Перейти к содержимому


Фотография

AlexMP (MarketProfile) - 221070


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 11

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 60 553 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 12 Декабрь 2012 - 23:14

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: AlexMP
Тип торгового счета: pamm.standard.mt4
Номер ПАММ-счета: 221070
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: MarketProfile
Дата открытия: 14.11.2012
Дата активации: 14.11.2012
Дата публикации: 12.12.2012
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 300

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 AlexMP

AlexMP

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 15 сообщений
  • Регистрация: 12 Дек 2012

Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:07

Форум посещаю после 22:00 по Киеву (иногда в другое время)


Описание стратегии, которая используется на ПАММ-счете


Стратегия использует собственную реализацию алгоритма построения рыночного профиля (market profile). В основу стратегии положен тот факт, что Point of Control (POC – контрольная точка), которая рассчитывается в Рыночном Профиле, является важным уровнем, который, имеет свойство притягивать к себе (для одних инструментов) или отталкивать (для других инструментов) от себя цену. Склонность POC конкретного инструмента к «притяжению» или «отталкиванию» определяется статистически во время предварительного тестирования.
Смотри изображение во вложении!

На счёте торгует эксперт. Раз в сутки он принимает решение, какое направление для инструмента выбрать — продавать или покупать (это лишь указывает направление — открытие новых позиций произойдёт при условии достижения определённых уровней). При наличии открытых позиций и смене направления — позиции будут ликвидированы.
Метод работает практически на всех инструментах (с разной степенью успешности).
Время от времени меняются\добавляются инструменты — по мере тестирования (а этот процесс очень затратен по времени) и выяснения характеристик новых инструментов.
На момент написания этого поста торговля ведётся по 6 инструментам: CADJPY, EURAUD, EURUSD, USDCAD, GBPCAD, GBPAUD и ещё по 47 инструментам проведены предварительные тесты и они ожидают следующего этапа оптимизации (об этом подробнее в описании мани-менеджмента)

Подробнее о индикаторе MarketProfile можно узнать на сайте Bot 4 You biz /robots/marketprofile.html.

Мани-менеджмент


Вес каждого инструмента вычисляется согласно собственной реализации некоторых методов, предложенных Ральфом Винсом в «Математика управлением капиталом». Для каждого инструмента, прошедшего предварительное тестирование (должен иметь положительное матожидание при константном лоте, используется критерий из фундаментального уравнения торговли Винса), высчитывается оптимальное F. Задаётся управление капиталом с помощью оптимального F и считаются дневные геометрические средние (HPR). С этого места «инструмент» буду называть «системой». Среди всех систем, прошедших первый этап, строится матрица корреляций. Для соединения систем выбираются те, которые имееют наименьшую (в обычном, арифметическом, смысле) взаимную корреляцию. Эти системы вместе с мнимой системой «Деньги под подушку» соединяются в соответствии с системой уравнений и неравенств:

x + y + z = 3
0 <= x, y, z <= 3


Запоминается набор коэффициентов, который принесёт больше всего прибыли и вновь считаются дневные HPR. Полученная новая система возвращается в матрицу корреляций вместо двух систем, из которых она состоит.
Процесс повторяется до тех пор, пока не получится одна система со всеми инструментами. Таким образом, подбираются весовые коэффициенты систем, когда все системы работают на пределе возможностей.
Пока идёт этот процесс (а он очень длительный), принимаются решения выставить особо удачные системы на ПАММ-счёт — обычно это выливается в добавлении инструментов к текущим с перерасчётом весов; или полной заменой одной группы инструментов — другой группой.
Для выставления на ПАММ счёт необходимо учесть, что лимит потерь составляет 30%. Исходя из этого, весовые коэффициенты систем пропорционально уменьшаются, чтобы вложиться в данную просадку. Также анализируются максимально возможный дневной убыток (вероятность его достижения стремится к нулю), средние дневные убытки, прибыль и прочее. На основе полученной информации, принимается решение о новых коэффициентах.

Прикрепленные изображения

  • MarketProfilePriceAttracttion.jpg

Сообщение отредактировал AlexMP: 16 Апрель 2013 - 21:13

  • 0
Разумные инвестиции в ПАММ

#3 Chumak

Chumak

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 3 сообщений
  • Регистрация: 22 Апр 2013

Отправлено 22 Апрель 2013 - 18:53

Неплохо пошло, а главное согласно торгового плана,сложно переживать просадку на старте ПАММа, но старт уже позади.
  • 0

#4 argentariy

argentariy
  • ГородСочи

Отправлено 22 Апрель 2013 - 19:05

На счёте торгует эксперт. Раз в сутки он принимает решение.


Сколько лет эксперту?
Не подводил ещё?
Какие были технические проблемы?
  • 0

Побольше цинизма, людям это нравится.


#5 AlexMP

AlexMP

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 15 сообщений
  • Регистрация: 12 Дек 2012

Отправлено 22 Апрель 2013 - 23:41

Сколько лет эксперту?
Не подводил ещё?
Какие были технические проблемы?


Идея эксперта возникла около 2-х лет назад.

А вторым и основным этапом развития стало создание в июле прошлого года мультивалютного эксперта для участия в Чемпионате Автоматической Торговли 2012 (Diesel).

Но, к сожалению, в этом эксперте я выставил веса инструментов на авось и получились приличные просадки. Но даже в такой ситуации советник показал себя довольно неплохо.

Техническими проблемами можно считать только огромные вычислительные затраты на тестирование на истории, для определения параметров ордеров и весов каждого инструмента. Что в условиях ограниченных мощностей вытекает в очень длительный процесс оптимизаций и тестов.
  • 0
Разумные инвестиции в ПАММ

#6 AlexMP

AlexMP

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 15 сообщений
  • Регистрация: 12 Дек 2012

Отправлено 14 Май 2013 - 19:44


Капитал управляющего ПАММ-счетом увеличен до 1960 у.е..
Доходность ПАММ-счета за 3 месяца составила 35,3%!

  • 0
Разумные инвестиции в ПАММ

#7 AlexMP

AlexMP

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 15 сообщений
  • Регистрация: 12 Дек 2012

Отправлено 17 Май 2013 - 15:33

Капитал управляющего ПАММ-счета увеличен до 3000 у.е..
Доходность ПАММ-счета за 3 месяца составила 42,21%!

  • 0
Разумные инвестиции в ПАММ

#8 AlexMP

AlexMP

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 15 сообщений
  • Регистрация: 12 Дек 2012

Отправлено 21 Май 2013 - 09:50

Счет вошел в Топ-40 ПАММ-счетов альпари.
  • 0
Разумные инвестиции в ПАММ

#9 Chumak

Chumak

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 3 сообщений
  • Регистрация: 22 Апр 2013

Отправлено 24 Май 2013 - 11:10

Капитал управляющего ПАММ-счета увеличен до 3000 у.е..
Доходность ПАММ-счета за 3 месяца составила 42,21%!

На сколько выгоден данный откат как точка входа, можете прокомментировать?
  • 0

#10 AlexMP

AlexMP

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 15 сообщений
  • Регистрация: 12 Дек 2012

Отправлено 24 Май 2013 - 14:49

Откаты не беру :-). Текущий минус является плавающим, т. е., позиции ещё могут закрыться в плюс. А это значит что инвестор, который проинвестирует прямо сейчас, имеет более выгодную точку входа, по сравнению с управляющим.
  • 0
Разумные инвестиции в ПАММ

#11 AlexMP

AlexMP

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 15 сообщений
  • Регистрация: 12 Дек 2012

Отправлено 18 Июнь 2013 - 00:47

На прошлой неделе прибыль составила +4,9%, что существенно нейтрализовало просадку в промежутке с 23.05.2013 по 05.06.2013. Система продолжает оставаться в рамках заложенных параметров риска.
Надеюсь и ближайшая неделя порадует инвесторов!

  • 0
Разумные инвестиции в ПАММ

#12 AlexMP

AlexMP

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 15 сообщений
  • Регистрация: 12 Дек 2012

Отправлено 02 Июль 2013 - 19:17

Торги по системе приостановлены из-за достижения уровня стоп-торгов - 30% от максимума.
После анализа ситуации торги будут восстановлены.
Мы знаем как заботиться о деньгах. Спасибо за Ваш выбор.

  • 0
Разумные инвестиции в ПАММ




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных