Перейти к содержимому


Фотография

Borisov Vlad - 238238

borisov vlad

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 57 403 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 24 Июль 2013 - 14:53

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: Borisov Vlad
Тип торгового счета: pamm.standard.mt4
Номер ПАММ-счета: 238238
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание:
Дата открытия: 23.07.2013
Дата активации: 24.07.2013
Дата публикации: 24.07.2013
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 300

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 01 Октябрь 2013 - 09:37

С 4 сентября в работе обновленная версия системы.

Сентябрь: +26,5%
  • 0

#3 Sem_Trader

Sem_Trader

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 18 сообщений
  • Регистрация: 14 Окт 2011

Отправлено 04 Декабрь 2013 - 06:11

С 4 сентября в работе обновленная версия системы.

Сентябрь: +26,5%

Уважаемый прокоментируйте систему плииз
  • 0

#4 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 04 Декабрь 2013 - 12:07

Уважаемый прокоментируйте систему плииз


Здравствуйте. Используется та же система, что и на другом счёте. Описание здесь: http://forum.alpari....188&postcount=3
  • 0

#5 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 24 Январь 2014 - 11:46

Счету полгода.
С даты запуска обновленной системы чуть более 4-х с половиной месяцев.
Доходность за этот период (от 4 сентября) составила 35%.

24012014.png

Торговых дней - 45 ("укороченные" из-за праздников декабрь и январь).
Прибыльных дней - 27 (60%)
Убыточных дней - 18 (40%)
Чистая дневная доходность 0,996% (простой процент)

Система сейчас проходит через неблагоприятный период и с ноября не зарабатывает (это плохо), но и не сливает (это хорошо).

В 17-ти сделках были проскальзывания; общая сумма по ним = 83,3 пункта (4-значных).

Риски на сделку:

hbcrb 24012014.png

Основные значения рисков на сделку находятся в диапазоне от 2% до 4%.
  • 0

#6 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 21 Август 2014 - 19:55

Выдержан срок годового "карантина" (который сам себе устанавливал) для открытия оферт.

Что имеем на сегодня. С одной стороны, уровень доходности невелик. До 4 сентября 2013 работала 1-я система. Затем была запущена 2-я.

Проработала неплохо до середины октября, после вошла в горизонтальный канал, с понижением в дальнейшем.

21 мая принимаю версию того, что "система сломалась", угол линии регрессии стал отрицательным.

Но, с другой стороны, 22 мая введена в действие новая система, и, насколько оцениваю, довольно перспективная.

Собственно, сегодня ровно 3 месяца, как она в работе. 

Ну, что сказать, во всяком случае ход направления графика доходности она переломила.

 

+17 % с даты старта (22 мая). При этом 16 и 17 июня прошла внесистемная сделка, которая закончилась стоп-лоссом. Кроме того, по причинам, не имеющим отношения к торговле, была пропущена хорошая сделка, с ощутимой прибылью. То есть, в действительности, доходность с даты старта (чистая доходность системы) должна была превысить 20%, но как было, так было.

 

Данная система разрабатывалась мною давно, еще с конца 2012-го. Графики тестов за несколько лет я удалил. Не знаю, просто решил удалить, вычистил недавно весь архив Excel. Графики хорошие, но что от них толку, ведь проверить их все равно нельзя, и потенциальным инвесторам в любом случае пришлось бы просто либо поверить в них, либо нет.

 

Лучше будем исходить из того, что на наших глазах рисует линия доходности на мониторинге Альпари. Ну вот пока 3 месяца, 44 сделки.

Однако оставил все-таки файлы тестов за 2014 год (и продолжаю вносить данные). Система в нынешней своей модификации состоит из двух модулей, каждый из которых имеет свой алгоритм (когда-то я разрабатывал их, как две отдельные системы). Один из них ориентирован на любое состояние рынка и нацелен на короткое взятие прибыли, другой больше ориентирован на отлавливание трендовых движений (это не тупое выставление стоповых отложников в обе стороны, а совершенно другой, собственный алгоритм).

С 22 мая работал только один модуль, 30 июля добавлен второй.

 

 

 

 

 

Прикрепленные изображения

  • 21082014.png
  • 21082014 year.png
  • path excel 57th.png
  • cl 78th.png

  • 0

#7 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 21 Август 2014 - 20:34

управление капиталом

 

используется пропорциональный метод, номинальное рабочее ИКП = 16-17; "жахи" исключены (если хотел бы "жахнуть", давно бы это сделал)

 

капитал управляющего

 

в скором времени (максимум до Нового года) КУ будет увеличен до стандартного, 3000 $

 

ролловеры

 

ролловер будет один раз в сутки

 

общие характеристики ТС

 

краткосрочная торговля, частотность - около 15-ти сделок в месяц, "прорабатываются" все участки и фазы рынка, реализуя статистическое ожидание системы, без простоев и пережиданий, все сделки имеют фиксированный стоп-лосс, мартингейл не используется, локи не используются, иногда происходит доливка, но не к убыточной сделке (подключается второй модуль (возникает сигнал) при открытой сделке первого); возможно регулирование распределением долей капитала на модули, исходя из текущего состояния рынка, но избегаю подобного, субъективного анализа и придерживаюсь распределения 50/50; существует также возможность добавления третьего, работоспособного модуля, но в данное время в этом совершенно нет необходимости 


  • 0

#8 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 11:29

Итак, выход из очередной (5-ой по счету с даты запуска системы: 22 мая) просадки завершен.

 

Доходность за данный период составила +22%. Проведено 56 сделок.

 

 

54096b2123b64_oldsandnew1.png

 

Как уже отметил, преодолено 5 просадок, информация по ним:

 

максимальная просадка: 8,82%

средняя просадка: 5,034%

 

максимальная длительность просадки: 27 дней

средняя длительность просадки: 14,8 дней (2 недели)

 

на правой части рисунка восходящая черная линия - не абстрактный графический объект для красоты вида, это линейная регрессия - важнейший элемент (и мой любимый :) ) для анализа исследований экономического временного ряда, выделения неслучайной составляющей, основной тенденции изучаемого процесса (тренда).

 

в дальнейшем (после открытия оферты) я остановлюсь на этом более подробно и буду давать регулярную, вспомогательную информацию, включающую основные значения ЛЛР и стандартного отклонения, рекомендации по уровням входа и "инвесторского стопа" - в качестве вспомогательных инструментов для краткосрочных инвесторов


  • 0

#9 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 12:12

Уведомление о рисках

 

Вложения в ПАММ счета связаны с риском, как неотъемлемой характеристикой инвестиционной деятельности. В результате торговых операций управляющего размер средств на управляемом счете инвестора может как увеличиваться, так и уменьшаться. Категорически не рекомендуется вкладывать средства, обремененные какими-либо обязательствами (кредиты, займы и т.п.), а также суммы, потеря которых может привести к существенному ухудшению вашего образа жизни, а также вашей семьи. Инвестор принимает на себя ответственность за свои решения в части выделяемого на инвестиции капитала.


  • 0

#10 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 17:24

544fa642b2e39_28102014.png

 

Просадка №6 преодолена.

 

доходность +24,8%

 

макс. просадка 10,03%

 

макс. длительность просадки 54 дня

 

средняя просадка 5,86%

 

средняя длительность просадки 21 день

 

отношение прибыль / просадка (24,8 / 10,03) = 2,47

 

количество сделок 84


  • 1

#11 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 03 Март 2015 - 10:35

Просадки № 7, 8, 9, 10 преодолены.

 

Также преодолен абсолютный максимум счета (40,16 % доходности), существовавший ещё до перехода на новую систему.

 

54f5617ba18a9_03032015.png

 

январь: +22,25 %

 

февраль: +5,33 %

 

сейчас находимся внутри 11-ой просадки, её максимальное значение на данный момент 10,9 % и длится она 25-ый день


Сообщение отредактировал Borisov Vlad: 03 Март 2015 - 10:44

  • 1

#12 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 03 Март 2015 - 10:41

54f565b68019e_030320152.png


  • 1

#13 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 01 Апрель 2015 - 12:39

январь: + 22,25 %

 

февраль: + 5,33 %

 

март: + 21,3 %

 

Неплохим выдался март, + 21 %. В течение этого месяца пройдены очередные 4 просадки (11, 12, 13 и 14) и установлено 4 новых максимума.

 

551bb6caaff35_01042015.png

 

Вероятно, не совсем верно считать длительность просадок в календарных днях. Если, к примеру, последний максимум был в четверг, снижались от него в пятницу, и обновили в понедельник. Получается 4 дня, но ведь на выходных днях торговли не было, системе понадобилось 2 дня (а не 4) для преодоления просадки. Со следующего месяца сделаю перерасчет на чистые торговые дни.

 

В последнее время на форуме часто встречаю упоминание модели "сделать за год 100% при просадке не более 20%". Посмотрел по своему счету -- для выполнения этого мне нужно сделать 14 % до 22 мая (дата начала торговли по данной ТС), вполне реально. 

 

551bbccfe11a8_1.png


  • 1

#14 Rihter

Rihter
  • Город=Матрица=

Отправлено 24 Июль 2015 - 00:01

А чо так-то?

Один из адекватных управов на сервисе, торговля без какой-либо видимой "левизны", явных признаков поломки ТС не видно...

?


  • 0
"Хитрости и мифы инвестирования" - мини-статьи в моём блоге, ссылка под аватаркой

#15 Borisov Vlad

Borisov Vlad

Отправлено 25 Июль 2015 - 10:32

Поломки нет ( и "левизны в коммунизме" тоже :) ), ТС сбалансирована и хорошо защищена от грубого и беспощадного слива, но результат, который система выдаёт, не отвечает запросам сложившегося инвестиционного рынка.

 

Стараюсь смотреть на вещи реально, и хотя за все 2 года (ну почти два, сколько там не хватило, восьми дней) ни разу так и не открывал оферт - мне и без этого понятно, что "продукт" не будет пользоваться спросом и должен быть "снят с полки".


  • 0





Темы с аналогичным тегами borisov vlad

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных