Перейти к содержимому


Фотография

melox (TotalRisk) - 220531

melox

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 143

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 581 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 15:07

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: melox
Тип торгового счета: pamm.ecn.mt4
Номер ПАММ-счета: 220531
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: TotalRisk
Дата открытия: 31.10.2012
Дата активации: 03.11.2012
Дата публикации: 05.11.2012
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 1045

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 04:10

Итак, с чем я тут.
1. У меня есть одна автоматизированная стратегия, в которую я верю, которую отбэктестил вдоль и поперёк, и которая даёт ожидание в среднем в 43% годовых при максимальной исторической просадке в 10%.
2. На эту стратегию я могу выделить 10к долл, что при лоте 0.2 даёт ожидаемую просадку в 10%. Исходя из этого, на счёт заведено чуть более 10% от общей суммы, т.е. 1045 долл. рискового капитала.
3. На эту рисковую тыщщу долл, лежащую на счету, установлен стартовый лот 0.2, т.е. тот же лот, что и при работе со всеми 10к. Но при росте капитала лот будет расти пропорционально, а при падении - пропорционально снижаться. Если после открытия позиции цена движется в благоприятном направлении, может быть открыто до пяти однонаправленных позиций. Максимальный лот при этом составит 0.2*5=1 (100 000 ед. базовой валюты) на 1000 долл капитала.
4. Каждый год я планирую изымать прибыль (если она, конечно, будет ;)), оставляя на счету только рисковую часть капитала, т.е. 10% от общей суммы. По крайней мере до тех пор, пока просадка сохранится на уровне 10%.
5. Если кто-то захочет вложиться в этот счёт, прошу учитывать вышеприведённые цифры и вкладывать только сумму в пределах допустимого лимита потерь.
  • 0

#3 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 10:06

Очень кстати случилась первая сделка на этом счету, + первые 4.8%.
Начало положено :)

Немного статистики из 12-летнего бэктеста системы:
Кол-во сделок: около 300 в год. При этом бывает по несколько в день, а бывают недели без единой сделки.
% прибыльных сделок: 45%
Профит-фактор: 1.65
Средний профит: 45пп
Средний лосс: -22пп
Средний результат сделки: 8пп.
Макс. профит: 462пп
Макс. лосс: -104пп
Макс. кол-во побед подряд: 15/+845пп
Макс. кол-во убытков подряд: 25/-345пп
Макс. непрерывная прибыль: 1345пп (6)
Макс. непрерывный убыток: -415пп (7)

Робот открывает и закрывает позиции только по закрытию бара, поэтому в реале отрабатывает точно как в бэктестах "по ценам открытия".
  • 0

#4 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:10

Зачем мне всё это?

Если честно, в основном для того, чтоб найти сообщество по интересам. Не знаю, как у остальных, но моя основная проблема в этом бизнесе - одиночество.
Во времена ручного трейдинга это было оправданно, т.к. изоляция от чужих мнений позволяла сосредоточить ответственность за решения целиком на самом себе. Но сейчас это уже не актуально, т.к. для ручной торговли у меня остался крохотный счётик, и происходящее на нём очень незначительно влияет на моё благосостояние :)

Вторая причина, это, конечно, возможные инвесторы: чем больше инвесторских средств, тем более можно снизить риски при сохранении потенциала доходности.

А третья причина... всегда хотелось иметь место для самовыражения :)
  • 0

#5 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 16:29

Ещё немного статистики.

Работая по этой системе, можно рассчитывать на доходность от 22% до более 150% годовых в зависимости от трендовости года.
Худшие результаты (22%, 23% и 34%) получены в 2001, 2002 и 2006 годах, на вялых рынках того времени.
Лучшие годы: 2004 и 2009. В 2004 году система дала бы 144%, а в 2009-м почти 160%.

Средний прирост +43% годовых.
Максимальная просадка -11.2%.
Средняя просадка -9.1%.

Эти данные получены при моделировании в тестере стратегий с лотом 0.2 на каждые 10к долл на счету.
Чтобы получить значение среднего прироста, я прогнал каждый год в отдельности, начиная его с 10к и фиксируя конечный результат. А потом, выкинул результаты 2004 и 2009, когда была получена прибыль, существенно превышающая среднее значение. Т.е. среднее я считал БЕЗ двух лучших лет.
  • 0

#6 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:05

Продолжим.

Как я написал в первом посте, на счету не все 10к, а только лимит потерь, т.е. 1к долл. Во-первых, 90% денег таким образом не лежат мёртвым грузом на счету, а работают. Даже если просто положить остальную сумму на вклад до востребования под 6% годовых, мы прибавим к доходности 5.4% годовых, и к тому же будем иметь возможность воспользоваться деньгами в случае чего.

Но интересное в другом. Понятное дело, что если на большом счету просадка превысит 10%, то на счету с десятикратным риском картина будет плачевной. Причём, вне зависимости от того, когда началась просадка, т.к. лот пропорционален размеру депо.
И тем не менее, моделирование показывает, что так играть выгоднее.

Если завести в эту стратегию только лимит потерь, и играть "на все деньги", то рассчитанный по всей сумме средний доход (без двух лучших лет) будет на 73% выше!
  • 0

#7 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 13:09

Просадки и инвестирование.

Сетап, установленный на советнике, управляющем этим счётом, предполагает, что просадок будет много, и что они будут весьма глубокими.

Моделирование показывает, что среднем в год бывает:
4 просадки более 30%.
3 просадки более 40%.
2 просадки более 50%.
Раз в 3 года возможна просадка глубже 60%.
Раз в 5 лет случаются просадки в 70-72%.

Исходя из этих цифирь и отношения к риску можно выработать схему инвестирования. Лично я предлагаю заходить от уровней в 40-50%. И категорически не рекомендую заходить на хае!
  • 0

#8 SOKOL5

SOKOL5

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 131 сообщений
  • Регистрация: 15 Май 2012

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 13:38

Каким образом вы предлагаете определять наступил ли уже хай на вашем счете или еще нет?

Сообщение отредактировал Waver: 24 Январь 2013 - 13:22

  • 0

#9 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 14:02

Точно узнать, хай это или только начало подъёма, невозможно. Но т.к. счёт высокорискованный, то просадка будет обязательно! Даже в лучшие годы были падения более 50%.
Поэтому нет смысла входить на подъёме, лучше дождаться просадки.
  • 0

#10 SOKOL5

SOKOL5

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 131 сообщений
  • Регистрация: 15 Май 2012

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 14:05

Точно узнать, хай это или только начало подъёма, невозможно. Но т.к. счёт высокорискованный, то просадка будет обязательно! Даже в лучшие годы были падения более 50%.
Поэтому нет смысла входить на подъёме, лучше дождаться просадки.


Спасибо.

Тогда еще один вопрос: "Как узнать, что просадка закончилась и не будет продолжаться и наступило время инвестирования?"
  • 0

#11 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 14:08

Боюсь, что и этого точно узнать не получится. Но из моделирования можно рассчитать, какова вероятность продолжения просадки для той или иной её величины.
Завтра посчитаю и выложу результат.
  • 0

#12 SOKOL5

SOKOL5

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 131 сообщений
  • Регистрация: 15 Май 2012

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 14:21

Боюсь, что и этого точно узнать не получится. Но из моделирования можно рассчитать, какова вероятность продолжения просадки для той или иной её величины.
Завтра посчитаю и выложу результат.


Спасибо. Интересно посмотреть расчеты.
Успеха в торговле!
  • 0

#13 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:11

Глубина просадки и вероятность разворота.

Посчитал просадки детально, прослезился...
На всякий случай уточнение к посту №7: про просадку 60%. Из 12 лет тестирования её не было только 3 раза. Так что не раз в три года она есть, а скорее раз в 4 года её нету.
Хотел бы отредактировать пост, но не вижу такой опции. Ну да ладно.

Почему-то задача рассчитать вероятность выхода из просадки в зависимости от её глубины показалась неожиданно сложной; я тупил минут наверное 20, пока не расписал цифири на бумаге.

Цифры за 12 лет таковы:
%DD     Кол-во     разворотов      вероятность
-------------------------------------------------
20%        74           6               8%
30%        68           26              38%
40%        42           12              28%
50%        30           18              60%
60%        12           10              83%
70%        2            2               х.з.

Если вкладываться на падениях более 50%, которых в году от 2 до 4 (кроме 2007-го), то есть 60%-ная вероятность роста с просадкой не более 20% и 83%-ная вероятность роста с просадкой не более 40%.
Если заходить на -60% и ниже, что можно проделывать почти ежегодно, то с 83%-ной вероятностью начнём расти, с начальным падением не более 25%.
Как-то так...

Сообщение отредактировал melox: 14 Ноябрь 2012 - 15:33
орфография

  • 0

#14 SOKOL5

SOKOL5

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 131 сообщений
  • Регистрация: 15 Май 2012

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:40

Понятно. Спасибо еще раз.

Сообщение отредактировал Waver: 24 Январь 2013 - 13:23

  • 0

#15 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:51

Ремарка: статистическая значимость данных о просадках ниже 60% незначительна, т.к. было всего 12 таких случаев. Поэтому нельзя сколько-нибудь строго говорить о вероятности разворота с этих уровней.
  • 0

#16 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 13:48

Я тут всё говорил о среднем значении доходности, на которое я полагаюсь в примерной оценке этой системы. Это средняя доходность за все годы, кроме двух лет, когда доходность этого алгоритма была экстремально высокой.

Так сколько бы получилось заработать в эти годы? Конкретных цифр приводить не буду. Скажу только, что в каждый из двух удачных лет получилось бы заработать больше, чем во все остальные вместе взятые.

Может быть так, что лет, подобных 2004-му или связке 2008-2009 больше никогда не будет, и система обречена на средние показатели. Заранее этого сказать нельзя. Остаётся только ждать и дисциплинированно присутствовать на рынке, соблюдая разумный ММ.
  • 0

#17 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 05 Январь 2013 - 15:04

Пока система крутится на рынке в автоматическом режиме и не требует внимания, я продолжаю работу, в т.ч. над усовершенствованием алгоритма.

Для повышения устойчивости системы, во избежание неприятностей от сильных быстрых движений в пределах бара, а также для страховки от обрывов связи VPSa c сервером брокера, я принял решение использовать в работе страховочные TP-SL ордера, расположенные на достаточном удалении от текущей цены.
Ещё я провёл т.н. robustness test, чтобы выявить возможные проблемы устойчивости алгоритма в долгосрочной работе. В результате некоторые параметры были изменены.
Ну и завершил я эту часть работы серией бэктестов. Чтобы иметь адекватные ожидания от реальной работы алгоритма, при тестировании нужно учитывать спред, проскальзывания (увы, это реальность), комиссии и всякие прочие мелкие неприятности. Для эмуляции этого набора я заморозил в терминале спред в 2.6пп.

Бэктесты стали немного менее привлекательными, но базовая статистика почти не изменилась, поэтому расклад по рискам остаётся прежним (то есть риски безумно завышены :))
  • 0

#18 Madinson

Madinson

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 320 сообщений
  • Регистрация: 08 Апр 2009

Отправлено 05 Январь 2013 - 15:17

Пока система крутится на рынке в автоматическом режиме и не требует внимания, я продолжаю работу, в т.ч. над усовершенствованием алгоритма.


А как насчет обработки больших гэпов?
Я вот поставил роботов сразу после гэпа - и это была грубая ошибка, они стали в бай, а стопы и селлы выставили за гэпом... :-) Конечно, они отыграют все, но просадки уже зафиксированы, а я сижу и прикидываю, как отрабатывать такие ситуации, хотя они и очень редки.

Сообщение отредактировал Madinson: 05 Январь 2013 - 16:07

  • 0
Трансформация информации в ассигнации. ©

#19 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 05 Январь 2013 - 15:36

В этой системе гэпы особой роли не играют, т.к. в гэпах нет котировок. По сути, нет бара для анализа.
Другое дало, если будет гэп против уже открытой позы. Если цена окажется за уровнем страховочного стопа, то поза будет закрыта по первой сработавшей котировке (или как там в регламенте Альпари прописано на предмет пролёта стоп-лосса ценой).
  • 0

#20 melox

melox

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 259 сообщений
  • Регистрация: 10 Фев 2006

Отправлено 06 Январь 2013 - 10:25

Изначально я планировал завести 1к и каждый год изымать профит, держа на счету 10% от совокупного капитала (10к + 1к на счету + профит) и гоняя этот остаток до полного слива.
Но так оно:
а) Не особо интересно.
б) Не особо интеллектуально.
в) Скорее всего, не особо выгодно.
Интереснее (и выгоднее) всего было бы вкладываться на просадках, а выводить профит на пике. Вопрос: как это сделать?

Ну, во-первых, я планирую кроме 1к, составляющей основную рисковую часть капитала, выделить ещё некоторую сумму, держать её на счету в личном кабинете и заводить на торговый счёт во время глубоких просадок. Пост №13 даёт некоторое понимание уровня просадки, на котором нужно доливаться.

Во-вторых, нужна метода вывода средств. Для выработки конкретного плана я проанализировал кривую эквити бэктеста за 13 лет в скользящем окне, записывая не конкретные цифири роста и падения в деньгах, а изменения в процентах.
И получил некоторые интересные данные.

Картина нарисовалась следующая: в год в среднем бывает два полных цикла рост-падение. По идее, зная, в какой части цикла находится в моменте система и дополняя это знание оценкой текущего состояния кривой капитала, можно доливаться и снимать деньги достаточно эффективно.
Ещё некоторое время поработаю с данными и постараюсь в одном из следующих постов изложить формализованную методу.
  • 0





Темы с аналогичным тегами melox

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных