Перейти к содержимому


Фотография

PIRANHAfx (PIRANHA_rur) - 230891


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 60 486 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 29 Апрель 2013 - 10:36

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: PIRANHAfx
Тип торгового счета: pamm.ecn.mt4
Номер ПАММ-счета: 230891
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: PIRANHA_rur
Дата открытия: 26.04.2013
Дата активации: 26.04.2013
Дата публикации: 29.04.2013
Валюта депозита: RUR
Капитал управляющего: 9010

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 PIRANHAfx

PIRANHAfx

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 1 009 сообщений
  • Регистрация: 26 Апр 2013

Отправлено 29 Октябрь 2013 - 20:41

Здравствуйте Уважаемые инвесторы и коллеги!
Прошло 6 месяцев с момента публикации памма и я решил «выйти в люди».
Меня зовут Иван, я управляющий трейдер этого ПАММа.
Знакомство с рынком имею довольно давнее и достаточно разностороннее.

Цели и задачи PAMM счета:
Создание привлекательного, в долгосрочной перспективе, инструмента для инвестиций.
Основная задача счета, создание условий для, прибыльной для участников, реализации различных стратегий инвестирования, как краткосрочных, так и долгосрочных.

Инструментом для реализации этой задачи выбрана трендовая торговая стратегия.

Основное внимание направлено на снижение волатильности средств счета. Для достижения этого было выбрано максимальное плече 1:25. Конечно же, это прямым образом скажется на прибыльности инструмента.

Прогнозы на прибыль не могут быть выше вилки 50-100% годовых, при средней прогнозной просадке 20 -35%.
Это касается только общей эквити для инструмента с нулевой точки отсчета. Прибыль же инвестора может быть больше этих прогнозных значений. Этот вопрос я постараюсь раскрыть чуть позже.

Для анализа рисков счет замониторен на myfxbook. Ник PIRANHAFX.

Анализ истории счета и загрузки:
Первоначально, для создания инструмента были выбраны несколько торговых стратегий. С самого начала торговли, сразу 3 стратегии дали результирующую просадку, и, так как одна из стратегий использовала 3-х ступенчатый мартингейл, то счет, закономерно, попал в значительную просадку, превышающую среднюю расчетную.
Решено было избавиться от мартингейла и части стратегий, так как просадка довольно близко приблизилась к максимально допустимой.
Это стабилизировало эквити инструмента, по июньским показателям это отчетливо видно.

Во вкладке ИКП с июня по август наблюдается значительная загрузка депозита, это следствие использования локов и достаточно большого количества торговых инструментов и эксплуатируемых стратегий.
Чтобы снизить плече, в начале августа было принято решение об отказе от локов и переходе на защиту стопами. Что и видно на графике загрузки в начале августа.

Но все же, волатильность эквити оставалась существенной. Это видно на графике невооруженным глазом. Был выбор – либо пожертвовать ФВ, либо оставить все как есть, но иметь риски значительных колебаний и как следствие бОльших значений просадки, чем хотелось бы. В итоге пришлось пожертвовать ФВ.

Шпилька на графике ИКП 08.08.2013.
Ошибочное открытие мегалота по aud/usd. Через 2 минуты ошибка замечена, и позиция немедленно закрыта. Меры чтобы такие ошибки не повторялись, приняты – плече 1:25.


На 9.08. в сухом остатке имеем 2 торговых стратегии (тренд/контртренд), защита открытых позиций только стоп-лосс, мартингейл отсутствует, локи, как мера защиты депозита – отсутствуют.

Осталась волатильность эквити…

В конце октября принято решение оставить только 1 систему, на данный момент для создания инструмента используется только 1 стратегия (трендовая) но на 2х ТФ. Возможно одновременное открытие разнонаправленных позиций, так как стратегия торгуется на 2-х ТФ.

Декларация инвестиционных рисков.
При достижении просадки в 50% торговля на инструменте будет приостановлена, чтобы инвесторы могли принять решение о дальнейшем участии в ПАММе.
Судя по анализу истории счета, возможна просадка вплоть до 40%, хотя предприняты меры по снижению этого показателя. Что видно по текущей просадке. Планировщик открыт все 24 часа, что, по моему мнению, способствует снижению инвест рисков.


Рекомендации по инвестированию:

Инструмент имеет довольно затяжные области просадки, поэтому, на мой взгляд, наилучшим способом инвестирования для данного инструмента, будет вход на минимумах эквити(просадка).
Но входить на так называемой левой стороне ямы я бы не рекомендовал, так как это больше похоже на ловлю падающих наковален. На мой взгляд, наилучшим вариантом будет дождаться стабилизации эквити на дне просадки и постепенный ввод средств, при росте инструмента.

Мне могут возразить, что просадка может увеличиться и все равно будет ловля наковален, но все же, опять таки, на мой взгляд, лучше иметь более менее контролируемые риски и меньшую просадку, ведь просеть на 20-25% это лучше чем на 50%.

Да и вход на так называемом «дне», позволяет уменьшить инвестиционный горизонт до 1-2х месяцев. При условии, что выбрана стратегия выхода при обновлении хая инструмента.
Да и возможная доходность может быть гораздо лучше доходности инструмента.

Все эти умозаключения, только на основании исторических данных по инструменту. Конечно же, я не могу прогнозировать временные рамки просадки и ее будущую глубину. Но все же, все мои силы брошены именно на контроль рисков, так как прибыли даем расти, а убытки режем как инквизиция рыжих дев в средние века.

Прошу прощения за некоторые вольности, но сильно серьезно все описывать не сильно хочется.)
  • 0

Неудача - мать гения. Наполеон.

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


#3 PIRANHAfx

PIRANHAfx

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 1 009 сообщений
  • Регистрация: 26 Апр 2013

Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 14:01

Просадка увеличилась, принято решение временно закрыть оферты и изменить плече до 1:100. На данный момент плече 1:25 не оправдывает себя.
  • 0

Неудача - мать гения. Наполеон.

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


#4 PIRANHAfx

PIRANHAfx

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 1 009 сообщений
  • Регистрация: 26 Апр 2013

Отправлено 13 Февраль 2014 - 04:57

Приветствую всех!
Прошло почти 3 месяца с моего крайнего поста в теме, многое произошло на ПАММ-е , торговая стратегия так же подверглась изменениям.
Открываю обратно оферту, вроде показался разворот из просадки.

Просадка получилась серьезная – более 50%. Пришлось адаптировать торговую систему, а так же проводить санацию депозита. Ведь 50% минус довольно опасная штука и без заранее запланированных мероприятий по управлению рисками крайне сложно из нее выйти. На графиках памма все это наглядно видно.

Изменения в торговой системе:
Базовые принципы остались неизменны – торговля по тренду и контроль рисков (загрузка редко превышала 28 плечо). Ориентир – макс плечо 30, но только на определенных уровнях.

В торговле могут быть использованы встречные позиции, так как добавлены элементы контр – трендовой торговли. Присутствуют стратегические стоп приказы. Мартингейл отсутствует.

Риски – 0,1-0,12 лота на каждые 30К депозита. Рабочий лот разделен на мелкие торговые лоты (0,01). Торговля происходит по методу усреднения цены входа, до установленного максимального торгового объема вплоть до 0,12 лота.

Риски немного завышены, но, на мой взгляд, в пределах нормы. Изменен ориентир по максимальной просадке, после которой торговля будет приостановлена, теперь он составляет -60%.
Торговля средне и долгосрочная, рекомендуемый инвестиционный горизонт 45 дней.

Сообщение отредактировал PIRANHAfx: 13 Февраль 2014 - 05:44

  • 0

Неудача - мать гения. Наполеон.

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


#5 PIRANHAfx

PIRANHAfx

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 1 009 сообщений
  • Регистрация: 26 Апр 2013

Отправлено 25 Февраль 2014 - 23:50

Спасибо большое моему коллеге управляющему за отличную програмку по расчету рейтинга памм счетов! Воспользовавшись ей, я увидел, что этому счету никогда не бывать в топе рейтинга. Все из за шпили в загрузке, поэтому принято решение закрыть этот счет и открыть новый.
  • 0

Неудача - мать гения. Наполеон.

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                       





Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных