Перейти к содержимому


Фотография

53x - 221286

53x

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 38

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 58 728 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:27

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: 53x
Тип торгового счета: pamm.standard.mt4
Номер ПАММ-счета: 221286
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание:
Дата открытия: 20.11.2012
Дата активации: 21.11.2012
Дата публикации: 06.12.2012
Валюта депозита: RUR
Капитал управляющего: 90000

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 Neutro

Neutro

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 7 сообщений
  • Регистрация: 03 Окт 2011

Отправлено 06 Январь 2013 - 23:40

Круто грузите депо.... это разгон на рейтинг? или в таком же режиме всегда торговля будет идти?
  • 0

#3 Shepherd

Shepherd

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 077 сообщений
  • Регистрация: 17 Окт 2012

Отправлено 07 Январь 2013 - 00:48

Круто грузите депо.... это разгон на рейтинг? или в таком же режиме всегда торговля будет идти?


Судя по загрузкам этого и вашего ПАММ-а - напрашивается фраза: "Тихо сам с собою я веду беседу" :1118246065:
  • 0

#4 Neutro

Neutro

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 7 сообщений
  • Регистрация: 03 Окт 2011

Отправлено 18 Январь 2013 - 23:35

Ну, вероятно ДА :)))
  • 0

#5 53x

53x

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 06 Дек 2012

Отправлено 22 Январь 2013 - 11:02

Здравствуйте!
Предлагаю к ознакомлению информацию о данном ПАММе.
Ведется автоматическая торговля на основных валютных парах. Риск на 1 сделку устанавливается стоплоссом — 5% депозита (позициий без стопов нет). Убыток на 1 сделку может быть больше ввиду проскальзываний. При получении торгового сигнала может быть последовательно открыта серия сделок (например, сегодня, 22.01.2013, было открыто 5 сделок, 4 из которых, к сожалению закрылись с убытком, одна с профитом около 5 %, таким образом получили просадку в 15 %).
Тесты на истории с 2008 года показывают одну максимальную серию из 8 последовательных убыточных сделок. На реальной торговле с этим же экспертом, но чуть более высокими рисками однажды наблюдалась просадка в 50 %. При этом ни тесты, ни реальная торговля не показали убыточных торговых периодов свыше 3-х месяцев.
Вчера был запущен ПАММ-счет 53x(LowRisk) с тем же экспертом, но с риском на сделку 3,5%

Сообщение отредактировал 53x: 22 Январь 2013 - 11:20

  • 0

#6 53x

53x

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 06 Дек 2012

Отправлено 22 Январь 2013 - 11:10

Круто грузите депо.... это разгон на рейтинг? или в таком же режиме всегда торговля будет идти?


Торговля будет проходить в таком режиме всегда, риски на сделку меняться не будут. При этом загрузка депозита возрастет, когда будет понижено торговое плечо (это происходит при открытой позиции более чем на 150 млн.рублей. Например, в нынешних ценах это позиция EURUSD размером более 37.22 лота). Риск на сделку от этого не пострадает.

Сообщение отредактировал 53x: 22 Январь 2013 - 11:37

  • 0

#7 argentariy

argentariy
  • ГородСочи

Отправлено 22 Январь 2013 - 11:19

Торговля будет проходить в таком режиме всегда, риски на сделку меняться не будут. При этом загрузка депозита возрастет, когда будет понижено торговое плечо.


"Нормальные риски.Нормальная торговля" - только ошибся насчёт кредитного плеча.
Плечо автоматически уменьшится при депозите более "60 тысяч дол."!
Спасибо за чай.
  • 0

Побольше цинизма, людям это нравится.


#8 Grivenik

Grivenik

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 7 127 сообщений
  • Регистрация: 30 Май 2009

Отправлено 22 Январь 2013 - 14:34

"Нормальные риски.Нормальная торговля" - только ошибся насчёт кредитного плеча.
Плечо автоматически уменьшится при депозите более "60 тысяч дол."!
Спасибо за чай.

Оночё Михалыч
Плечо автоматически уменьшится из-за выхода обьёма совокупно открытых позиций за пределы (читай тутЬ http://www.alpari.ru...n_requirements/ :crazy: ) на разницу превышения,а не на весь обьём.
:gulp:
  • 0
Трейдинг это больше чем работа...это-диагноз! :gulp:

#9 argentariy

argentariy
  • ГородСочи

Отправлено 22 Январь 2013 - 14:52

Оночё Михалыч
Плечо автоматически уменьшится из-за выхода обьёма совокупно открытых позиций за пределы (читай тутЬ http://www.alpari.ru...n_requirements/ :crazy: ) на разницу превышения,а не на весь обьём.
:gulp:


Я бы тебе объяснил, но не могу сразу отвечать, так как наслаждаюсь дежурной премудерацией!
  • 0

Побольше цинизма, людям это нравится.


#10 Grivenik

Grivenik

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 7 127 сообщений
  • Регистрация: 30 Май 2009

Отправлено 22 Январь 2013 - 15:05

Я бы тебе объяснил, но не могу сразу отвечать, так как наслаждаюсь дежурной премудерацией!

И чё ты мне собираешься обьяснять ?..как "педали" перепутал :gigi:
:gulp:
  • 0
Трейдинг это больше чем работа...это-диагноз! :gulp:

#11 argentariy

argentariy
  • ГородСочи

Отправлено 22 Январь 2013 - 15:19

И чё ты мне собираешься обьяснять ?..как "педали" перепутал


Ты гривеник не отвлекайся, а следи за своими инвестициями, а то маху ДАШЬ из-за педалей!
Как там твои 3 сотки у злого в 505 счёте?
Уже уехали? Или ещё на плаву?

Сообщение отредактировал argentariy: 22 Январь 2013 - 15:30

  • 0

Побольше цинизма, людям это нравится.


#12 Grivenik

Grivenik

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 7 127 сообщений
  • Регистрация: 30 Май 2009

Отправлено 22 Январь 2013 - 15:35

Ты гривеник не отвлекайся, а следи за своими инвестициями, а то маху ДАШЬ из-за педалей!
Как там твои 3 сотки у злого в 505 счёте?
Уже уехали? Или ещё на плаву?

Ты оказывается не только "педали" путаешь..
возьми и посчитай по своему.. по "профессионльски"))
хотя тебе это туго даётся..тапочки смени:rzhach:
:gulp:
  • 0
Трейдинг это больше чем работа...это-диагноз! :gulp:

#13 argentariy

argentariy
  • ГородСочи

Отправлено 22 Январь 2013 - 15:42

Ты оказывается не только "педали" путаешь..
возьми и посчитай по своему.. по "профессионльски"))
хотя тебе это туго даётся..тапочки смени


Та ладно, не кокетничай.
Наверное совсем плохи дела в твоих злых вложениях, раз ты про тапочки вспомнил?
  • 0

Побольше цинизма, людям это нравится.


#14 Neutro

Neutro

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 7 сообщений
  • Регистрация: 03 Окт 2011

Отправлено 18 Февраль 2013 - 15:19

Здравствуйте!
... При получении торгового сигнала может быть последовательно открыта серия сделок (например, сегодня, 22.01.2013, было открыто 5 сделок, 4 из которых, к сожалению закрылись с убытком, одна с профитом около 5 %, таким образом получили просадку в 15 %).
Тесты на истории с 2008 года показывают одну максимальную серию из 8 последовательных убыточных сделок. На реальной торговле с этим же экспертом, но чуть более высокими рисками однажды наблюдалась просадка в 50 %. При этом ни тесты, ни реальная торговля не показали убыточных торговых периодов свыше 3-х месяцев....


эх-хе-кхе... что-то мне всё это напоминает некогда популярный в прошлом бум на VolatilityFactor :glasses:

когда-нибудь, одним прекрасным утром,
все скверно может кончиться:dontno:
  • 0

#15 Neutro

Neutro

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 7 сообщений
  • Регистрация: 03 Окт 2011

Отправлено 18 Февраль 2013 - 15:23

Здравствуйте!
...
Тесты на истории с 2008 года показывают одну максимальную серию из 8 последовательных убыточных сделок. ...


Если не секрет, а на каком тестере гоняли 8й год?
встроенный тестер метака?
  • 0

#16 53x

53x

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 06 Дек 2012

Отправлено 18 Февраль 2013 - 17:55

Если не секрет, а на каком тестере гоняли 8й год?
встроенный тестер метака?

Гонял на встроенном тестере МТ4 с альпаришными котировками, но не шибко доверился результату, ибо тестер моделирует тики весьма не схожие с реальными, и, соответственно, результат тестов запредельный :). Поэтому прогонял также на истории тиков другого ДЦ в режиме качества моделирования 99%, там получились данные более приближенные к реальности.
  • 0

#17 53x

53x

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 06 Дек 2012

Отправлено 18 Февраль 2013 - 18:26

эх-хе-кхе... что-то мне всё это напоминает некогда популярный в прошлом бум на VolatilityFactor :glasses:

когда-нибудь, одним прекрасным утром,
все скверно может кончиться:dontno:


Вы правы, действительно может. Но как математик по образованию я знаю, что одним прекрасным утром может наступить абсолютно любое событие. Например, метеорит может упасть на сервера какого-нибудь брокера, у которого у Вас открыта позиция, а стоп еще не установлен (тьфутьфу :)). Вопрос лишь в вероятности наступления события. Вероятность скверной кончины одним прекрасным утром каждого ПАММа, даже того, на котором не торгуют вообще, больше нуля.

Вероятность прибыли или убытков в торговле сложно, а порой невозможно теоритически рассчитать, но ее можно с достаточной точностью оценить, основываясь на методах мат.статистики. Я оцениваю вероятность получить профит за любой 6-ти месячный период как более или равную 0.95 (очень грубо). По крайней мере, повторюсь, на реальной торговле этим экспертом пока не наблюдалось ни одного 3-х месячного убыточного периода, не говоря уже о 6-месячных. Но не факт, что их не будет в будущем. Более того, длительные просадки, если торговать бесконечно, обязательно будут, но с маленькой вероятностью.

Очевидно, что, отдавая свои деньги в управление, необходимо учитывать риски частичной или полной потери средств.
  • 1

#18 53x

53x

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 06 Дек 2012

Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:03

что-то мне всё это напоминает некогда популярный в прошлом бум на VolatilityFactor :glasses:


А что за бум на моем ПАММе, который Вам напомнил VolatilityFactor?
  • 0

#19 Neutro

Neutro

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 7 сообщений
  • Регистрация: 03 Окт 2011

Отправлено 20 Февраль 2013 - 21:36

А что за бум на моем ПАММе, который Вам напомнил VolatilityFactor?


не-не-не... имелся ввиду не Ваш памм ... а именно чисто шумиха в прошлом по этому советнику ... уж очень описание его напоминает ... загрузка под 50, открытие до 5 позиций на просадке с усреднением, только вот согласен с вами, что метак-тестер, даже с потиковой деталкой не отразит реальной картины.... того тоже на подогнанных параметрах гоняешь по деталке, ну не сливает и все, а в реале - здравтвуй дядя коля. Но ничего про него плохого не скажу, в плане того, что как повезет с его запуском, т.е. какой рынок будет... То что он даст вывести депо, и оставить работать прибыль практически не сомневаюсь, но все равно сольёт на каком-то участке... И довольно неплохо улучшаются результаты, если исключить выходные гэпы, не оставлять стараться позы на вых, вообще лучше отрубать в пятницу, если нет открытых, что б не открылись, а выходной включать на впс... попробуйте потестировать, если у вашего привода принцип открытия-закрытия позиций схож, ну если я конечно не ошибаюсь, если не так, сорри...
  • 0

#20 53x

53x

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 06 Дек 2012

Отправлено 25 Февраль 2013 - 23:32

не-не-не... имелся ввиду не Ваш памм ... а именно чисто шумиха в прошлом по этому советнику ... уж очень описание его напоминает ... загрузка под 50, открытие до 5 позиций на просадке с усреднением


Нагуглил о Volatility Fctor. Занятно пишут на форумах, вроде даже ломанным исходником готовы поделиться. Но в коде лень разбираться и не буду. Тем более, почти везде в описании этого робота упоминается некий "облегченный вариант мартингейла"

Стратегия торговли на данном ПАММе предусматривалА открытие реверса при условии убытка с первичной позы. При этом размер реверсной позиции НЕ УВЕЛИЧИВАЛСЯ.

Реверсы в долгосроке давали (и дают) примерно +20% профита к результату, но при этом и бОльшую в процентном отношении просадку. В этом и заключался смысл фразы о возможности открытия серии сделок с одного сигнала.
Этот вариант торговли оставлю для своих личных счетов.

На данном ПАММе отныне несколько ужесточил условия жизни робота:
Реверсы более не используются;
На один сигнал с рынка открывается ровно ОДИН ордер;
риск на сделку остается прежним - 5% (3,5%) (устанавливается стопом)
Максимальная просадка ожидается в районе 40% (ранее было 50%, сказывается ужесточение параметров робота(отмна реверсов)).

Сообщаю, что моя стратегия не использует никакие "виды" Мартингейла, "усреднения", "пересиживания" и тому подобные модели поведения "ручных" и "не только" трейдеров.
  • 0





Темы с аналогичным тегами 53x

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных