Перейти к содержимому


Фотография

Dagnar (Positional trading) - 226972

dagnar

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 24

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 60 470 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 01 Март 2013 - 04:44

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: Dagnar
Тип торгового счета: pamm.standard.mt4
Номер ПАММ-счета: 226972
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: Positional trading
Дата открытия: 01.03.2013
Дата активации: 01.03.2013
Дата публикации: 01.03.2013
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 2000

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 20 Июнь 2013 - 07:02

Сейчас на счете ведется позиционная торговля eurusd по фундаментальным показателям. Штатная загрузка в пределах 5-10%.

Прыжки на начальном этапе связаны с экспериментами с usdjpy в пиковых точках. Поймать вроде удалось, в итоге, но больше так не буду, слишком нервно ))
  • 0

#3 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 06:42

Несколько изменен режим работы на счете. Если ранее ордера открывались "с рынка", то сейчас перешел на пробойные отложенные ордера, с целью уменьшить количество ложных входов.

В настоящий момент тактика и стратегия следующая:
1. Каждый рабочий день, примерно в 6 МСК (4 по терминалу, 9 у меня, с утра в общем) проводится анализ тренда, и выбирается рабочее направление на день. Иногда (чаще всего в понедельник) направление может быть неопределенным, тогда торговля в этот день не ведется.
2. Если есть открытые или отложенные ордера, которые не соответствуют определенному в п.1 направлению - они тут же закрываются по текущей цене.
3. Если в текущем направлении открыто менее 3х ордеров рабочим лотом, то выставляется новый отложнный стоп-ордер в выбранном в п.1 направлении, на небольшом расстоянии от текущей цены, порядка 200п (здесь и далее - пятизнак), со сроком истечения 24 часа. Рабочий лот выбирается 0.15 на каждые 2000$ баланса. Стоп и тэйк выставляются сразу же, порядка неск. сотен пунктов , стоп примерно вдвое больше тэйка.
4. Если есть открытые ордера в выбранном направлении, с плавающим убытком, то их тэйки сдвигаются в сторону уменьшения, чтобы они были на таком же фикс. расстоянии от текущей цены, как и для новых ордеров. Стопы не сдвигаются.
  • 0

#4 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 13:04

Тактика на отложенных ордерах пока нравится больше. Может и есть из-за этого недополученная прибыль за счет более позднего входа в уже начавшееся движение, но некоторые входы лучше и пропустить.

Профит-фактор 1.5. Макс просадка 12% при доходности 50%. Для умеренно-консервативного счета нормально, мне кажется.

p.s. график в мт4 некрасивый из-за выводов )) хоть не выводи.

Прикрепленные изображения

  • details_09_2013.PNG

  • 0

#5 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:48

Очень нестабильный курс вблизи максимума. Самое уязвимое место системы - это когда топтание на месте, вроде вялой коррекции, типа "сползание", после резкого движения, набор открытых сделок, а потом выстрел "не туда". Тем более цена была в менее чем 100пп от тейков по текущим ордерам, все признаки грядущего сюрприза от рынка налицо. В общем, риски в текущих открытых сделках снижены путем частичного закрытия. Может быть и перестраховка, но так спокойнее.
  • 0

#6 JackDaniels

JackDaniels

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 7 сообщений
  • Регистрация: 27 Сен 2013

Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 15:52

Добрый день! Динамика памма радует, так держать)) Удачи!! Странно, что как-то Ваш памм без внимания:o
  • 0

#7 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 18:08

Добрый день! Динамика памма радует, так держать)) Удачи!! Странно, что как-то Ваш памм без внимания:o

Спасибо.
Внимания нет, я думаю, по целым четырем причинам:
1. КУ менее 3000$. Наберу естественным образом, начиная с этого месяца - увеличу. Пока больше выводов не будет до достижения нужной суммы.
2. Нет активного пиара.
3. Проценты маловаты. Сейчас "космонавты" в моде.
4. "История" моих паммов совсем не безоблачная. Новый ник я не брал принципиально, а под этим в прошлом пару счетов было слито. Всех о рисках предупреждал, сам потерял солидно, но тем не менее... К тому же раньше использовал усреднение, поэтому сливы были крутые. Здесь усреднения нет, набираю статистику, пока особо не афиширую.
  • 0

#8 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 18:18

Поскольку появились первые инвесторы, пусть и маленькими суммами пока, более подробно скажу о рисках.
При текущей тактике, вот что может быть в самом плохом случае: все три отложенных пробойных ордера в течение 3х дней откроются примерно на одном уровне, а потом все вдруг поймают стоп. В этом случае после этих 3х неудачных дней максимальный убыток будет в районе 25-30%. На самом деле, это ситуация гипотетическая, скорее будет разворотный сигнал, чем 3 стопа, но рынок есть рынок, на сто процентов ничего гарантировать нельзя.
Тем не менее, глубже ~30% единовременно проседать счет не должен, если всякие форс-мажоры не рассматривать, типа гигантских проскальзываний. В любом случае, время подумать у инвесторов, как и у меня, будет, что делать в случае просадки, в ноль быстро не уйдем.
Планирую еще плечо снизить до 1:50, чтоб ошибки выставления ордеров исключить, если будет какая автоматизация.
  • 0

#9 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 18:30

Оказывается плеча 1:50 не предусмотрено ((. А 1:25 немного не хватает на 3 ордера по системе. Так что устанавливаю 1:100.
  • 0

#10 JackDaniels

JackDaniels

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 7 сообщений
  • Регистрация: 27 Сен 2013

Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 08:38

4. "История" моих паммов совсем не безоблачная. Новый ник я не брал принципиально, а под этим в прошлом пару счетов было слито. Всех о рисках предупреждал, сам потерял солидно, но тем не менее... К тому же раньше использовал усреднение, поэтому сливы были крутые. Здесь усреднения нет, набираю статистику, пока особо не афиширую.[/QUOTE]

Причиной слива счетов было только усреднение или имели место быть и другие? Я человек в инвестировании пока малоопытный, и поэтому подбираю себе управляющих используя небольшие суммы, чтобы не больно было в случае ошибки, и хотел бы поинтересоваться на счет ваших дальнейших планов, сроков, загрузке депозита. Не сочтите за труд:shuffle:, Заранее благодарен!
  • 0

#11 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:49

Причиной слива счетов было только усреднение или имели место быть и другие? Я человек в инвестировании пока малоопытный, и поэтому подбираю себе управляющих используя небольшие суммы, чтобы не больно было в случае ошибки, и хотел бы поинтересоваться на счет ваших дальнейших планов, сроков, загрузке депозита. Не сочтите за труд:shuffle:, Заранее благодарен!

Причина сливов - неверная оценка рисков при усреднении, я бы так сказал. Еще и систему на ходу лазил менять, т.е. были отступления от системы в надежде вытянуть руками - в общем, ошибки трейдерской молодости.
Ну и, до кучи к ошибкам юных трейдеров, ловушка с подгонкой под историю, когда чистой оптимизацией по графику (интерполяция, по сути) пытался сделать прогностическую систему. Я об этом писал на форуме в свое время, про отсутствие прогностической ценности у чистого теханализа. Как-нибудь напишу подробнее, если дела стабильно будут с моей новой системой.

Теперь о планах и т.п.:
На данном счете, какая загрузка была максимальная в мониторинге, такая и будет. Максимум процентов 40-50% используемое плечо, и то редко. Рабочая пара- евродоллар, металлов нет. Риски, соответственно, получить около 30% суммарного убытка после трёх крайне неудачных дней работы. Работа при таком раскладе остановлена не будет, но при повторении боле раза подряд такой ситуации будет пересмотр системы, как потенциально сломавшейся. В любом случае, вертикальной кочерги не будет, тут мартина нету. Правила открытия ордеров и лоты описаны в третьем посте в данной ветке.
Ближайшая цель - увеличить за счет прибыли КУ до 3000$ для попадания в общий рейтинг. А далее - пока система работает - использовать ее. Ну и слегка корректировать, если потребуется. Корректировать либо в сторону уменьшения рисков, либо оптимизировать механизм прогнозирования. Если система будет сильно изменяться - буду заранее писать об этом на форуме.

На других моих счетах:
"Solar wind" - работа фикс.лотом с используемым плечом 10-15%, по методике, описанной в ветке счета. Там риски поймать открытой позицией полное дневное движение евродоллара не в ту сторону, т.е. до ~25% убытка в день, в самом плохом случае (исключая тунгусские метеориты и прочие форс-мажоры). Интересный счет, но шибко новаторский, что касается системы.
"Experimental" - для высокорисковых экспериментальных методик, с риском полной загрузки и полного слива. Там и усреднение может быть, и вообще все прелести жизни. Ну, по графику там всё видно. Туда только лимит потерь, и то по чуть-чуть.
  • 0

#12 JackDaniels

JackDaniels

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 7 сообщений
  • Регистрация: 27 Сен 2013

Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 14:23

Причина сливов - неверная оценка рисков при усреднении, я бы так сказал. Еще и систему на ходу лазил менять, т.е. были отступления от системы в надежде вытянуть руками - в общем, ошибки трейдерской молодости.
Ну и, до кучи к ошибкам юных трейдеров, ловушка с подгонкой под историю, когда чистой оптимизацией по графику (интерполяция, по сути) пытался сделать прогностическую систему. Я об этом писал на форуме в свое время, про отсутствие прогностической ценности у чистого теханализа. Как-нибудь напишу подробнее, если дела стабильно будут с моей новой системой.

Теперь о планах и т.п.:
На данном счете, какая загрузка была максимальная в мониторинге, такая и будет. Максимум процентов 40-50% используемое плечо, и то редко. Рабочая пара- евродоллар, металлов нет. Риски, соответственно, получить около 30% суммарного убытка после трёх крайне неудачных дней работы. Работа при таком раскладе остановлена не будет, но при повторении боле раза подряд такой ситуации будет пересмотр системы, как потенциально сломавшейся. В любом случае, вертикальной кочерги не будет, тут мартина нету. Правила открытия ордеров и лоты описаны в третьем посте в данной ветке.
Ближайшая цель - увеличить за счет прибыли КУ до 3000$ для попадания в общий рейтинг. А далее - пока система работает - использовать ее. Ну и слегка корректировать, если потребуется. Корректировать либо в сторону уменьшения рисков, либо оптимизировать механизм прогнозирования. Если система будет сильно изменяться - буду заранее писать об этом на форуме.

На других моих счетах:
"Solar wind" - работа фикс.лотом с используемым плечом 10-15%, по методике, описанной в ветке счета. Там риски поймать открытой позицией полное дневное движение евродоллара не в ту сторону, т.е. до ~25% убытка в день, в самом плохом случае (исключая тунгусские метеориты и прочие форс-мажоры). Интересный счет, но шибко новаторский, что касается системы.
"Experimental" - для высокорисковых экспериментальных методик, с риском полной загрузки и полного слива. Там и усреднение может быть, и вообще все прелести жизни. Ну, по графику там всё видно. Туда только лимит потерь, и то по чуть-чуть.


Спасибо за развернутый ответ! Еще раз желаю удачи!!! Не повторяйте своих же ошибок;)
  • 0

#13 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 03 Октябрь 2013 - 04:58

Принял решение снизить рабочий лот в полтора раза, чтобы вписываться в плечо 1:25 при максимальном количестве открытых ордеров по системе. Для консервативной позицонной торговли должно быть достаточно.
Всё осталось, как описановыше , только лот одного ордера (из трех макс.) теперь 0.1 на каждые 2000$ депо, вместо 0.15 на 2000$.

Всем успехов.
  • 0

#14 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 09 Октябрь 2013 - 08:29

Максимальная загрузка достигнута. Локальными выбросами за предыдущие 3 торговых дня зацепило все три отложенных пробойных ордера на покупку евродоллара. Сейчас все три в некотором минусе. Переворотного сигнала на продажу (и закрытие покупок соответственно) пока не было, так что держу строго по системе, стопы и тэйки выставлены, будем ждать.
  • 0

#15 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 10 Октябрь 2013 - 04:56

Неудачное время для системы. Расширяющаяся пила с рывками против восходящего тренда в евродолларе сделали свое черное дело. Убыток зафиксирован, по одной позиции по стопу, по остальным двум вручную сегодня с утра, по поступившему сигналу на продажу (запоздал сигнал, чего уж там).
По доходности откатились на месяц назад, где-то на уровень последней недели сентября. Систему пока не корректирую, запас еще есть, посмотрю как далее будут отрабатывать сигналы.
  • 0

#16 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 11 Октябрь 2013 - 13:16

Тяжело видеть возврат в потенциальную точку безубытка после закрытия убытков в нижней точке. Ну да пересиживание на долгой дистанции еще опаснее. Остается запастись терпением и вести работы в направлении уменьшения рисков системы.
  • 0

#17 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 18 Октябрь 2013 - 20:04

Полпросадки отработал на уменьшенных рисках. Далее пока в том же темпе, тише едешь - дальше будешь.
  • 0

#18 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 23 Октябрь 2013 - 03:32

Практически выкарабкался из ямки. Прибыль с начала месяца уже неотрицательная (по кр. мере в абсолютных значениях). Теперь бы еще удержаться и хай обновить.
И еще. Чуть изменились правила открытия. У основной системы уменьшен лот, как я и писал выше, и на высвободившейся марже спец.автомат торгует в выбранном направлении, тоже отложками на пробой, фикс.лотом, одновременно 1 сделка (таким же 0.1 лотом на 2000, как и основная система), но чаще раза в день, и с плавающими целями.
  • 0

#19 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:33

Опять скатился, к сожалению. Просадка порядка 30% от самой верхушки, пока еще не зафиксирована. Загрузка 2/3 от максимальной. Система упорно продолжает показывать вверх по евродоллару, поэтому туда и стоим.
Если так негативно продолжится еще несколько дней, это может стать поводом для ручного закрытия убыточных позиций и частичного пересмотра системы.
Риски пока повышать не планирую.
Об изменениях в системе буду сообщать дополнительно.
  • 0

#20 Dagnar

Dagnar

    Фундаменталист

  •  
  •  
  • 995 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2006

Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 12:17

"Зарекалась свинья в грязи не валяться" (с) народная мудрость.
В общем, попробую открыть позиционную продажу usd/jpy небольшим лотом. Уж больно привлекателен момент. Да и маржа позволяет это сделать, не в ущерб торговле по основной паре. Стопы чуть выше 100. Если пробой сужаещегося треугольника вверх таки был ложным, то лететь ей вниз долго и далеко, может даже и до старого гэпа возле 85. Если ж нет - ну на то и стопы.
  • 0





Темы с аналогичным тегами dagnar

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных