Перейти к содержимому


Фотография

Sieg (usd) - 235118


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 32

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 57 509 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 17 Июнь 2013 - 15:36

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: Sieg
Тип торгового счета: pamm.ecn-new.mt4
Номер ПАММ-счета: 235118
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: usd
Дата открытия: 16.06.2013
Дата активации: 16.06.2013
Дата публикации: 17.06.2013
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 900

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 09 Август 2013 - 19:34

Здравствуйте, уважаемые инвесторы.
Представляю вашему вниманию 2 ПАММ-счета:
Sieg (Sieg) – 234665 - рублевый
Sieg (usd) - 235118 - долларовый
Торговля на обоих счетах ведется абсолютно идентично.
О себе:
Сергей, 1971, Москва, женат, 2 детей.
Образование:
1. Высшее филологическое, педагогическое.
2. Дополнительное образование в области юриспруденции и экономики.
Опыт:
Знакомство с Форекс, точнее с рынком деривативов, началось с середины 2003г. По роду своей профессиональной деятельности на тот момент, мне потребовалось прогнозировать цены на зерновые, а также валютные курсы, для заключения ВЭДовских контрактов. С 2004 по 2008 параллельно с основной деятельностью, набирал знания и практические навыки, торгуя самостоятельно в разных компаниях, на различных рынках и инструментах. С 2009 по настоящее время торгую в одном из зарубежных банков. С 2012 по настоящее время веду преподавательскую деятельность в одной из школ Москвы.
О системе:
Система торговли собственная. В основе – 5-летний опыт биржевой торговли на фьючерсах и опционах.
1. Описание ТС (торговой системы).
Торговля ведется только руками (не МТС или АТС) на основе анализа расположения и динамики изменения фьючерсных контрактов и технического анализа графика спот. Система трендовая. Отслеживая направления на таймфреймах (4 часа, день, неделя, месяц), производится вход (выход) из занимаемой позиции, а также сокращение (или наращивание) позиции на соответствующих уровнях (по тренду). Алгоритм действий – безусловен. Все ордера – отложенные. Закрытие - TakeProfit или StopLoss. Система постоянно находится «в рынке», следуя тренду с загрузкой от 3-х до 12-ти %%.
2. Рабочие инструменты.
На данных счетах будет использоваться только пара EUR/USD. Причин для этого несколько: рыночные, технические и системные риски (брокер/волатильность/ликвидность/рынок), нагрузка на управляющего по мониторингу и контролю.
3. Управление капиталом на сделки.
Для каждого из 3-х основных таймфреймов (4h, D, W)выделяется максимальный риск – 3%. Итого: максимальная нагрузка на депозит – 9%. Это позволяет нивелировать риски в случае флетовых или коррекционных движений на старших фреймах и получать максимальную прибыль при сильном трендовом движении. В случае «неблагоприятного» развития ситуации (недостижение ни на одном из таймфреймов запланированных тейков с одновременным получении убытков по ряду позиций), может привести к увеличению нагрузки до 12%.
4. Доходность и просадки.
Ожидаемая доходность составляет 75-100%% годовых, при использовании плеча до 33% и соответствующими (описанными выше) рисками.
Просадка – 35% - при неблагоприятных обстоятельствах также реальна.
На реале за последние 2 года я не получал просадки выше 19%, а доходность за 2011 составила 85%, за 2012 – 90%.
5. Дополнительно:
5.1. В прошлом году по стечению обстоятельств был открыт демо-счет (мониторинг-рейтинг), на котором вы можете видеть результаты торговли по данной системе (см. рис.).
отчет_2012-13_2.png
Здесь я обозначил 3 периода:
I-й связан с первоначальной просадкой (около 35%), обусловленной моим незнанием специфики исполнения ордеров в МТ5;
II-й стабильная работа по указанным выше параметрам;
III-й - хочу особо выделить данный период, как показательный для «неблагоприятных» условий по отношению к системе в условиях работы на МТ5.
Во-первых, возобновление торговли (после приостановки на отпуск), прошло с увеличением нагрузки на депозит (баланс в 170000 не позволял еще работать 6 лотами по каждому из таймфреймов).
Во-вторых, на неделях и днях согласно системе был осуществлен вход, курс же начал коррекцию. Поэтому «зарабатывал» только уровень 4h, точнее, плавно сдерживал просадки. Специфика же МТ5 к середине тренда закрыла все позиции с убытком и начала наращиваться позиция в покупку, которую диктовали старшие фреймы.
Собственно, результат на лицо. Проблема одна – длительность и размер (30%) просадки.
В случае с МТ4, такие колебания не ожидаются.
Итак, статистику, мониторинг и рейтинг можно смотреть здесь (ник Speculate) и здесь.
Торговлю на данном счете пока буду продолжать вести.
5.2. Мониторинг Альпари USD
5.3. Мониторинг Альпари RU
5.4. Мониторинг Pammin USD (декларация, мониторинг, оферта, показатели)
5.5. Мониторинг Pammin RU (декларация, мониторинг, оферта, показатели)
5.6. Мартингейл не используется
5.7. Партнеры к привлечению приветствуются (см. офферту)
5.8. Действующих ПАММов, кроме Альпари, пока нет.
Рекомендации для инвестирования:
- на 3 месяца и более.
  • 0

#3 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 10 Август 2013 - 20:26

Прошу администрацию подтвердить, что в используемых мной Личных Кабинетах не было и нет ПАММ-счетов, опубликованных под отличными от настоящей учетными записями. Пересечений по IP c другими управляющими не имею.
  • 0

#4 Etter

Etter

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 526 сообщений
  • Регистрация: 29 Ноя 2010

Отправлено 14 Август 2013 - 15:13

Прошу администрацию подтвердить, что в используемых мной Личных Кабинетах не было и нет ПАММ-счетов, опубликованных под отличными от настоящей учетными записями. Пересечений по IP c другими управляющими не имею.


Подтверждаю.
  • 0

#5 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 26 Октябрь 2013 - 08:11

Результаты ПАММ-счета за июнь 2013
1 июля 2013 г.
Торговых дней: 10
Доходность: -12,78%
Максимальная просадка: 14,64%
Макс. используемое плечо: 17,01
Результаты ПАММ-счета за июль 2013
1 августа 2013 г.
Торговых дней: 23
Доходность: +43,02%
Максимальная просадка: 18,72%
Макс. используемое плечо: 28,12
Результаты ПАММ-счета за август 2013
2 сентября 2013 г.
Торговых дней: 22
Доходность: +0,07%
Максимальная просадка: 11,67%
Макс. используемое плечо: 12,03
Результаты ПАММ-счета за сентябрь 2013
1 октября 2013 г.
Торговых дней: 21
Доходность: +6,32%
Максимальная просадка: 7,83%
Макс. используемое плечо: 9,92
----------------------------------------
* текущую общую доходность можно наблюдать под аватаром.
  • 0

#6 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 18:30

Итак,
Результаты ПАММ-счета за октябрь 2013
1 ноября 2013 г.
Торговых дней: 23
Доходность: +6,17%
Максимальная просадка: 11,25%
Макс. используемое плечо: 8,46
  • 0

#7 Rihter

Rihter
  • Город=Матрица=

Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 19:31

Уважаю старые ники - прочитал "презентацию"... Странные ощущения - то ли я тупой, то ли что-то здесь не то...

Система торговли собственная. В основе – 5-летний опыт биржевой торговли на фьючерсах и опционах.
...
На данных счетах будет использоваться только пара EUR/USD. Причин для этого несколько: рыночные, технические и системные риски (брокер/волатильность/ликвидность/рынок), нагрузка на управляющего по мониторингу и контролю.
_______________________________________

3. Управление капиталом на сделки.
Для каждого из 3-х основных таймфреймов (4h, D, W)выделяется максимальный риск – 3%. Итого: максимальная нагрузка на депозит – 9%. ...
В случае «неблагоприятного» развития ситуации (недостижение ни на одном из таймфреймов запланированных тейков с одновременным получении убытков по ряду позиций), может привести к увеличению нагрузки до 12%.

4. Доходность и просадки.
Ожидаемая доходность составляет 75-100%% годовых, при использовании плеча до 33% и соответствующими (описанными выше) рисками.
Просадка – 35% - при неблагоприятных обстоятельствах также реальна.

Риск 3% * 3 таймфрейма = "нагрузка на депозит 9%" == максимальная;
которая может увеличиться до 12%... :(
А плечо до 33, причем процентов... :smt101

Я - пас, сегодня не мой день...

На реале за последние 2 года я не получал просадки выше 19%, а доходность за 2011 составила 85%, за 2012 – 90%.

Ну, то на реале - понятно. А вот на ПАММе (на этом) 09.07.2013 что было?..
Пожалуй, ПАММ наверно не реал... Здесь же все пытаются торговать НЕ на свои деньги - стало быть не реал...

Специфика же МТ5 к середине тренда закрыла все позиции с убытком и начала наращиваться позиция в покупку, которую диктовали старшие фреймы.
Собственно, результат на лицо. Проблема одна – длительность и размер (30%) просадки.
В случае с МТ4, такие колебания не ожидаются.

Хм... А этот ПАММ на МТ4 или на МТ5?..
Полагаю, что на МТ5...
Ну точно, сегодня - день чудес... :smt101
____________

Прошу прощения за иронию - ПАММ-реальность к этому располагает,
Вам же - успехов в торговле! ;)
  • 0
"Хитрости и мифы инвестирования" - мини-статьи в моём блоге, ссылка под аватаркой

#8 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:13

Ну, что ж...
Во-первых, спасибо за уделенное внимание.
Без претензии на удовлетворительный ответ, начну по порядку:
1. В первой части - неверно выразился. Благодарю за замечания. Я подумаю, как правильнее переделать данную часть презентации.
С арифметикой так: 3% * таймфрейма = 9% - плавающая (3-9%%) рабочая нагрузка.
Но часть ведь может быть прикрыта по достижении цели... и нагрузка снижается... разве нет? С другой стороны, может быть и обратная ситуация: цена движется не в сторону открытых позиций, а в противоположную - баланс снижается - нагрузка растет. При этом размер позиции я же не менял... Ну и, наконец, действительно, максимальный размер может единовременно составить 12% на депозит.
Плечо в %% - глупость - поправлю. Указал данный показатель на автомате. С одной стороны требовалось при заполнении декларации и пр., с другой - постоянно мелькает перед глазами от моего брокера... 1:33 оставлю-таки ... Зачем? Пока сам не знаю 8-[
2. Не... ПАММ и реал одно и тоже ;) Посему объяснюсь: я внес определенную сумму, которую изначально был намерен довести до значительно большей. Однако приступил к торговле раньше запланированного. Минимальный размер не соответствовал моим 9%, а ситуация требовала входа. Т.к. средства были только мои, то я счел возможным распорядиться таким образом. Отсюда и резкая просадка и резкий взлет - не характерные для торговли на данных счетах. С того момента - все в норме.
3. Нет. МТ4. Просадку - объяснил выше.
А вот МТ5 ручной торговли:
1. за год (1.1 + статистика)
2. за тот же период, что и
3. текущий ПАММ МТ4

Прикрепленные изображения

  • ReportHistory-514539.png
  • 2013-11-04_235229.png
  • 2013-11-05_000441.png
  • 2013-11-04_235651.png

Сообщение отредактировал Sieg: 04 Ноябрь 2013 - 23:17
оЧепятки :)

  • 0

#9 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:46

Риск контрагента.
Сегодня были аннулированы сделки на вход в бай и уже закрытая сделка с профитом. Под предлогом:

Уважаемый клиент! Информируем Вас, что 4 ноября 2013 года был зафиксирован технический сбой на сервере Alpari-Ecn-New. Это стало причиной задержки потока котировок в период с 05:01 до 07:43 по времени сервера.
Финансовый результат по сделкам, совершенным в указанный период (по позициям, которые были открыты в течение всего этого времени, а также по открытым и закрытым в этот период сделкам), был аннулирован в соответствии с п. 3.1. Уведомления о рисках: «Клиент принимает на себя риски финансовых потерь по причине неисправностей информационных, коммуникационных, электронных и иных систем».
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Отлично!
Отложенные еще с пятницы (и сработавшие сегодня рано утром) ордера, выставленные по 1,3445 были аннулированы почти через сутки (с прибылью под 70 п.п.)!!! А также прибыль от одного уже закрытого ордера (тейк на 3511) - 66 пунктов.
Слов нет. Одни эмоции.


Сообщение отредактировал Sieg: 05 Ноябрь 2013 - 00:12

  • 0

#10 Rihter

Rihter
  • Город=Матрица=

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 20:47

1. В первой части - неверно выразился. Благодарю за замечания. Я подумаю, как правильнее переделать данную часть презентации.
С арифметикой так: 3% * таймфрейма = 9% - плавающая (3-9%%) рабочая нагрузка.
Но часть ведь может быть прикрыта по достижении цели... и нагрузка снижается... разве нет? С другой стороны, может быть и обратная ситуация: цена движется не в сторону открытых позиций, а в противоположную - баланс снижается - нагрузка растет. При этом размер позиции я же не менял... Ну и, наконец, действительно, максимальный размер может единовременно составить 12% на депозит.
Плечо в %% - глупость - поправлю.

Да плечо в %% - мелочь, понятно, что описка.

А с загрузкой другая проблема. Дело в том, что Альпари уже давно убрали загрузку из мониторинга, теперь там Используемое Плечо (ИКП), поэтому приведенные Вами данные трудно соотнести с реальными графиками. Даже я уже подзабыл об этих "загрузках", хотя раньше постоянно их анализировал... :crazy:
Попытался вспомнить: если у Вас максимальное плечо 1:200, то загрузку для пересчета в ИКП надо, вроде, умножать на 2...

Короче, инвесторы на графиках видят ИКП, а не загрузку... Не поймут вообще, о чём Вы написали...
______________________

Если сделки отменены без достаточных оснований (т.е. цена была, не шпилька) - подавайте претензии, добивайтесь. Отложенники должны были сработать, Альпари однозначные адекватные претензии обычно удовлетворяют.
  • 0
"Хитрости и мифы инвестирования" - мини-статьи в моём блоге, ссылка под аватаркой

#11 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:30

Да плечо в %% - мелочь, понятно, что описка.
А с загрузкой другая проблема. Дело в том, что Альпари уже давно убрали загрузку из мониторинга, теперь там Используемое Плечо (ИКП), поэтому приведенные Вами данные трудно соотнести с реальными графиками. Даже я уже подзабыл об этих "загрузках", хотя раньше постоянно их анализировал... :crazy:
Попытался вспомнить: если у Вас максимальное плечо 1:200, то загрузку для пересчета в ИКП надо, вроде, умножать на 2...
Короче, инвесторы на графиках видят ИКП, а не загрузку... Не поймут вообще, о чём Вы написали...
______________________

Если сделки отменены без достаточных оснований (т.е. цена была, не шпилька) - подавайте претензии, добивайтесь. Отложенники должны были сработать, Альпари однозначные адекватные претензии обычно удовлетворяют.


По поводу ИКП... более-менее понятно. Я, кстати, подумал "на досуге"... в общем, наверно, правильнее для Альпари было не "изгаляться", подстраиваясь под "разношерстную" публику (смотрел, что писали другие), а ограничиться максимальной просадкой в 35% и 12% используемого депо...
Сейчас уж и не знаю, - что сделано, то сделано. Если только Админов попросить исправить... Подумаю.
__________________________

А насчет второго, - отписался здесь: http://forum.alpari....ead.php?t=82585
Решил по первости этого не делать, - в претензионном порядке - блокируется ввод/вывод... Итак испоганили весь мониторинг (см. плечо/доходность) Правда, второго раза у меня для Альпарей - не будет.

Еще раз, спасибо.
  • 0

#12 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 15:53

Сегодня, 10.11.13, после аннулирования моих сделок 04.11 и связанных с этим сбоем в статистических данных, показатели по обоим счетам пришли в норму. Все восстановлено (без учета аннулированных сделок). Вопрос можно считать закрытым. Надеюсь, что подобных сбоев в компании более не будет.
  • 0

#13 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 02:58

Доходность достигла максимума за все время
13 ноября 2013 г.
Доходность ПАММ-счета достигла максимального значения за все время существования счета.
Текущее значение: +44,09%
  • 0

#14 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 18:45

18 ноября 2013 г.
Доходность ПАММ-счета достигла максимального значения за все время существования счета.
Текущее значение: +45,10%
  • 0

#15 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 03 Декабрь 2013 - 06:36

2 декабря 2013 г.
Торговых дней: 21
Доходность: +2,96%
Максимальная просадка: 6,10%
Макс. используемое плечо: 9,63
  • 0

#16 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 06 Декабрь 2013 - 05:18

5 декабря 2013 г.
Доходность ПАММ-счета достигла максимального значения за все время существования счета.
Текущее значение: +46,86%
  • 0

#17 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 06 Январь 2014 - 12:56

С небольшим запозданием...
Возраст счета достиг 6 месяцев
16 декабря 2013 г.
Срок существования ПАММ-счета превысил 6 месяцев.
Доходность за полгода: 51,22%
Максимальная просадка: 28,05%
  • 0

#18 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 06 Январь 2014 - 13:42

Условия оферты изменены:

Прикрепленные изображения

  • Условия оферты.png

  • 0

#19 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 07 Январь 2014 - 18:34

1 января 2014 г.
Торговых дней: 21
Доходность: +2,67%
Максимальная просадка: 5,73%
Макс. используемое плечо: 9,98
  • 0

#20 Sieg

Sieg

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 380 сообщений
  • Регистрация: 14 Янв 2005
  • ГородМосква

Отправлено 15 Март 2014 - 15:32

3 февраля 2014 г.
Торговых дней: 22
Доходность: -6,37%
Максимальная просадка: 7,76%
Макс. используемое плечо: 6,36
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных