Перейти к содержимому


Фотография

Borisov Vlad (X-decode GBP) - 217469

borisov vlad

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 30

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 60 542 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 02 Август 2012 - 15:34

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: Borisov Vlad
Тип торгового счета: pamm.standard.mt4
Номер ПАММ-счета: 217469
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: X-decode GBP
Дата открытия: 02.08.2012
Дата активации: 02.08.2012
Дата публикации: 02.08.2012
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 300

Мониторинг ПАММ-счета

Сообщение отредактировал Petukhov: 27 Май 2013 - 08:23

  • 0

#2 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 02 Август 2012 - 17:22

Здравствуйте!

Для торговли по данной торговой системе выделил отдельный счет. Собственно, давно собирался это сделать. Конечно, торговать по разным ТС на раздельных счетах - это не очень правильно (в идеале все системы должны совместно работать на одном счете), но этот счет является альтернативным. Раскрывать смысл этой альтернативности преждевременно. Могу только сказать, что мне нужен отдельный график (мониторинг) для отражения работы данной ТС.

Риск на сделку 8%. Стоп-лосс выставляется сразу, одновременно с открытием сделки, он фиксированный (не сдвигается ни в плюс, ни в минус, ни в безубыток), сделка закрывается либо по TP, либо по SL.
В среднем 3-5 сделок в месяц.
Отсутствуют мартингейл, усреднение, доливки в ходе сделки, локи.

Счет, как уже сказано, не является основным, но может появиться заинтересованность у потенциальных инвесторов, поэтому оферты открыты. Кроме того, здесь будет открыта вкладка "Средства".

С уважением,
Foka.
  • 0

#3 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 17 Август 2012 - 21:18

Изменение параметров ММ.
В очередной сделке (и последующей за ней серии) риск составит 20%.
Данное значение является предельным (позволяет оптимально использовать капитал), увеличиваться оно более не будет.
А к параметру 8% на сделку придем постепенно.
  • 0

#4 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 19:06

Закрываю ПАММ.
И дело вовсе не в том, что "не пошло", что счет в просадке - абсолютно не в этом. Закрыл бы его, даже будь он в плюсе.
1. Первая (и основная) причина в том, что я окончательно установил для себя неправильность такого подхода, когда одним упр-им торгуется две или более разных торговых систем. Счетов может быть несколько либо в случае регистрации их в различных валютах либо в случае диверсификации рисков (агрессивный счет, умеренный, консервативный).
Во всех остальных случаях должен быть только один счет. И только одна система, разумеется. 1000 раз прав Rihter : < несколько разных полосок аварда, причём на одних плюс, а на других минус > - это неправильно (мягко говоря). Никого не убеждаю тут, я же говорю: окончательно установил для себя.
Удаляю этот счет (и авард), и останется 2 счета. Оба они по одной системе, разница только в рисках на сделку.

2. Вторая причина довольно нетривиальна. Я говорил, что счет является "экспериментальным".
Эта "экспериментальность" заключалась в том, что я расшифровал чужую торговую систему и решил запустить её на ПАММе, параллельно, "пусть будет". Расшифровал абсолютно легально, пользуясь лишь данными, которые доступны всем.
У меня уже имеется опыт детального анализа и вскрытия логики торговых алгоритмов других ТС (и трейдеры (авторы систем) мне это впоследствии подтверждали). Это не занимало много времени (несколько дней), хотя повозиться приходилось.
Здесь же понадобилось целых 10 месяцев.

Ну описывать сам процесс это долго... несколько десятков пожертвованных ночей (снятие данных с часового мониторинга), изученный до последнего символа стейтмент, до последней буквы каждый пост трейдера N (данная буква никак не соотносится ни с именем, ни с ником, просто наиболее употребительна в русской литературной классике при обозначении "инкогнито") не только тут, но и на других сервисах... версия, проверка, бэк-тест, версия, тест, не знаю сколько раз, но каждый раз как в большом лабиринте... идёшь, долго идёшь и, наконец приходишь к тупику... снова назад и снова тест, другая ветка лабиринта, очень длинная и никаких гарантий, что ведёт к решению. Несколько раз мне казалось, что вот он, алгоритм, найден! но снова проверка и... нет.
Зачем я это делал?
Ведь у меня, к слову сказать, в тот период уже почти окончательно сформировалась собственная ТС, к которой шёл очень долго.
Просто воспринял как интеллектуальный вызов. Как это так, такая хорошая система и типа "за семью печатями"? А вот возьму! Не боги горшки обжигают!

Наконец, в апреле этого года я (изрядно к этому времени измотанный) нащупал искомый алгоритм. Произошло это как-то неожиданно, как вспышка какая-то, мелькнуло что-то перед глазами и исчезло. Очередной эскиз. Проверил, прогнал. Идентично результатам N. Но не поверил, и даже как-то равнодушно отнёсся (до того уставший был); подумал, что очередная (какая по счёту!?) тупиковая ветвь. Три дня не верил, проверял снова и снова. Результат один в один.

продолжу чуть позже, зовут пить чай...
  • 0

#5 Pensioneer

Pensioneer

Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 19:26

Ерунда какая-то с этой расшифровкой системы. Если трейдер пару раз (а может и больше) отступил от системы. Или в процессе работы немного изменил ее, то невозможно разгадать его систему. А то, что такое случается сплошь и рядом, по-моему, никому доказывать не надо.
  • 0

#6 Rhetberd

Rhetberd

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 361 сообщений
  • Регистрация: 25 Июн 2012

Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 19:59

Ерунда какая-то с этой расшифровкой системы. Если трейдер пару раз (а может и больше) отступил от системы. Или в процессе работы немного изменил ее, то невозможно разгадать его систему. А то, что такое случается сплошь и рядом, по-моему, никому доказывать не надо.

Абсолютно точная расшифровка как правило невозможна, если система не является всем известной, вроде cross EMA, даже если автор никогда от неё не отступает. Но она и не нужна. Достаточно определенной степени близости. Точнее даже достаточно просто установить эксплуатируемую закономерность. Что возможно сделать довольно точно. А алгоритм её эксплутации можно придумать уже и самому, иногда даже более оптимальный чем у автора исследуемой системы.
  • 0

#7 sharikx

sharikx

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 172 сообщений
  • Регистрация: 13 Май 2008

Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:11

Закрываю ПАММ.
И дело вовсе не в том, что "не пошло", что счет в просадке - абсолютно не в этом. Закрыл бы его, даже будь он в плюсе.
1. Первая (и основная) причина в том, что я окончательно установил для себя неправильность такого подхода, когда одним упр-им торгуется две или более разных торговых систем. Счетов может быть несколько либо в случае регистрации их в различных валютах либо в случае диверсификации рисков (агрессивный счет, умеренный, консервативный).
Во всех остальных случаях должен быть только один счет. И только одна система, разумеется. 1000 раз прав Rihter : < несколько разных полосок аварда, причём на одних плюс, а на других минус > - это неправильно (мягко говоря). Никого не убеждаю тут, я же говорю: окончательно установил для себя.
Удаляю этот счет (и авард), и останется 2 счета. Оба они по одной системе, разница только в рисках на сделку.

2. Вторая причина довольно нетривиальна. Я говорил, что счет является "экспериментальным".
Эта "экспериментальность" заключалась в том, что я расшифровал чужую торговую систему и решил запустить её на ПАММе, параллельно, "пусть будет". Расшифровал абсолютно легально, пользуясь лишь данными, которые доступны всем.
У меня уже имеется опыт детального анализа и вскрытия логики торговых алгоритмов других ТС (и трейдеры (авторы систем) мне это впоследствии подтверждали). Это не занимало много времени (несколько дней), хотя повозиться приходилось.
Здесь же понадобилось целых 10 месяцев.

Ну описывать сам процесс это долго... несколько десятков пожертвованных ночей (снятие данных с часового мониторинга), изученный до последнего символа стейтмент, до последней буквы каждый пост трейдера N (данная буква никак не соотносится ни с именем, ни с ником, просто наиболее употребительна в русской литературной классике при обозначении "инкогнито") не только тут, но и на других сервисах... версия, проверка, бэк-тест, версия, тест, не знаю сколько раз, но каждый раз как в большом лабиринте... идёшь, долго идёшь и, наконец приходишь к тупику... снова назад и снова тест, другая ветка лабиринта, очень длинная и никаких гарантий, что ведёт к решению. Несколько раз мне казалось, что вот он, алгоритм, найден! но снова проверка и... нет.
Зачем я это делал?
Ведь у меня, к слову сказать, в тот период уже почти окончательно сформировалась собственная ТС, к которой шёл очень долго.
Просто воспринял как интеллектуальный вызов. Как это так, такая хорошая система и типа "за семью печатями"? А вот возьму! Не боги горшки обжигают!

Наконец, в апреле этого года я (изрядно к этому времени измотанный) нащупал искомый алгоритм. Произошло это как-то неожиданно, как вспышка какая-то, мелькнуло что-то перед глазами и исчезло. Очередной эскиз. Проверил, прогнал. Идентично результатам N. Но не поверил, и даже как-то равнодушно отнёсся (до того уставший был); подумал, что очередная (какая по счёту!?) тупиковая ветвь. Три дня не верил, проверял снова и снова. Результат один в один.

продолжу чуть позже, зовут пить чай...


сообщений 4.5к, а опыта работы на рынке 0.
просто отговорки. объяснять почему все плохо или хорошо-дело аналитиков.
  • 0

#8 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:53

так вот, значит, интеллектуальный вызов...
Кроме того, сам N оценивает систему в 100К долл. (именно за столько выражал готовность продать её); попутно сэкономить 100К - поди плохо?

Когда убедился, что алгоритм найден, испытывал примерно такое же состояние, как герой фильма "Аллегро с огнём" (когда он нашёл наконец спусковой механизм детонации немецкой подводной мины); или, быть может, так чувствовали бы себя Ипполит Матвеевич с Бендером, доберись они до 12-го стула; также сравнивал себя с Гариным, а N называл про себя Манцевым; как ребёнок, в общем...

есть там один небольшой нюанс, который не даёт 100%-го совпадания (а где-то на 95), но он не столь существенен; основной же алгоритм - сердце системы - служащий сигналом и инициирующий сделку => получен, это уже вне всяких сомнений, проверено ("раз, ещё раз, ещё много-много раз")

но для чего я это рассказываю
хотелось поделиться несколькими наблюдениями

первое: то, что предстало моим глазам после 10-ти месяцев поиска (а именно алгоритм, в чистом виде) - поразило меня
мне хочется, образно говоря, взять вот каждого трейдера за плечи, трясти изо всех сил и прокричать несколько слов
но нельзя :-#:-#
нет, меня трудно удивить, с 2004-го я перевидал столько трейдеров, а также перевидал и перелопатил и создал сам столько ТС, но то, что я увидел, действительно поразило меня... наверное, так выглядит почерк гения... не знаю

второе (что ещё интереснее) : я не могу (как оказалось!) торговать по этой ТС
наверное, если бы я был "пуст" (вообще не знал ни одной ТС) - было бы легче, но я "полон" по уши
сделки зачастую конфликтуют с моей собственной ТС, но не в этом даже дело - чувствую какой-то дискомфорт; как говорит Садальский: "это не моя чашка чая". Чужая система - это как... чужая женщина :-?
да знаю, знаю, что вы хотите сказать - "напиши МТС и пусть робот по ней торгует, ему без разницы где чьё"
даже не знаю, что ответить.. нет, ответить-то есть что, да ни к чему

есть ещё и третье обстоятельство (которое не то, чтобы поразило, но достаточно удивило меня), но о нём, пожалуй, лучше умолчать

-------------------------------------------
и вот сейчас проводил по ней сделки "спустя рукава", крайне небрежно, не соблюдая строго времени и уровней - как следствие апатии уже, равнодушия к счету (после всего описанного)

у трейдера должна быть своя система, какая бы ни была, но своя
лучше быть Манцевым, чем Гариным
а ещё лучше быть самим собой

а ведь мною двигало и тщеславие, даже хотел использовать "брэнд" в названии ПАММа; слава Богу, N вразумил меня, помог взглянуть на себя со стороны и понять, что так делать не совсем хорошо

хотя я не собирался конкурировать с ним {да это бы и не получилось - зачем людям покупать лицензионное пиво, когда рядом доступно оригинальное, непосредственно от производителя, и по той же цене (обещал N не перебивать его по офертам) }

я обещал (и это главное) N, что сохраню в тайне алгоритм ТС, так и будет

пусть N зарабатывает по ней деньги, это его торговая система, и он незаурядный трейдер

а со мною, однако же, остаётся чувство победы, личной моей победы, как после трудной партии, или математической задачи

всем успешной торговли!
  • 1

#9 ZHMV

ZHMV

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 154 сообщений
  • Регистрация: 15 Окт 2011

Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 21:28

Догадываюсь, о ком речь. Тоже считаю, что лучше выработать свой подход, стратегию, чем копировать чью-то, пускай и достаточно прибыльную. Ведь можно сделать и лучше, да и не только в деньгах дело, это и в общем интересный творческий процесс создания чего-то своего. Успехов!
  • 0

#10 Rihter

Rihter
  • Город=Матрица=

Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 22:16

Интересный рассказ, спасибо.

Только хочу сделать одно уточнение:

... я окончательно установил для себя неправильность такого подхода, когда одним упр-им торгуется две или более разных торговых систем. Счетов может быть несколько либо в случае регистрации их в различных валютах либо в случае диверсификации рисков (агрессивный счет, умеренный, консервативный).
Во всех остальных случаях должен быть только один счет. И только одна система, разумеется. 1000 раз прав Rihter : < несколько разных полосок аварда, причём на одних плюс, а на других минус > - это неправильно (мягко говоря). Никого не убеждаю тут, я же говорю: окончательно установил для себя.

Изначальная идея эта не моя, её сформулировал Мальборо, а я уж потом себе в блог скопировал:

Запускать другую стратегию на отдельном счете просто не имеет смысла.

На мой взгляд, запуск на разных счетах разных стратегий это не очень профессиональный подход, показывающий лишь неуверенность управляющего в своей торговле. Попросту говоря, если управляющий сам не может разобраться, какая стратегия более эффективна, то глупо этого требовать от рядового инвестора, предлагая ему на выбор разные варианты. Если объединение разных стратегий реально обеспечивает диверсификацию, то почему бы самому управляющему не объединить их все в единый портфель наиболее оптимальным образом?

Правда, впоследствии я пришёл к выводу, что абсолютизировать это правило нельзя, всё-таки где-то есть тонкая грань, отделяющая адекватное создание счетов с разными ТС от банального (или небанального) мошенничества. Пример, чуть ли не единственный, адекватного применения разных ТС - это Valery S. Он на "экспериментальные" ПАММы не привлекал инвесторов (не открывал оферты), по открытым же - нет претензий.

Ну а то, что делают остальные, открывая десяток и более ПАММов - это просто ужас какой-то. Вообще, беспредел по сервису пошёл (не только мультипаммы)...

Смотрю вот на всё это, и то в течение 3 дней думаю, что можно кое-что простое и эффективное сделать (причём без участия администрации), чтоб приподнять сервис из жопы - но, однако ж, на это надо какие-то силы потратить; то потом 3 дня думаю, что ну его к #@%... вообще уйти в оффлайн из этой помойки, чтоб не видеть всё это безобразие... вот никак не могу свой выбор сделать :crazy: То ли какой-то компромиссный вариант найти, то ли...... :( :pain:
  • 0
"Хитрости и мифы инвестирования" - мини-статьи в моём блоге, ссылка под аватаркой

#11 MASK

MASK

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 321 сообщений
  • Регистрация: 29 Авг 2012

Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 22:35

Здесь же понадобилось целых 10 месяцев.

Ну описывать сам процесс это долго... несколько десятков пожертвованных ночей (снятие данных с часового мониторинга), изученный до последнего символа стейтмент, до последней буквы каждый пост трейдера N (данная буква никак не соотносится ни с именем, ни с ником, просто наиболее употребительна в русской литературной классике при обозначении "инкогнито") не только тут, но и на других сервисах... версия, проверка, бэк-тест, версия, тест, не знаю сколько раз, но каждый раз как в большом лабиринте... идёшь, долго идёшь и, наконец приходишь к тупику... снова назад и снова тест, другая ветка лабиринта, очень длинная и никаких гарантий, что ведёт к решению. Несколько раз мне казалось, что вот он, алгоритм, найден! но снова проверка и... нет.
Зачем я это делал?
Ведь у меня, к слову сказать, в тот период уже почти окончательно сформировалась собственная ТС, к которой шёл очень долго.
Просто воспринял как интеллектуальный вызов. Как это так, такая хорошая система и типа "за семью печатями"? А вот возьму! Не боги горшки обжигают!

Наконец, в апреле этого года я (изрядно к этому времени измотанный) нащупал искомый алгоритм. Произошло это как-то неожиданно, как вспышка какая-то, мелькнуло что-то перед глазами и исчезло. Очередной эскиз. Проверил, прогнал. Идентично результатам N. Но не поверил, и даже как-то равнодушно отнёсся (до того уставший был); подумал, что очередная (какая по счёту!?) тупиковая ветвь. Три дня не верил, проверял снова и снова. Результат один в один.

продолжу чуть позже, зовут пить чай...

Завидное упорство. И процесс так ярко описали. Вам следовало бы попробовать себя также и в литературном творчестве - у вас, несомненно, есть талант. :)
  • 1

#12 Inception

Inception

    Давно здесь сидим™

  •  
  •  
  • 15 688 сообщений
  • Регистрация: 03 Ноя 2010

Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 06:05

у вас, несомненно, есть талант. :)

Что есть, то есть.:umnik:

ps Foka, а в стихотворной форме слабо?
  • 0
Новый год близко... :1:
Сегодня завтрашний тренд не все могут увидеть. Вернее, увидеть могут не только лишь все, мало кто может это сделать...

#13 Paukas

Paukas

Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 06:42

так вот, значит, интеллектуальный вызов...
Кроме того, сам N оценивает систему в 100К долл. (именно за столько выражал готовность продать её); попутно сэкономить 100К - поди плохо?
....


- Ты знаешь, я вместо того, чтобы ехать на автобусе - бежал за ним, 5 копеек сэкономил!
- Дурак, бежал бы лучше за такси - рубль бы сэкономил! (с)
  • 0

#14 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 60 542 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 08:08

ПАММ-счет ликвидирован.
Прирост за все время работы составил: -48.74 %
  • 0

#15 Rutul

Rutul

Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 09:36

[QUOTE=Foka;

Наконец, в апреле этого года я (изрядно к этому времени измотанный) нащупал искомый алгоритм. Произошло это как-то неожиданно, как вспышка какая-то, мелькнуло что-то перед глазами и исчезло. Очередной эскиз. Проверил, прогнал. Идентично результатам N. Но не поверил, и даже как-то равнодушно отнёсся (до того уставший был); подумал, что очередная (какая по счёту!?) тупиковая ветвь. Три дня не верил, проверял снова и снова. Результат один в один.

продолжу чуть позже, зовут пить чай...[/QUOTE]
Интересно написано. Я тоже изучал лидеров рейтинга, чтобы научиться профессиональному трейдингу. Не смог разгадать, кто такой N в вашем рассказе. Меня интересует, какой результат торговли, у системы за 100 к. на промежутке, который просуществовал Ваш памм ?
  • 0
Тупо, хочу бабок !

#16 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 10:25

ps Foka, а в стихотворной форме слабо?



Будь ты техничный и махровый,
Суровый трейдер всех мастей,
Будь ты валютный рыцарь новый,
От FED"a ждущий новостей...
Директор Форекса с визитом
Пришёл и лаврами увил
Тебя. Иль сотню депозитов
Ты в терминале умертвил --

Всегда, везде, в любое время,
И в грустный дождь, и в душный зной -
Ты путь держи к своей Системе,
Одной, взлелеянной тобой!
Чужая, очарует злостно!
И задурманит, неверна...
Уйдёт служить победоносно
Хозяину, кем рождена.

А ты, омывшийся росою,
Свою родимую зови!
Своих трудов дитя босое,
Единственную во крови!..

Она взрастёт. Нальётся вволю.
Вернёт сполна златую дань.
Тогда тебя поднимет с поля
Её спасительная длань.
Средь бурь, пожарищ и невзгод
Восстанешь, славный херувим!
Торжественно продолжишь ход,
Матожиданием храним...

---------------
24.09.2012
  • 1

#17 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 10:46

Меня интересует, какой результат торговли, у системы за 100 к. на промежутке, который просуществовал Ваш памм ?


извините, не будет никаких уточнений, прошу отнестись с пониманием

с уважением, Foka
  • 0

#18 SOKOL5

SOKOL5

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 131 сообщений
  • Регистрация: 15 Май 2012

Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 10:54

Будь ты техничный и махровый,
Суровый трейдер всех мастей,
Будь ты валютный рыцарь новый,
От FED"a ждущий новостей...
Директор Форекса с визитом
Пришёл и лаврами увил
Тебя. Иль сотню депозитов
Ты в терминале умертвил --

Всегда, везде, в любое время,
И в грустный дождь, и в душный зной -
Ты путь держи к своей Системе,
Одной, взлелеянной тобой!
Чужая, очарует злостно!
И задурманит, неверна...
Уйдёт служить победоносно
Хозяину, кем рождена.

А ты, омывшийся росою,
Свою родимую зови!
Своих трудов дитя босое,
Единственную во крови!..

Она взрастёт. Нальётся вволю.
Вернёт сполна златую дань.
Тогда тебя поднимет с поля
Её спасительная длань.
Средь бурь, пожарищ и невзгод
Восстанешь, славный херувим!
Торжественно продолжишь ход,
Матожиданием храним...

---------------
24.09.2012


Foka у вас талант не только в торговле.
Поздравляю.

А на ПАММ счетах желаю только роста доходности.
  • 1

#19 MASK

MASK

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 321 сообщений
  • Регистрация: 29 Авг 2012

Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:37

Вернёт сполна златую дань.

Браво. Хватит платить дань рынку. Пора избавляться от ига бессистемной торговли.
Dan_3.jpg
  • 0

#20 Inception

Inception

    Давно здесь сидим™

  •  
  •  
  • 15 688 сообщений
  • Регистрация: 03 Ноя 2010

Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 12:47

Будь ты техничный и махровый
Матожиданием храним...

---------------
24.09.2012



  • 0
Новый год близко... :1:
Сегодня завтрашний тренд не все могут увидеть. Вернее, увидеть могут не только лишь все, мало кто может это сделать...





Темы с аналогичным тегами borisov vlad

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных