Перейти к содержимому


Фотография

MOrda (idzone) - 220655

morda

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 15

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 57 352 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 03 Декабрь 2012 - 08:47

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: MOrda
Тип торгового счета: pamm.ecn.mt4
Номер ПАММ-счета: 220655
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: idzone
Дата открытия: 04.11.2012
Дата активации: 04.11.2012
Дата публикации: 03.12.2012
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 677

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 04 Декабрь 2012 - 06:25

Итак, счет опубликован. Но ранее 15 января публичных оферт не будет. Никаких оферт не будет.
Счет полностью автоматизирован и работает на VPS в UK.
Для "ручной охоты за пипсами" будет создан другой памм.
Даже если не получится добавить в название ENE. Стратегия и далее будет придерживаться курса ост-норд-ост.
Три составляющих. Одна работает на H1, две других на M15.
SL, TP выставляются при открытии ордера. При сильном движении и быстром достижении цели, стоп переводится в ноль, и далее. Случается в основном на H1.
Также присутствует алгоритм досрочного закрытия сделок.
EUR/USD, GBP/USD

Статистика за последний месяц
Ноябрь'12: -4.06%
Загрузка депозита: 10%
Просадка: 6.98%
Комментарии:
На офиц странице памм -3.10%. Расхождение обусловлено открытым ордером, по которому SL уже принесет около 1% прибыли.
Загрузка депозита будет колебаться от 1 до 10 процентов. Сказывается работа нескольких алгоритмов. Как раз сейчас ведутся работы над нахождением оптимального кол-ва одновременно открытых ордеров. Также сказывается малый размер депозита, т.к. даже минимальный лот уже составляет единицы процента.
Просадка ни с чем не связана =) Разве что размер мог быть меньше. Так как один алгоритм открыл позу больше чем допускал MM.
В ближайшие 6 недель будет произведена окончательная оптимизация о чем будет сообщено дополнительно.
  • 0

#3 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:55

So the account is created. Yet no public offers are available until January 15th. None offers until this date, actually.
The account is fully automated and resides on virtual private server located in UK.
Another PAMM account will be created for manual hunt for pips.
Even if there won't be any possibility to add ENE to the title (name). The strategy will continue to course 'East-northeast'.
There are 3 components. One works on H1, while the other two do on M15.
SL and TP are set down during the order creation. If moving or progressing to fast the 'stop' is converted to zero, etc. That happens on H1, as a rule.
There is an algorithm of early buy-in, as well.
EUR/USD, GBP/USD

Last Month Statistics.
November, 2012: -4.06%
Deposit: 10%
DrowDown: 6.98%
Notes:
PAMM on the profile page is -3.10%. The difference is caused by an open order which SL is to bring 1% of profit. Deposit total is to deviate in a range from 1 to 10 percent. This is due to several algorithms afoot. Currently I work on determining of optimum number of pending orders at a time. One of the other reasons is a small deposit sum, as even the minimal lot counts for percents.
Losses are not caused by anything =) Maybe, only the sum could be smaller. As one of the algorithms has opened the position more than MM allowed.
In the next 6 weeks the final optimization is planned. I'll keep you posted on this.

Сообщение отредактировал MOrda: 04 Декабрь 2012 - 22:03

  • 0

#4 Rommel78

Rommel78

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 188 сообщений
  • Регистрация: 17 Окт 2011

Отправлено 04 Декабрь 2012 - 22:16

So the account is created. Yet no public offers are available until January 15th. None offers until this date, actually.
The account is fully automated and resides on virtual private server located in UK.
Another PAMM account will be created for manual hunt for pips.
Even if there won't be any possibility to add ENE to the title (name). The strategy will continue to course 'East-northeast'.
There are 3 components. One works on H1, while the other two do on M15.
SL and TP are set down during the order creation. If moving or progressing to fast the 'stop' is converted to zero, etc. That happens on H1, as a rule.
There is an algorithm of early buy-in, as well.
EUR/USD, GBP/USD

Last Month Statistics.
November, 2012: -4.06%
Deposit: 10%
DrowDown: 6.98%
Notes:
PAMM on the profile page is -3.10%. The difference is caused by an open order which SL is to bring 1% of profit. Deposit total is to deviate in a range from 1 to 10 percent. This is due to several algorithms afoot. Currently I work on determining of optimum number of pending orders at a time. One of the other reasons is a small deposit sum, as even the minimal lot counts for percents.
Losses are not caused by anything =) Maybe, only the sum could be smaller. As one of the algorithms has opened the position more than MM allowed.
In the next 6 weeks the final optimization is planned. I'll keep you posted on this.

Какой вы полиглот, однако. Уважаю.
Translation:
What you the polyglot, however. I respect.
  • 0

#5 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 23 Декабрь 2012 - 15:49

Системы работает с штатном режиме. Сказывается новогодний период )
Это послужит хорошим стресс тестом, итог подведем 12 января.
  • 0

#6 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 13 Январь 2013 - 11:39

Итак. За период с 4 ноября по 11 января собрана статистика, которая будет кратко и публично проанализирована.
Доходность, коэффициенты кальмара, сортино и шарпа замечательно видны на страницах счета в проектах myfxbook.com и pammin.ru. Некоторые показатели этих проектов не перекрываются, к тому же паммин рассчитывает волатильность по часам, что также дает дополнительную информацию для анализа.
Ссылки на страницы статистик приведу после уточнения, а можно ли вообще публиковать на форуме ссылки на сторонние ресурсы. Вообщем гугль в помощь.
Хотя результаты и неплохие, эйфории нет. Последние два дня выдались нетипичными для стратегии. Пошло хорошее движение по евро и система заработала 9% за день, загрузка депозита в пике не превысила 6%. Но в целом большОе количество сделок позволяет выявить определенные тенденции.
Итак, было совершено 170 сделок, выиграно 102. По лонгам 53/80, по шортам 49/90. Лонги 66%, шорты 54%, суммарно 60% выигранных сделок.
Средний выигрыш 23.60, средний проигрыш 22.12 пункта.
Худшая сделка 119.4, лучшая 170 пунктов. Кстати лучшая была в декабре а не в последние два дня.
Конечно если исключить первые два дня и последние два, то показатели будут несколько иными. Но плодить теории мы не будем. Все как в жизни, и печали и радости :)
Средний выигрыш больше среднего проигрыша, а вероятность выигрыша на истории составляет 60%. Что позволяет прогнозировать положительную доходность в будущем.
Но это не значит что система не может быть улучшена. На текущий момент мне видится несколько направлений, прогресс в которых позволит улучшить показатели.
Отказ от пары фунтдоллар. Во-первых не радуют показатели, во-вторых, оптимизацию сразу для двух пар делать проблематично. Лучше сконцентрироваться на одной паре. Возможно вернемся к ней позже. К тому же спредов меньше чем у евробакс нет ни у кого.
Улучшения качества сделок, введение временных и иных фильтров позволит уменьшить количество сделок. Если при этом удастся, как минимум, не ухудшить вероятность выигрыша, то матожидание вырастет значительно.
Уменьшение размера стопов не всегда оправданно, потому что может кардинальным образом сказаться на жизнеспособности стратегии. С другой стороны не берусь утверждать что на текущий момент эти показатели являются наиболее оптимальными.
Увеличение депозита позволит более точно распределять вес каждой стратегии. Депозит в скором времени будет пополнен.
Увеличение загрузки депозита в полтора раза. Сейчас максимальная загрузка депозита 10%, средняя 3.6%. Планирую увеличить эти значения до 15% и 5% соответственно.
Хоть большое кол-во сделок имеет ряд минусов, бОльшие издержки, меньший профит по каждой. С другой стороны "облако результатов" позволяет точнее выявлять динамику и направление движения на меньших отрезках времени. То есть гарантировать что просадки не будет, или она будет небольшой, нельзя. А то что она произойдет немгновенно - можно.
Особенно показателен risk of ruin c myfxbook.com.
<0.01% шанс потери 30% депозита. Для этого потребуется 82 последовательные проигрышные сделки.
Опять же, цифры никогда не лгут, обманывает интерпретация :)
По данным паммин было 48 активных дней, по данным myfxbook 170 сделок за этот период. Получается около 3-4 сделок в среднем за день. При вероятности проигрыша в 40%, вероятность 82 последовательных проигрышных сделок небольшая. В расчете берется среднее значение проигрыша а оно меньше размера стоплоса (срабатывает алгоритм досрочного закрытия убыточных позиций).
Но даже с учетом этих оговорок, вероятность получения убытка в 30% невелика. А риск получить этот убыток за один день вообще незначителен.

Публикацию оферт переношу еще на два месяца. О результатах оптимизации сообщу по итогам.

Сообщение отредактировал MOrda: 13 Январь 2013 - 11:44

  • 0

#7 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 06 Март 2013 - 11:49

Гуд ньюс евриван )

Итак, 4 месяца уже прошли, ждал пока закроются сделки номер 299 и 300 )) Для круглости цифр.
Сухие цифры:
trades: 301 (181 win = 61%)
long: 88/139 (63%)
short: 93/162 (57%)
max win seq: 16
max loss seq: 9

Pips: 1292
Win avg pips: 24.05
Loss avg pips: -25.32
Avg. trade length: 11h 54m

Profit factor: 1.25
Risk/Reward: 1.72

Balance
worst day: -4.6%
worst week: -3.2%
worst mnth: -4.2%
maxDD: -7.0%

Почти всем цифрам можно найти подтверждение на сайтах сторонней статистики
myfxbook
pammin
официальная страница счета

Там внизу две картинки по-делу...

Немного лирики. Система доработана, увеличены лоты каждой составляющей, введены временные фильтры, которые должны повысить качество сделок. Торговля ведется на m15, h1, с оглядкой на 4h - для определение тренда и его вектора, и значение ATR. Инструмент EUR/USD.

Оферту открою в ближайшее время, как только разберусь с автоматическим изменение объема.

Вообщем, "думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь"

Прикрепленные изображения

  • Screen Shot 2013-03-06 at 3.08.06 PM.png
  • Screen Shot 2013-03-06 at 3.20.00 PM.png

  • 0

#8 White Noise

White Noise

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 28 Дек 2011

Отправлено 06 Март 2013 - 12:05

Средний выигрыш 23.60, средний проигрыш 22.12 пункта.
Средний выигрыш больше среднего проигрыша, а вероятность выигрыша на истории составляет 60%. Что позволяет прогнозировать положительную доходность в будущем.


По факту за 4 месяца :
Win avg pips: 24.05
Loss avg pips: -25.32
  • 0

#9 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 06 Март 2013 - 17:53

Противоречия не вижу. По-прежнему прогнозирую положительную доходность.
Посколько вопрос задан не был, комментировать отказываюсь =)
  • 0

#10 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 08 Март 2013 - 18:19

Ох, сегодня были американские горки по евробаксу.
Загрузка депозита была максимальной ~15%
Выявлен баг который одномоментно унес почти 2% профита. Отчасти связан с маскимальной загрузкой депозита, отчасти с недостаточно стабильной работой vps. И отчасти с излишним моим вниманием, лезть в систему когда такие волны на графике не стоило. Устранено, выводы сделаны.
Впрочем система отработала в пределах ожиданий. День еще не закрыт но в целом и день и неделя отработаны в +
Придерживаемся курса на ост-норд-ост

Сообщение отредактировал MOrda: 08 Март 2013 - 18:52

  • 0

#11 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 10 Март 2013 - 14:23

Собственно чего я полез-то в систему, хотел фунт вернуть. Нетерпелось, за шо и был "наказан".
Ошибки учтены, выводы сделаны. После доработок система будет торговать и по кабелю. GBPUSD
тайфрейм м15 и м60. Соотвественно уменьшены риски по основной паре евробакс, чтобы удержать загрузку депозита и максимальную просадку в заявленных пределах.

Хоть и перспективы бакса и выглядит туманными, они не лучше перспектив рубля и евро. Мне кажется что в течении года рубль продолжит укреплятся. Но запускать паммы по евро и рублю не планирую. Решение не окончательное и может быть пересмотрено в связи с реалиями рынка.

Оферту вновь переношу, но говоря откровенно, "выход в свет" не планировал в первые полгода точно. Очень мне нравится ход Петрова_Ивана что первый год он работал только на показатели.
Оферта мне его тоже нравится и свою я сделаю соизмеримой. А вот уровень входа будет на порядок выше, по крайней мере сразу после открытия.

Отвечать на риторические вопросы, НЕвопросы, незаданные вопросы, некорректно сформулированные или от личностей чьих сообщенией на форуме перевалило за 20 тысяч, считаю пустой тратой времени. По-возможности буду их игнорировать

"Точка, и ша!"

Сообщение отредактировал MOrda: 10 Март 2013 - 14:34

  • 0

#12 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 04 Апрель 2013 - 18:30

Гуд ньюс евриван )

статистика за 5 месяцев

Сухие цифры:
trades: 463 (277 win = 60%)
long: 130/209 (62%)
short: 147/254 (57%)
max win seq: 16
max loss seq: 12 (как раз сегодня обновили "рекорд", из них 9 sell)

Pips: 1756.1
Win avg pips: 25.12
Loss avg pips: -27.97
Avg. trade length: 11h 23m

Profit factor: 1.23
Risk/Reward: 1.89

Balance
worst day: -4.6%
worst week: -3.5%
worst mnth: -4.2%
maxDD: -7.0%

Risk of ruin
Size of loss Probability of loss
10% loss 28.0%
20% loss 7.8%
30% loss 2.2%
40% loss 0.6%
50% loss 0.2%

Доходность за пять месяцев работы 27.27% что даже с учетом коммисии управляющего в 20 процентов примерно соответствует моим прогнозам о 60% годовых для инвесторов. Вероятность достижения просадки в 30% около 2%, вероятность одномоментной просадки стремится к нулю. Даже с учетом сегодняшних 12 убыточных сделок подряд - просадка составила 3.29%.
  • 0

#13 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 13 Май 2013 - 13:14

Комрады, не стану мучать я вас сухими цифрами. Тех, кто их смотрит я только отвлекаю болтовней. А на тех кто в них не петрит только произвожу ненужное впечатление.
Статистика есть и найти ее не представляет труда. (Ключевые слова название памма)
Полуюбилей, случился неделю назад. Майские праздники оставили след как на мне, так и на кривой доходности. Но это несвязанные вещи ))
Застопорились мы примерно в середине марта, плавно спускались вниз и весь апрель. Начало мая обозначило приближение к прошлым вершинам. Однако ситуация на рынке напряженная и непредсказуемая (а когда иначе-то?). Следующий провал почти на 6% затем пару дней горизонталь и выстрел вверх почти на такую же величину. Фактически неделю закрыли в плюс ноль. Но заступили, на пару дней, за психилогический уровень просадки в 10%.
Остальные показатели в рамках ожиданий. Выигрыш в сделках в диапазоне 60-62%. А вот значение среднего проигрыша увеличилось. Связано с введением четырехчасовой стратегии, уровни стопов там значительные. Ну и проигрыши случаются знатные )))
Однако математический перевес по прежнему на моей стороне. И регулярные апдейты рабочих алгоритмов не сказываются негативно на показателях.
В планах введение еще одного таймфрейма - дневки. Стремясь совместить приятное с полезным не хочу выводить ручную торговлю в отдельный памм, в связи с нерегулярностью этой самой торговли и высоким ТФ. Планы отдаленные и раньше осени врядли будут воплощены в жизнь.
На ближайшие месяцы это плановая работа по актуализации торговых алгоритмов. Цель одна, делать все возможное для соответствия собственным заявлениям ))
  • 0

#14 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 16 Июнь 2013 - 20:15

Счету немногим более полугода, но некоторый опыт уже получен. После оптимизации, переоценки взглядов и рисков, внедрения новой версии фильтров (которые уже не только временные но и новостные), новая версия начнет работу с понедельника.
Торговые инструменты по-прежнему евробакс и фунтдоллар. Таймфреймы m15 и h1. Кол-во сделок уменьшится в разы, и сама стратегия станет по-настоящему консервативной.

Нововведения и изменения значительные, поэтому изменились и цели и риски. Эту версию можно считать финальной, она будет пересматриваться один раз в два месяца.
Соотношение годовой доходности и просадки прогнозирую как 2:1.
Годовая доходность ожидается на уровне 40%, просадка по эквити не более 20%. Риск на сделку 2-3%. Количество действующих алгоритмов 4, по два на каждую пару. Стопы и тейки выставляются всегда, но не являются фиксированными. Их размер зависит от ATR и другого секретного ингредиента :)

Пробойные стратегии также переосмыслены, доработаны и продолжат работу на другом памме под рабочим названием «импульс».
Она будет потенциально более доходной, но и более "неровной", подробности в ветке самой стратегии.
  • 0

#15 MOrda

MOrda

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 25 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2011

Отправлено 13 Июль 2013 - 08:55

В связи с разделением торговых стратегий по двум направлениям, было принято решение о перезапуске памма idzone, так как часть стратегий была выведена в отдельный пам.
20 июня 2013 был запущен "моментум" торговля на котором будет относительно агрессивная и рисковая.
В idzone остались консервативные стратегии с редкими сделками и более высоким процентом выигрыша. И что бы результаты их работы были ясными а статистика прозрачная и надо перезапустить памм.
Возможно выбрано не лучшее время и может показатся, что таким образом я скрываю свои ошибки и неудачи. Новый памм который стартует в тот же день когда закроется старый, будет называться idzone v2.
Работа памма idzone останавливается. Форум перемещен в архив, но статистика остается доступной.
Не прощаюсь :)
  • 0

#16 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 57 352 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 15 Июль 2013 - 07:05

ПАММ-счет ликвидирован.
Прирост за все время работы составил: 7.62 %
  • 0





Темы с аналогичным тегами morda

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных