Перейти к содержимому


Фотография
* * * * - 4 Голосов

solandr (Test Drive) - 244628

solandr

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 809

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 58 607 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 10 Октябрь 2013 - 11:52

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: solandr
Тип торгового счета: pamm.standard.mt4
Номер ПАММ-счета: 244628
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: Test Drive
Дата открытия: 19.09.2013
Дата активации: 27.09.2013
Дата публикации: 10.10.2013
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 300

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 solandr

solandr

Отправлено 11 Октябрь 2013 - 08:42

Система моя. Суть системы незамысловатая. Расставляем отложенные ордера на пробой горизонтальных каналов.

Поскольку данный вариант системы на реале не работал, то буду набирать статистику прямо на ПАММ-сервисе Альпари. По итогам работы Test Drive определюсь с тем можно ли брать под неё инвесторские деньги или нет. Как скоро это произойдёт сейчас сказать не могу. Думаю, что вряд ли это произойдёт раньше запуска ПАММ6, где будет реализована корректная работа частичного закрытия ордеров.

Ну а результаты демок более старой системы можно глянуть здесь:
http://myfxbook.com/members/solandr

Там же есть мониторинг и одного реального счёта, на который я поставил другую модификацию системы, использующую раскладку модели рынка по объёмам. Здесь же специально для Альпари я поставил модификацию системы, ракладывающую модель по пипсам при маленьком объёме, дабы удовлетворить любителей "низкой загрузки плеча", которых здесь подавляющее большинство.

Сразу скажу, что система делает очень редкие сделки (в среднем 38 сделок в год согласно бэктестам), реагируя только на пробитие крупных каналов. Это нужно для того, чтобы повысить соотношение потенциальной прибыли к накладным расходам, о которых я знаю лишь по сообщениям от других управляющих на форуме (проскальзывания, расширение спреда). Мне нужна своя собственная статистика. Будем её набирать здесь вместе с историей.

Система работает на EURUSD. В дальнейших планах возможно добавление других инструментов, в частности золота как наиболее динамичного инструмента, но пока что не ясно как на нём обстоят дела с исполнением (спред, проскальзывания).

Разумеется торговля с помощью самописного советника. Ручное вмешательство возможно лишь при обнаружении сбоев в его работе и для корректировки объёмов позиций, опыта работы с чем у меня ещё не было. Будем учиться этому. А при отработке алгоритма корректировки она также в дальнейшем будет производиться советником.

Сообщение отредактировал Etter: 11 Октябрь 2013 - 08:56

  • 0

#3 WEALTHCRAFT

WEALTHCRAFT
  • ГородЙоханнесбург

Отправлено 12 Октябрь 2013 - 10:21

Пока нет оферт, то можно отработать механим корректировок позиций на своем инвест счете, и тогда к приему инвестиций всё будет готово.
  • 0

#4 solandr

solandr

Отправлено 12 Октябрь 2013 - 14:00

Пока нет оферт, то можно отработать механим корректировок позиций на своем инвест счете, и тогда к приему инвестиций всё будет готово.

Так и планирую сделать. Но так как механизмы частичного закрытия позиций сейчас и в ПАММ6 отличаются, то именно сейчас спешить с этим не буду. Но сам алгоритм для ПАММ6 конечно же будет готовиться и обкатываться на обычных демках.
  • 0

#5 ANS_FX

ANS_FX

    Забанен (кроме "Инвестиции")

  •  
  •  
  • 5 374 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:35

...

Поскольку данный вариант системы на реале не работал, то буду набирать статистику прямо на ПАММ-сервисе Альпари. По итогам работы Test Drive определюсь с тем можно ли брать под неё инвесторские деньги или нет. Как скоро это произойдёт сейчас сказать не могу. Думаю, что вряд ли это произойдёт раньше запуска ПАММ6, где будет реализована корректная работа частичного закрытия ордеров.

...


Частичное закрытие ордеров и на ПАММ4 рабатает корректно, просто в ПАММ6 будет изменена логика на более привычную, но не более.
  • 0

#6 solandr

solandr

Отправлено 14 Октябрь 2013 - 14:35

Частичное закрытие ордеров и на ПАММ4 рабатает корректно, просто в ПАММ6 будет изменена логика на более привычную, но не более.

Насколько я знаю в ПАММ4 при частичном закрытии позиции открывается новая уменьшенная по цене закрытия. Меня это не устраивает, так как я в советнике учитываю цену открытия позиции.
К примеру просчитываю текущий риск, хотя возможно многие этим себя не утруждают, любуясь только на своё любимое плечо.
Конечно же как вариант можно прописывать цену открытия позиции в комментах к ордеру и сравнивать уже с ней.
Но зачем делать лишние телодвижения сейчас, если уже в обозримом будущем это окажется никому не нужным?
  • 0

#7 ANS_FX

ANS_FX

    Забанен (кроме "Инвестиции")

  •  
  •  
  • 5 374 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 14 Октябрь 2013 - 15:04

Насколько я знаю в ПАММ4 при частичном закрытии позиции открывается новая уменьшенная по цене закрытия. Меня это не устраивает, так как я в советнике учитываю цену открытия позиции.
К примеру просчитываю текущий риск, хотя возможно многие этим себя не утруждают, любуясь только на своё любимое плечо.
Конечно же как вариант можно прописывать цену открытия позиции в комментах к ордеру и сравнивать уже с ней.
Но зачем делать лишние телодвижения сейчас, если уже в обозримом будущем это окажется никому не нужным?


В ПАММ4 также можно достаточно легко определить цену открытия материнского ордера, например используя функцию:



  • //+-------------------------------------------------------------------------------+
    //| Частичное закрытие на ПАММах происходит через переоткрытие ордера. |
    //| Поэтому, если в торговом советнике используется в явном виде обращение к |
    //| уровню открытия OrderOpenPrice(), работать после этого оно будет некорректно.|
    //| В связи с этим стандартную функцию OrderOpenPrice() необходимо заменить на |
    //| GetMyOrderOpenPrice().Рекурсия, первый вызов - с параметром IsHistory==False.|
    //| Параметры: |
    //| ticket - номер тикета ордера |
    //| IsHistory - первый вызов - с параметром IsHistory==False. |
    //+-------------------------------------------------------------------------------+
    double GetMyOrderOpenPrice(int ticket, bool IsHistory)
    {
    string comments="";
    int index,new_ticket;
    double Open_Price;
    if (IsHistory)
    OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_HISTORY);
    else
    OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES);
    comments=StringTrimRight(OrderComment());
    index=StringFind(comments, "from #", 0);

    if (index>=0)
    {
    new_ticket=StrToInteger(StringSubstr(comments, index+6));
    Open_Price=GetMyOrderOpenPrice(new_ticket,true);
    }
    else
    Open_Price=OrderOpenPrice();
    if (IsHistory)
    OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_HISTORY);
    else
    OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES);
    return(Open_Price);
    }
    //+----------------------------------------------------------------------------+

  • 0

#8 solandr

solandr

Отправлено 14 Октябрь 2013 - 15:44

В ПАММ4 также можно достаточно легко определить цену открытия материнского ордера, например используя функцию:

Спасибо за то, что делитесь полезным опытом!
Посмотрю, потестирую функцию.

Сразу такой вопрос. Будет ли корректно работать эта функция, если случится многократное частичное закрытие. То есть один раз уменьшили позицию. А затем через некоторое время ещё раз уменьшили уже уменьшенную позицию. Какую OpenPrice покажет эта функция? Предыдущей уже уменьшенной позиции, или оригинальной?

Сообщение отредактировал solandr: 14 Октябрь 2013 - 15:56

  • 0

#9 solandr

solandr

Отправлено 15 Октябрь 2013 - 12:37

Будет ли корректно работать эта функция, если случится многократное частичное закрытие. То есть один раз уменьшили позицию. А затем через некоторое время ещё раз уменьшили уже уменьшенную позицию. Какую OpenPrice покажет эта функция? Предыдущей уже уменьшенной позиции, или оригинальной?

Просматривая частичное закрытие на истории видно, что данная функция пригодна лишь для однократного частичного закрытия позиции. Для многократно уменьшаемой позиции нужно просматривать комментарии закрытых частичек и искать предыдущее закрытие. Это является не такой простой лобовой задачей, поскольку комментарии закрытых частичек указывают номер тикета оставшейся открытой позиции (to #1234567), а не предыдущую закрытую частичку как в оставшейся открытой позиции (from #21212121). То есть нужно для этого просмотреть комментарии всех закрытых ордеров и выстроить всю цепочку случившихся закрытий, находя наименьший ордер во всей цепочке, который уже не числится ни в одном из комментариев "to #1234567" закрытых частичек позиций.
  • 0

#10 ANS_FX

ANS_FX

    Забанен (кроме "Инвестиции")

  •  
  •  
  • 5 374 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 15 Октябрь 2013 - 13:58

...

Сразу такой вопрос. Будет ли корректно работать эта функция, если случится многократное частичное закрытие. То есть один раз уменьшили позицию. А затем через некоторое время ещё раз уменьшили уже уменьшенную позицию. Какую OpenPrice покажет эта функция? Предыдущей уже уменьшенной позиции, или оригинальной?


Да эта функция работает корректно и при многократном частичном закрытии.
Эта функция покажет OpenPrice оригинальной (самой первой в цепочке) - за счет рекурсии.
  • 0

#11 ANS_FX

ANS_FX

    Забанен (кроме "Инвестиции")

  •  
  •  
  • 5 374 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 15 Октябрь 2013 - 14:20

Просматривая частичное закрытие на истории видно, что данная функция пригодна лишь для однократного частичного закрытия позиции. Для многократно уменьшаемой позиции нужно просматривать комментарии закрытых частичек и искать предыдущее закрытие. Это является не такой простой лобовой задачей, поскольку комментарии закрытых частичек указывают номер тикета оставшейся открытой позиции (to #1234567), а не предыдущую закрытую частичку как в оставшейся открытой позиции (from #21212121). То есть нужно для этого просмотреть комментарии всех закрытых ордеров и выстроить всю цепочку случившихся закрытий, находя наименьший ордер во всей цепочке, который уже не числится ни в одном из комментариев "to #1234567" закрытых частичек позиций.


В первом (материнском) ордере остается комментарий "to #1234567", а в последующих "from #0123457 to #1234567" и т.д., так что функция корректно работает как для однократного так и для многократного частичного закрытия позиций.
  • 0

#12 solandr

solandr

Отправлено 15 Октябрь 2013 - 17:29

В первом (материнском) ордере остается комментарий "to #1234567", а в последующих "from #0123457 to #1234567" и т.д., так что функция корректно работает как для однократного так и для многократного частичного закрытия позиций.

Видимо на ПАММе комментарии отличаются от обычного демо счёта. То, что я вижу на демо, я прикрепил к сообщению. Там есть либо "to", либо один только раз "from" для последней закрытой позиции.
Прикрепите, пожалуйста, такой же скрин с реального ПАММ счёта, чтобы я представлял реальное положение вещей. Спасибо!

Прикрепленные изображения

  • demo_history.jpg

  • 0

#13 ANS_FX

ANS_FX

    Забанен (кроме "Инвестиции")

  •  
  •  
  • 5 374 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 15 Октябрь 2013 - 17:46

Видимо на ПАММе комментарии отличаются от обычного демо счёта. То, что я вижу на демо, я прикрепил к сообщению. Там есть либо "to", либо один только раз "from" для последней закрытой позиции.
Прикрепите, пожалуйста, такой же скрин с реального ПАММ счёта, чтобы я представлял реальное положение вещей. Спасибо!


В Вашем примере на ПАММ счете будут комментарии (изменения во втором ордере)

1) 207850568 to #207851518
2) 207851518 from #207850568 to #207853164
3) 207853164 from #207851518
  • 0

#14 Altman

Altman

Отправлено 21 Июль 2014 - 13:00

Добрый день. 16% за 9 месяцев не то чтобы плохой результат, почему решили ликвидировать памм?


  • 0

#15 solandr

solandr

Отправлено 21 Июль 2014 - 19:58

Добрый день. 16% за 9 месяцев не то чтобы плохой результат, почему решили ликвидировать памм?

С чего это Вы вдруг решили, что мой ПАММ счёт ликвидирован?

В ближайших планах у меня нет таких намерений.


  • 0

#16 Altman

Altman

Отправлено 22 Июль 2014 - 10:20

С чего это Вы вдруг решили, что мой ПАММ счёт ликвидирован?

В ближайших планах у меня нет таких намерений.

Хм, видимо глюк мониторинга был. Ваш памм у меня в закладках, смотрю - "памм ликвидирован" написано, сейчас усё в норме.


  • 0

#17 solandr

solandr

Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 01:35

Согласно рекомендациям, изложенным в статье, была проведена модификация торгового советника на предмет повышения устойчивости торговой системы к изменениям спреда и проскальзываниям. Ниже представлены результаты проведённой работы.

 

Оригинальная система, проработавшая почти год на ПАММ счёте.

Результаты тестов при спреде 1, 35, 80 и 150 пунктов в пятизнаке.

original_spread1.gif original_spread35.gif original_spread80.gif original_spread150.gif

 

Сводная диаграмма тестов и таблица цифровых данных

original_comparision.gif

table1_td.gif

 

Модифицированная система, работающая на счёте с сегодняшнего дня.

Результаты тестов при спреде 1, 35, 80 и 150 пунктов в пятизнаке.

modified_spread1.gif modified_spread35.gif modified_spread80.gif modified_spread150.gif

 

Сводная диаграмма тестов и таблица цифровых данных

modified_comparision.gif

table2_td.gif

 

Оригинальная система не проходила тест при спреде 150 пунктов, привода к маржинколлу. Модифицированная система его успешно проходит.

 

Общее количество сделок в модифицированной системе постоянно при различном спреде.

 

Соотношение между количеством убыточных и прибыльных сделок на модифицированной системе меняется в пределах нескольких процентов в то время как на оригинальной изменение соотношения исчислялось десятками процентов.

 

Рисунок кривой доходности оригинальной системы различен для разного спреда. Для модифицированной системы рисунок кривой доходности идентичен в своих характерных чертах. Меняется лишь наклон кривой доходности.

 

В модифицированной системе не используется коррекция подсчёта баланса и эквити представленное в статье, так как в данной торговой системе все сделки абсолютно независимы друг от друга, что сделано специально с целью повышения выживаемости системы.


Сообщение отредактировал solandr: 16 Сентябрь 2014 - 01:39

  • 2

#18 solandr

solandr

Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 23:21

Все тесты проводились на лоте 0.09.


  • 0

#19 Altman

Altman

Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 06:52

...

 

Хорошая работа!


  • 0

#20 solandr

solandr

Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 23:01

Наклон кривых доходности
Согласно методике оценки наклона кривых доходности через убыток, приходящийся на каждый дополнительный пункт спреда, согласно описанию в статье, для оригинальной системы получаем следующие значения:
спред 35   - 54,35$
спред 80   - 88,95$
спред 150 - 77,24$
Результаты показывают существенную разницу "удельного убытка" для разного спреда.

Для модифицированной системы получаем следующие значения:
спред 35   - 48,06$
спред 80   - 48,06$
спред 150 - 48,06$
То есть наблюдаем полное совпадение значений! Это говорит о том, что для модифицированной системы выполняется постулат о том, что спред всего лишь только наклоняет кривую доходности и больше ни на что не влияет.


  • 0





Темы с аналогичным тегами solandr

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных