как вас учат книжки и гуру, и самое вкусное будут съедать другие.

Те, кто думает самостоятельно. Кто видит больше и замечает раньше. Тем самое вкусное и достается.

Не тот получил больше профита, кто вложил в Майкрософт, когда компания поднялась на высокие позиции в списках рейтинговых агенств и появилась в рекомендациях гуру от инвестирования . А тот, кто разглядел их потенциал уже тогда, когда они еще никому не были известны, были действительно мелко-мягкими.

Сообщение отредактировал Henadzi: 01 Февраль 2013 - 13:09

  • 0

#4 Henadzi

Henadzi

Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:11

"Почин дороже денег." (русская пословица)

Вне зависимости от суммы, появление первой инвестиции - важное событие для ПАММ счета. Приветствую первого инвестора. С почином.
  • 0

#5 Henadzi

Henadzi

Отправлено 06 Февраль 2013 - 17:21

Хоть Вы и не раскрываете сути стратегии управления счётом, тем не менее очень хотелось бы увидеть какие-то бэктесты как у Alfonsofont. Или хотя бы результаты расчётов на обезьянометре http://amikus.ru/Tra...r/ru/TMM_do.php
При наличии внятных результатов на истории инвесторские деньги могут пойти на счёт заметно быстрее.


Приветствую! Спасибо за проявленный интерес.

Я слегка коснулся сути стратегии управления счетом в первом сообщении этой ветки. Более подробную информацию планирую выложить позже. Возможно, даже и картинки (тесты) будут.

А вообще то, у меня двойственное отношение к выкладыванию тестов. С одной стороны, результаты тестирования стратегий, выложенные грамотными системщиками (а именно к таким я отношу, в частности, управляющего Alfonsofont) мне интересны, ибо и сам я занимаюсь разработкой роботов и использованием их в торговле. А вот еще один имхо грамотный разработчик, у него я тоже в свое время интересовался тестами: http://forum.alpari....43&postcount=35. Но он приостановил торговлю, видимо, не так, как в тестах пошло. Так что не всегда можно тестам доверять, даже если выложивший их человек заслуживает доверия.

Но помимо тестов систем, которым можно уделить внимание, здесь выкладывают столько всякого мусора, этих прямых линий из тестера - аж жуть.) Того, что если и будет работать, то очень непродолжительное время, только лишь благодаря счастливой случайности. Таких псевдо-тестов здесь большинство, так что нет особого желания публиковать результаты тестов своих систем среди всего этого хлама.

Но я все равно планирую опубликовать. Вот только пусть пока наберется чуть побольше статистики в мониторинге. Чтобы было хотя бы, с чем сравнивать. А заманивать инвесторов обещаниями (а тесты в какой-то мере можно рассматривать как косвенные обещания) я не хочу. Будут результаты - народ подтянется, в этом я уверен. Раньше или позже, не так важно.

И немного информации по текущей работе.
Основной объем торговли приходится на EURUSD и XAUUSD. Это флагманы счета. По AUDUSD и GBPUSD торговля тоже ведется, но их участие в формировании итоговой эквити поменьше. На EURUSD работают одновременно несколько роботов, на остальных парах и на золоте - пока по одному. Роботы все трендследящие, так что рынок был не простой для них в последнее время.

А что касается обезьяньего теста, так он выдает мне примерно следующее:
"Альтернативная трактовка: если даже собрать всех живущих на планете обезьян , то ни одна из них не покажет такой результат." :)

Сообщение отредактировал Henadzi: 06 Февраль 2013 - 17:39

  • 0

#6 Henadzi

Henadzi

Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:37

Спасибо! А можно увидеть ещё и цифры, которые были введены? Очень любопытно.

Просто порассуждаем, цифры возьмем условные.
Предположим, у нас есть торговая стратегия, показывающая приемлемые результаты на истории, допустим, лет за 10. Результаты вполне обычные: прибыльных сделок 50%, средняя прибыльная в полтора раза больше средней убыточной. Всего сделок, допустим, 3000 за десять лет. И показывает схожие результаты эта стратегия на пяти разных инструментах. То есть уже 15000 сделок за десять лет получается. Вот и вводите эти цифры - уже "профи" получится на выходе. А теперь возьмем, и "раздробим" сделки по каждой стратегии. Сделать это разными путями можно. Например, с разными настройками одна и та же стратегия может открывать и закрывать сделки немножко в разное время. И вот уже не 15000 сделок у нас, а 150000. А если несколько стратегий имеются, то и до миллиона количество сделок можно довести. Вот и вводим в поле "Всего сделок" 1000000, "Из них прибыльные" 50% от всех, ну а средняя сумма прибыльной и убыточной хоть 15 на 10, хоть 150 на 100, не важно, главное соотношение чтобы полтора к одному было.


А также если несложно, то можно узнать количество оптимизируемых параметров Ваших роботов?


"Дайте мне три оптимизируемых параметра, и я вам выдам приемлемую эквити на случайном блуждании." :) Не помню, кто говорил.

Не так важно количество параметров, как метод настройки системы. Простой перебор параметров (оптимизация) не лучший метод. Порой он ведет нас к иллюзорному результату.

Когда то, очень давно, я делал так: есть торговая система, параметры не оптимизируем вообще, просто выставляем логически обоснованные значения. Софт у меня тогда был очень мощный - Omega Research Pro Suite 2000i, сейчас эта платформа называется TradeStation. В состав платформы входит примочка - RadarScreen. Делал я индикатор для этого RadarScreen, который рисовал (рассчитывал) эквити моей стратегии за какой либо период. А потом загонялись туда данные по нескольким тысячам американских акций, из тех, что ликвидные. И RadarScreen отбирал из них сотню с хорошей эквити по заданному мной алгоритму. Вот и ставился потом такой портфель в реальную торговлю (после дополнительного визуального анализа и ручного отбора, естественно). Это я к тому, что стратегия может быть и без настраеваемых (оптимизируемых) параметров вовсе. Не хочу сказать, что подход этот был верным, но он имел место быть.

Естественно, на форекс столько инструментов не сыскать, как на американских акциях. Так что параметры, которые я могу по-разному настраивать под одну или разные валютные пары, у моих роботов имеются. Самых значимых обычно два или три.

Но это не простые совсем вопросы, те, которые связаны с построением и настройкой торговых стратегий.

Сообщение отредактировал Henadzi: 06 Февраль 2013 - 22:50

  • 0

#7 Henadzi

Henadzi

Отправлено 07 Февраль 2013 - 08:20

Если не секрет, то каким образом Вы оцениваете устойчивость к изменениям рынка? Просто варьируете параметры роботов в достаточно широких пределах и видите, что система показывает хоть какую-то прибыль, или как-то ещё?


Да какие секреты? Это же почти прописные истины.

Степень изменений характеристик стратегий от варьирования параметров тоже учитывается при оценке устойчивости. Но гораздо важнее другое.

Вот представим трейдера, который рассказывает нам, как он торгует. Тычет пальчик в графики, и говорит:

- "Вот здесь бы я купил, вот тут бы я продал, а вот на этом хай/лоу фиксировал бы профит."

Естественно, при этом обосновывая свои действия, ведь он же опытный трейдер, много нахватался уже всего. Там у него дивергенция, в другом месте, на самом экстремуме, важный уровень Фибоначчи, тут "алмаз" померещился, а здесь ему принять решение Ишимока) подсобил. Эх, взять бы этого Ишимоку за бороденку, да и...)

А как проверить возможности такого трейдера, кроме как в реальной торговле? Только дав ему график, которого он до этого даже и краем глаза никогда не видел, закрыть правую часть этого графика, и пусть принимает торговые решения. А мы будем открывать для него постепенно правую часть, и подсчитывать, что бы у него с такой торговлей получилось.

Точно так же и с торговой стратегией. Торговый робот - это тот же трейдер, но который принимает решения без эмоций, в строгом соответствии с заложенным в него алгоритмом. Когда этот алгоритм настраивается, система должна "видеть" лишь определенный участок рынка. А когда мы проверяем робота на устойчивость, мы даем ему новые котировки, те, которые не принимали участие в настройке алгоритма. И длина этого нового для системы периода должна, как минимум, превышать длину периода, на котором она настраивалась. Лучше, если в несколько раз будет превышать. И вот если робот на этих новых данных покажет результаты, не сильно отличающиеся от тех, которые он выдает на данных, известных ему во время настройки, то можно рассмотреть возможность применения этого робота в реальной торговле.

Но это если очень упрощенно, на самом деле есть много еще всяких нюансов.
  • 0

#8 solandr

solandr

Отправлено 07 Февраль 2013 - 08:54

Степень изменений характеристик стратегий от варьирования параметров тоже учитывается при оценке устойчивости. Но гораздо важнее другое.

Говорите вполне правильно. Видно что Вы не вчера пришли на форекс и уже успели оказаться "в теме". Поэтому буду продолжать доливания в Ваш ПАММ при сохранении положительной динамики счёта. Хотя лично я стремлюсь к простым стратегиям, имеющим всего лишь один настраиваемый параметр с широкой полосой работоспособности.
  • 0

#9 Henadzi

Henadzi

Отправлено 07 Февраль 2013 - 09:20

Хотя лично я стремлюсь к простым стратегиям, имеющим всего лишь один настраиваемый параметр с широкой полосой работоспособности.


В этом своем стремлении к идеалу мы вполне солидарны. И таки да, стратегии должны быть относительно простыми.
  • 0

#10 Henadzi

Henadzi

Отправлено 09 Февраль 2013 - 10:33

Закончилась очередная неделя. Торговля в нынешнем ее виде была запущена 7-го января. Так что уже можно говорить о промежуточном итоге за первый месяц работы стратегий.

Вот так выглядит этот первый месяц, если его выделить на графике мониторинга:

1st_month_small.jpg


В первый же день, 07.01.2013, сработали в минус около 8%. Затем просадка еще увеличилась, до ~11%. Можно сказать, что роботы начали с низкого старта. По окончанию рассматриваемого интервала доходность составила 18%.

По валютам стратегии отработали получше. Золото, с его затяжным с точки зрения моих роботов, и слишком размашистым боковиком, утянуло часть этого профита. Будем считать, что взяло в займы.

Вот и сейчас на счете образовалась относительно небольшая просадка. Тоже "благодаря" золоту. Но тот робот, который работает сейчас на XAUUSD, настолько прост, и, по моим оценкам, надежен, что у меня даже и мысли не возникает исключать этот инструмент из портфеля. Будут движения - возьмем и по золоту профит.

Над модернизацией стратегий я постоянно работаю, но не пытаюсь форсировать. Прогресс продолжается.

А второй месяц торговли тоже, получается, начался с низкого старта.
  • 1

#11 Henadzi

Henadzi

Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:50

Поздравляю с успешным месяцем торговли!

Если не секрет, то какое количество открытых ордеров у Вас на счёте в среднем?
Спрашиваю потому что по мониторингу вижу, что все ордера не закрываются никогда. То есть загрузка депозита до нуля никогда не падает.


Спасибо.

Ордер - это "приказ" в общепринятой биржевой терминологии. Будет инфориативнее, если я выскажусь не о количестве открытых ордеров, а о количестве открытых позиций. Обычно открыты 3 позиции - по EURUSD, XAUUSD, AUDUSD. При чем по евро размер открытой позиции может быть разным, потому что в формировании позиции по этой паре участвуют несколько роботов. Позиции по GBPUSD присутствуют реже, по причине относительно близких тейка и стопа, предусмотренных той стратегией, которая сейчас работает на этом инструменте.

Сейчас, например, есть позиции по всем четырем используемым инструментам, но по EURUSD текущая позиция несколько меньше максимально возможной при теперешних настройках стратегий.

До нуля загрузка теоретически может упасть в случае, если сработают все тейки. И это было бы хорошим для счета событием. Срабатывание всех стопов менее вероятно, так как в случае разворота цены роботы обычно переворачивают позицию еще до срабатывания стопа.

Сообщение отредактировал Henadzi: 09 Февраль 2013 - 11:58

  • 0

#12 Henadzi

Henadzi

Отправлено 13 Февраль 2013 - 02:22

Закрыл часть ролловеров. Это связано с назревшей необходимостью корректировки объемов открытых позиций при вводах/выводах средств.

Корректировку планируется производить автоматически. Своих роботов к этому я уже подготовил, модифицировав их соответствующим образом. Но все же пока еще не перевел процесс в автоматический режим.

Кроме того, даже после запуска корректировки в автоматическом режиме, в течение какого-то времени надо будет контролировать корректность работы программ при поступлении на счет балансовых операций. Поэтому пока оставил открытыми только те ролловеры, во время которых я смогу это делать.

Сообщение отредактировал Henadzi: 13 Февраль 2013 - 02:29

  • 1

#13 Henadzi

Henadzi

Отправлено 13 Февраль 2013 - 19:32

Сейчас счет находится в просадке. Просадка ожидаемая. Просадки всегда ожидаемы при системной торговле. Мы знаем, что они наверняка будут, вот только не можем предсказать, когда именно они появятся.

Вполне обычная для используемых торговых стратегий просадка. Так что никаких специальных экстренных мер сомнительного характера для скорейшего выхода из нее приниматься не будет. Я имею ввиду повышение загрузки, кардинальную смену характера торговли, ручное вмешательство, изменение принципов, на которых базируется торговля и тому подобное.

Совсем другое дело - плановые мероприятия. Как то пересмотр портфеля стратегий, модернизация роботов, внедрение новых стратегий. Они будут периодически проводиться.

Как бы то ни было, но в процессе наблюдения за работой торговых систем на рынке, новые идеи по их модернизации появляются скорее, чем когда мы гоняем их на исторических котировках. Особенно, в периоды возникновения просадок на счете. Во всяком случае, у меня происходит именно так.

И, возвращаясь к текущей ситуации. Из такой просадки, как сейчас, роботы способны выйти за день-два, а то и за несколько часов, причем даже при теперешних настройках, без повышения загрузки депозита, намеки на эту их способность можно найти в мониторинге. Естественно, при условии наличия соответствующего движения. Но сколько еще продлится просадка, когда и каким именно будет выход из нее, плавным, или резким, быстрым, или не очень, я предсказать не могу.

Вообще, к просадкам можно относиться, как, например, к предоплате за не произведенный еще профит. Заплатили мы деньги на завод по производству профита, и ждем. Точные сроки производства заранее не известны, есть только предполагаемые, ориентировочные. И вот получается, вроде деньги уплачены, а профита пока еще нет. Но если завод надежный, то он обязательно будет. :)

Сообщение отредактировал Henadzi: 13 Февраль 2013 - 20:14

  • 0

#14 Henadzi

Henadzi

Отправлено 15 Февраль 2013 - 08:33

В связи с некоторой активностью инвесторов-скальперов на моем ПАММ-счете сообщаю.

Корректировка объемов при вводах/выводах производится своевременно, и распределение прибыли между инвесторами происходит как и положено, пропорционально вложенным средствам.

Так что никто ни у кого прибыль не отбирает, с этим все в порядке. Резких скачков загрузки, которые могли бы происходить при выводе значимой для счета суммы, тоже не происходит.

Некоторые управляющие недовольны таким поведением инвесторов, и шакалами, и пираньями их называют. Напрасно. При условии своевременной корректировки, чужого они не уносят, а только свое, честно заработанное. С чем их и поздравляю.

Хотя и сомневаюсь, что такой способ инвестирования принесет в итоге более существенный доход, чем простое удержание портфеля в течение относительно длительного периода. Но если у них все же получается больше зарабатывать на ПАММ счетах именно таким образом, то за них можно только порадоваться.

Так что все получают по справедливости - и шакалы, и пираньи, и "муравейка, ползущий по листочку" (с). :)
  • 0

#15 Henadzi

Henadzi

Отправлено 19 Февраль 2013 - 19:55

У каждой стратегии есть своя "ахиллесова пята" - такой рынок, на котором она будет генерировать убытки. Для моих роботов, пожалуй, это расширяющийся флэт, я его еще называю "расколбас". А такой боковик, как сейчас наблюдается по EURUSD, они проходят пока относительно спокойно, или находясь в стороне от рынка, или оперируя меньшими объемами.

Но не будем забывать, что затяжные боковики обычно сменяются сильными трендами... ;)
  • 0

#16 Henadzi

Henadzi

Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:34

Первые впечатления о ПАММ-сервисе "изнутри". Поначалу не покидает чувство, что за тобой постоянно наблюдают. По-другому относишься к неизбежным ежедневным колебаниям счета, на которые раньше почти уже не обращал внимания. Но потом привыкаешь, начинаешь находить плюсы в том, что результаты твоей работы постоянно находятся на виду. И начинаешь работать как и прежде, ориентируясь на долгосрочный результат.

В классическом ДУ ведь как? Встретился с инвесторами раз в квартал, отдал им отчеты, иногда поговорили о жизни немного. И опять не видитесь месяца по три. Могут разве что позвонить иногда, поинтересоваться, все ли в порядке, увидев новости об очередной "панике" на биржах по телевизору, как правило, новости уже на тот момент устаревшие.

А здесь все по-другому. ПАММ-сервис - это огромный прорыв. Он будет стремительно развиваться, улучшаясь и принимая все более цивилизованные формы. И у него большое будущее. Мир меняется, становится прозрачнее. И факт появления ПАММ-сервиса говорит нам о том, что инвестиционные технологии тоже постоянно развиваются, идут в ногу со временем.
  • 0

#17 solandr

solandr

Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:52

А здесь все по-другому. ПАММ-сервис - это огромный прорыв. Он будет стремительно развиваться, улучшаясь и принимая все более цивилизованные формы. И у него большое будущее. Мир меняется, становится прозрачнее. И факт появления ПАММ-сервиса говорит нам о том, что инвестиционные технологии тоже постоянно развиваются, идут в ногу со временем.

И самое главное неоспоримое преимущество это то что он доступен самым широким слоям населения как в качестве инвесторов, так и в качестве управляющих, что не менее важно.
Я думаю, что в скором времени ПИФы, которые в основном зарабатывали на вознаграждение только управляющей компании, окончательно сдуются и деньги перетекут в ПАММ счета.
  • 1

#18 Glebogor

Glebogor

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 1 450 сообщений
  • Регистрация: 11 Июн 2012

Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:45

Первые впечатления о ПАММ-сервисе "изнутри". Поначалу не покидает чувство, что за тобой постоянно наблюдают. .


+ 1. Добавлю и свое видение.

Под неусыпным присмотром «большого брата» (в виде потенциальных инвесторов и коллег-доброжелателей) подгоняются имеющиеся в арсенале системы и советники под особый стиль «Памм-трейдинга».

На обычных счетах главное не получить стоп-аут, да и то кроме случаев, когда им является сам депозит, а отсутствие просадок вызывает серьезное подозрение инвесторов о недогрузке депозита. На памме же малейшая просадка вызывает шквал эмоций.

С другой стороны: трейдеры, никогда не применявшие мартин, лихорадочно достают из запасников и/или качают иланы, чебурашки, лавины и т.д., глядя на то, как Памм-инвесторы мотыльками летят на идеально растущее эквити и стремительно растет вкладка средства у отдельных "товарищей".

Или можно ли в традиционном ДУ представить инвестора, вложившего средства в трейдера только по критерию количества наколоченных им сообщений на форуме?:yaya:

Так что то, что мы наблюдаем, можно смело назвать Памм-субкультурой, живущей по своим законам и “чутким руководством” местной администрации.:yes:
  • 0

#19 Henadzi

Henadzi

Отправлено 20 Февраль 2013 - 23:33

С другой стороны: трейдеры, никогда не применявшие мартин, лихорадочно достают из запасников и/или качают иланы, чебурашки, лавины и т.д., глядя на то, как Памм-инвесторы мотыльками летят на идеально растущее эквити и стремительно растет вкладка средства у отдельных "товарищей".


Сомневаюсь, что вменяемый трейдер, у которого есть хорошая торговая стратегия, станет применять так называемый "мартин". Хапнуть разово с инвесторов может и получится с некоторой небольшой долей вероятности, но в долгосрочной перспективе это не выгодно. А то, что инвесторы идут пока валом в такие счета - так это временно. Пару раз обожгутся еще, и больше не пойдут. Болезни роста. Сервис повзрослеет, и это пройдет.

И роботов халявных скачивать и применять он тоже не будет. Да и не халявные, из тех, что продаются, вряд ли бывают хороши. Кто же станет продавать хорошую торговую стратегию, дискредитируя тем самым ценность "ноу-хау"?

Так что надо торговать на ПАММ-счете правильно, и все будет хорошо. :)
  • 0

#20 Henadzi

Henadzi

Отправлено 21 Февраль 2013 - 08:27

Возвращаясь к теме инвесторов-скальперов.

Первая моя виртуальная (а для счета - реальная) встреча с этой категорией инвесторов принесла не только прибыль, но и пользу в плане познания некоторых особенностей торговли на ПАММ-счетах.

В то же время, так уж сложилось, она оказалась очень показательной. С точки зрения выбора временного горизонта для инвестирования. Инвесторы заскочили на счет в районе локального лоу. Фактически, на один день. Да, получили прибыль, для одного дня весьма неплохую. Но "продержись" они на счете хотя бы еще несколько дней, их прибыль была бы в три раза больше.

Посудите сами. Я знаю специфику работы своих торговых стратегий лучше кого бы то ни было - ведь я же сам их разрабатывал. Могу предполагать, при каком характере рынка какой результат будет получен. Но даже я не берусь прогнозировать, заниматься "таймингом" эквити собственного счета. Иначе мог бы снижать загрузку на те периоды, когда ожидаю просадку и повышать ее на периоды предполагаемого подъема счета. Тем самым значительно улучшив форму эквити, уменьшив просадки и увеличив прибыль.

Подумайте над этим.

Сообщение отредактировал Henadzi: 21 Февраль 2013 - 08:33

  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных