Перейти к содержимому


Фотография

Nedra (IST-V.2 Low Risk) - 232028

nedra

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 12

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 60 644 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 02:19

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: Nedra
Тип торгового счета: pamm.ecn-new.mt4
Номер ПАММ-счета: 232028
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: IST-V.2 Low Risk
Дата открытия: 15.05.2013
Дата активации: 15.05.2013
Дата публикации: 10.09.2013
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 3000

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 613 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 02:44

Уважаемые инвесторы!


Представляю вам ПАММ-счёт Nedra: 232028 (IST-V.2 Low Risk) – Intraday Swing Trading Version 2.

Немного о себе.

Меня зовут Недёркин Юрий, мне 39 лет. Образование высшее педагогическое - физика (с красным дипломом). Знания о форексе и экономике получал с помощью самообразования и практической торговли.

Торговлей на форексе впервые занялся в 1999-м году, результаты были всякие, как и существенные перерывы, когда занимался другой деятельностью (в частности, был выпускающим редактором и менеджером по рекламе в газете деловой информации и бесплатных объявлений), также, наряду с торговлей на форексе, занимаюсь интернет-бизнесом.

Основные принципы торговой системы.

Система является моей авторской разработкой, основанной на моих собственных методах технического анализа, в ней не используется ни один из общеизвестных технических индикаторов или способов анализа графических построений (тренды, фигуры и т.д.). Суть системы состоит в торговле на внутридневных колебаниях цены. Система не ориентирована ни на трендовое, ни на диапазонное состояние рынка: как прибыльные, так и убыточные периоды возможны в любом состоянии. Все ордера устанавливаются вручную, с помощью вспомогательных скриптов. Торговля практически всегда ведётся с помощью отложенных ордеров, открытие и закрытие сделок «по рынку» используется лишь в исключительных случаях, когда использование отложенных ордеров затруднительно или требуется быстрая реакция на какие-либо особые рыночные события. Систему торговли можно назвать полуавтоматической, так как для открытия и закрытия позиций существуют строго формализованные правила.

Торговля ведётся по 5 торговым инструментам: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Рабочий интервал внутридневных графиков - 1 час. «Пипсовка», то есть стиль торговли, когда совершается огромное количество сделок с целью получить прибыль 1-5 пипсов и временем удержания позиции порядка нескольких минут, исключается. Среднее количество сделок по каждому торговому инструменту за месяц – около 20. Время удержания позиций - от 1 часа до 4 суток, среднее время удержания составляет около 16 часов. Практически все прибыльные сделки закрываются по заранее установленному тейк-профиту.

Цели торговли.

Данный ПАММ является умеренно-консервативным, что исключает возможность как получения сверхприбылей, так и потери всех денег на счёте за короткий промежуток времени, и рассчитан на инвесторов, которые не гонятся за большой прибылью ценой сверхрисков и значительной вероятности потери всех денег, а предпочитают надёжное инвестирование со средней доходностью порядка нескольких процентов в месяц, но с гарантией сохранности денег.

Целевыми ориентирами прибыли являются значения в диапазоне от 60% до 100% в год, при благоприятном состоянии рынка результат может быть лучше, при неблагоприятном - хуже. Штатная величина максимальной просадки находится в диапазоне от 25% до 30%. При этом характер торговли обеспечивает достаточно плавную восходящую кривую доходности без слишком резких колебаний как вверх, так и вниз, рекомендуемый срок инвестирования составляет от 1 года.

Принципы управления капиталом и ограничения убытков.

Умеренно-консервативному стилю торговли соответствует достаточно низкое используемое кредитное плечо, которое ограничено максимально установленным значением 1:25 с помощью механизма ограничения максимального плеча, что позволяет инвесторам быть уверенными, что управляющий по ошибке или под воздействием эмоций не допустит резкого увеличения рисков, которое может привести к сливу всего депозита за короткий срок.

Стоп-лоссы (ордера на закрытие позиций при достижении определённого убытка) устанавливаются на все без исключения позиции в момент установки ордера на открытие, также широко используется трейлинг-стоп (перемещение стоп-лосса вслед за ценой при её благоприятном движении), что ещё более снижает вероятность получения максимального убытка.

«Пересиживание» убытков не допускается ни при каких обстоятельствах. Также не используется усреднение убыточных позиций большим объёмом с целью получить итоговую прибыль по обеим позициям (так называемый мартингейл) – эта тактика является наиболее опасной из всех возможных и чаще всего приводит к быстрой потере всех или большей части денег буквально за один-несколько дней.

Риски, используемые в торговле.

Совокупный риск по всем торговым инструментам вместе взятым составляет в среднем около 4%. Это означает, что в случае одновременного открытия позиций по всем инструментам (что бывает достаточно редко) и последующего срабатывания по ним стоп-лосса общий убыток по всем сделкам не может быть больше 4% от суммы, находящейся на счёте в момент открытия позиций.

Данный уровень совокупного риска в ходе торговли может изменяться в зависимости от её результатов и ситуации на рынке, теоретически его максимальное значение может достигать 10%, но на практике достижение такого значения очень маловероятно, и реальный совокупный риск по всем позициям находится в диапазоне 3-6%, а торговля по 5 торговым инструментам обеспечивает ещё большее снижение общих рисков за счёт диверсификации. Доля риска инструментов, которые приносят прибыль, увеличивается, доля убыточных инструментов снижается.

Одним из важнейших элементов торговой системы является оригинальный алгоритм управления капиталом, в соответствии с которым риск увеличивается в ситуациях, когда совершение прибыльной сделки наиболее вероятно, и уменьшается, когда возрастает вероятность получения убытка. При этом максимально возможный убыток в случае срабатывания максимально возможного стоп-лосса по отдельно взятому инструменту не может превышать 2% от торгового капитала, средний же убыток при срабатывании стоп-лосса составляет всего лишь около 0,5% от общего торгового капитала.

Дополнительные замечания.

Данная система является кардинально переработанной наследницей системы Intraday Swing Trading, которая использовалась в моём предыдущем ПАММе (ветка данного ПАММа). К сожалению, предыдущая система потеряла работоспособность и вошла в период длительной глубокой просадки, которая привела к тому, что я был вынужден приостановить торговлю на указанном ПАММе, а затем он был закрыт из-за длительного отсутствия торговых операций. В течение последнего года после остановки торговли мною была проведена большая работа, целью которой было создание новой системы, которая приносила бы прибыль как в те периоды, когда первая версия системы была прибыльной, так и в те периоды, когда она приносила убытки. Главной проблемой было собственно определить, в какие моменты происходит «переключение» между благоприятными и неблагоприятными периодами, однако эта задача была успешно решена, в результате чего и появилась данная вторая версия системы, представляющая собой по сути комбинацию из двух систем: прежней версии (с небольшими модификациями), которая работает только в благоприятные для неё периоды, и совершенно новой системы, которая работает и приносит прибыль в неблагоприятные для прежней версии периоды. Это позволило добиться того, что при тестировании на исторических данных (более 7 лет по 5 торговым инструментам) новая версия системы показывает устойчивую прибыль по всем 5 торговым инструментам как на прибыльных, так и на убыточных для первой версии системы участках. Однако главные изменения системы всё же были произведены не в правилах совершения торговых операций, а в алгоритме управления капиталом, который сейчас не имеет практически ничего общего с прежним алгоритмом, и является наиболее важной частью, обеспечивающей прибыльность системы. С мая 2013 года я начал тестовую работу по новой системе с небольшим капиталом по одному торговому инструменту USDCAD (именно этот инструмент принёс наибольшие убытки для первой версии системы) на непубличном ПАММе. Результаты этой работы за почти 4 месяца меня более чем удовлетворили, и я принял решение о подключении к работе на ПАММе 4 остальных торговых инструментов – EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD – и об опубликовании ПАММа. Необходимо заметить, что торговля в тестовом периоде велась с повышенными почти в 3 раза рисками по сравнению с рисками, которые будут использоваться в дальнейшем, и именно благодаря этим повышенным рискам и была получена доходность более 100% за 3 месяца, однако для работы с более крупными суммами было принято решение значительно снизить риски и сделать упор на надёжность и недопущение больших просадок пускай даже и ценой снижения будущей доходности.

С уважением, Nedra.

Сообщение отредактировал Waver: 10 Сентябрь 2013 - 10:30

  • 0

#3 Rubinovi4

Rubinovi4

    Кубик-Rubik ™

  •  
  •  
  • 8 077 сообщений
  • Регистрация: 17 Ноя 2008
  • ГородКалуга

Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 02:56

также широко используется трейлинг-стоп (перемещение стоп-лосса вслед за ценой при её благоприятном движении), что ещё более снижает вероятность получения максимального убытка.


Сомневаюсь, что это является разумным решением. Ибо данный метод сильно срезает доходность ТС. А так, проекту удачи. :muz_271:
  • 0

Бог, устал нас любить...
Бог, просто устал...

s: Rubinovi4 // i: 195951244 // e: Rubinovi4@inbox.ru


#4 WEALTHCRAFT

WEALTHCRAFT
  • ГородЙоханнесбург

Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 08:16

Будем посмотреть. Прогноз по консервативному счету можно будет сделать после наработки положительной истории годиков на 3
  • 0

#5 Nazon_Finance

Nazon_Finance

Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:44

Юрий, приветствую!
Успеха в начинании, желаю уверенной и стабильной торговли, а в долгосрочной перспективе сохранить и приумножить активы и инвестиции!

  • 0
С уважением, Олег.

#6 Brigadir

Brigadir

Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 16:56

Вопрос.

недра.jpg
  • 0
Мне больше нравится опускать рынок,а не приподнимать его.

#7 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 613 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 16:58

Вопрос.

[ATTACH]241661[/ATTACH]


Не понял, в чём вопрос - изложите его более понятным языком.
  • 0

#8 Brigadir

Brigadir

Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:05

Не понял, в чём вопрос - изложите его более понятным языком.

Вопрос я изложил образным,наглядным и понятным "языком"(если вы не дилетант в торговле).
  • 0
Мне больше нравится опускать рынок,а не приподнимать его.

#9 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 613 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:13

Вопрос я изложил образным,наглядным и понятным "языком"(если вы не дилетант в торговле).


Я отнюдь не дилетант в торговле, однако Вашего вопроса тем не менее не понимаю. Вам что-то показалось странным в графике используемого кредитного плеча? Я лично не вижу в нём ничего странного.
  • 0

#10 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:20

Я отнюдь не дилетант в торговле, однако Вашего вопроса тем не менее не понимаю. Вам что-то показалось странным в графике используемого кредитного плеча? Я лично не вижу в нём ничего странного.


Он имел в виду вопрос "не мартингейл ли это".
  • 0

Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло


#11 Nedra

Nedra

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 613 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2009

Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:24

Он имел в виду вопрос "не мартингейл ли это".


Не мартингейл. Торговля ведётся по 5 валютам, позиции по которым не открываются одновременно. Соответственно когда к имеющейся позиции по одной валюте добавляется позиция по другой валюте, используемое кредитное плечо увеличивается. Да и в любом случае использовать мартингейл при установленном максимальном плече 1:25 не представляется возможным.
  • 0

#12 Brigadir

Brigadir

Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:32

Не мартингейл.


Успехов и удачи в торговле.
  • 0
Мне больше нравится опускать рынок,а не приподнимать его.

#13 Valery17

Valery17

Отправлено 19 Май 2014 - 22:42

Юра, стабильные 9 месяцев слива говорят о том, что данная система - "не рабочая", я тебе это года 3-4 назад говорил, неужели сам не видишь, все ждешь "чуда"?
  • 0





Темы с аналогичным тегами nedra

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных