Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 2 Голосов

Ответы на вопросы новичков по памм-счетам

памм памм-счет рейтинг

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 437

#21 AntFX

AntFX

    Трейдер-программист

  •  
  •  
  • 22 951 сообщений
  • 8 записей в блоге
  • Регистрация: 13 Июн 2008
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 09 Январь 2014 - 11:28

Как правильно рассчитывается ИКП на соотв. закладке в ПАММ-счетах?

Хочу посчитать ИКП для произвольного счета в МТ4. Пусть депозит в рублях (плечо 500) и был открыт 0,01 лот по киви по цене 0,8300. На данный момент цена ушла и составляет скажем 0,8350. От какой цены считать номинальную стоимость открытых ордеров? Затем, полученную величину делить на "средства" или "свободно"? (из итоговой строки закладки "Торговля" в терминале). При этом, если депозит в рублях, то предварительно надо все перевести в одну валюту - по какому курсу? Можно брать из пары USDRUR?


Покупаем 0.01 лот NZDUSD по 0.83. Номинальный размер позиции равен 83000 USD*0.01=830 USD. Депозит, скажем, 12345 RUB. Курс USDRUB 33.1 (предположим, что он не меняется). Номинальный размер позиции 830*33.1=27473 RUB. Цена пункта 10*33.1*0.01=3.31 RUB. Предположим, спред равен 2 пунктам. Значит величина ИКП в момент открытия позиции соответствует 27473/(12345-3.31*2)=2.22.
Если цена ушла на 0.835. Номинальный размер позиции не меняется, так как мы уже купили NZD по 0.83 ранее. Меняется размер средств (так как ИКП равно отношению номинального размера позиции и средств на счете) - Account Equity. Новая величина ИКП=27473/(12345+3.31*50)=2.2. Если я ничего не напутал ))
  • 0

This game has no name. It will always be the same


#22 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 09 Январь 2014 - 12:32

Спасибо вам большое за все объяснения, а не могли бы вы в двух словах рассказать как вы выбираете ПАММ-ы? На что в первую очередь обращаете внимание, вы уже говорили об агрессивности работы и процент вознаграждения, теперь я ещё смотрю на загрузку (плечо)и возраст ПАММА а так же читаю ветку трейдера. Может поделитесь какими-нибудь важными моментами??


Я лучше скажу на что нужно в основном смотреть кроме позиции в текущем рейтинге, что является его недоработкой, на мой взгляд.
- Во-первых, на такие резкие всплески ИКП, типа показанных ранее
- Во-вторых, нужно смотреть, чтобы прибыльность счета была обеспечена равномерным ростом на всем протяжении истории счета, а не в начале/первой половине графика. Если счет в последнее время растет слабо, то лучше подождать с вложением пока его темпы роста не восстановятся до прежних значений.
- Лучше всего выбирать счета с таким профилем ИКП, вроде того который приведен в примере "счета с хорошим ИКП", т.е. у которого по графику ИКП видно, что совершается регулярно много сделок, то есть ИКП регулярно "гуляет" к нулю и обратно, а не постоянно находится "в воздухе" - в последнем случае это может означать, что всем своим успехом счет обязан лишь нескольким успешным сделкам, что не позволяет говорить о том, что его успех связан именно с профессионализмом трейдера, а не с простой удачей.
- Рейтинг отбирает счета с наименьшей загрузкой депозита. На самом деле, на мой взгляд, это не верно. На графике ИКП нужно следить не за абсолютными значениями ИКП, а за тем, как они изменяются относительно друг друга. Если загрузка высокая, но постоянная, то при условии одинаковой волатильности такой счет ничем не хуже другого счета с более низкой загрузкой. К сожалению, в рейтинге это не так. При оценке агрессивности счета нужно принимать во внимание именно волатильность счета (максимальные дневные прибыль/убыток), а не абсолютные величины ИКП.
- Счет должен существовать полгода и более, лучше - год и более.
- Нужно всячески избегать негативного поведения многих неискушенных инвесторов - вложения на пике и выхода на просадках. Во-первых, хорошо вкладывать в счета в те моменты, когда они находятся в нормальных просадках. Например таких, как недавно у Петрова была нормальная просадка, из которой он почти уже вышел. Не то, чтобы это сильно увеличивает шансы вложения, но во всяком случае ломает негативный шаблон. Во-вторых, по ограничению убытков не нужно выходить из счета ранее, чем будет достигнут предел просадки, при котором уже реально видно, что торговля терпит неудачу. А этот уровень, как я уже говорил раньше, лучше всего определяется как максимальная просадка до этого момента (с учетом внутридневных колебаний) * 1.5. Если это оказывается 80% и более, то вкладывая в такой счет вовсе не нужно устанавливать лимитов потерь. Иначе это может привести к потере денег, которой можно было избежать. С другой стороны, если счет засел во "флете", и не растет более полугода-года, то из него, конечно же, можно выйти не дожидаясь превышения просадки. Но не через два-три месяца. Запомните: счет в котором вы находитесь в просадке имеет больше шансов на восстановление этой просадки, чем любой другой счет. Больше на процент вознаграждения на новом счете, который вы выберите вместо него. Потому что за это "восстановление" в новом счете придется платить процент управляющему.

Сообщение отредактировал AntFX: 09 Январь 2014 - 12:40

  • 2

This game has no name. It will always be the same


#23 Henadzi

Henadzi

Отправлено 09 Январь 2014 - 13:25

Если цена ушла на 0.835. Номинальный размер позиции не меняется, так как мы уже купили NZD по 0.83 ранее. Меняется размер средств (так как ИКП равно отношению номинального размера позиции и средств на счете) - Account Equity. Новая величина ИКП=27473/(12345+3.31*50)=2.2. Если я ничего не напутал ))


Напутал. Номинальный размер позиции тоже меняется. Например, если купить золото с плечом 1:1, и оно подешевеет затем вдвое, то Account Equity в два раза уменьшится, а уровень ИКП при этом останется неизменным.
  • 0
Абсолютный Трейдинг ™ — высокая доходность при умеренных рисках — сознательный выбор просвещённых инвесторов

Персональный блог — absolutetrading.blogspot.com — вся информация об Абсолютном Трейдинге ™

#24 AlexPORT

AlexPORT

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 216 сообщений
  • Регистрация: 23 Июн 2005

Отправлено 09 Январь 2014 - 13:34

Т.е. в момент расчета ИКП все таки брать текущую цену, а не цену открытия ордера?
  • 0

#25 Henadzi

Henadzi

Отправлено 09 Январь 2014 - 13:42

Т.е. в момент расчета ИКП все таки брать текущую цену, а не цену открытия ордера?


Да. Что, собственно, и показано на примере.
  • 0
Абсолютный Трейдинг ™ — высокая доходность при умеренных рисках — сознательный выбор просвещённых инвесторов

Персональный блог — absolutetrading.blogspot.com — вся информация об Абсолютном Трейдинге ™

#26 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 09 Январь 2014 - 14:19

Напутал. Номинальный размер позиции тоже меняется. Например, если купить золото с плечом 1:1, и оно подешевеет затем вдвое, то Account Equity в два раза уменьшится, а уровень ИКП при этом останется неизменным.


Значит ИКП на 0.835 будет (835*33.1/(12345+3.31*50))=2.21
  • 0

This game has no name. It will always be the same


#27 notfun

notfun

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 47 сообщений
  • Регистрация: 07 Янв 2014

Отправлено 10 Январь 2014 - 13:27

На паммине написано, что максимальная просадка этого памма 50.70% но я почему-то не вижу, где эта просадка?? Подскажет кто-нибудь?
http://pammin.ru/pamm/230520
Кстати, что вы можете сказать о его кредитном плече, почему он в начале использовал такое большое, а потом в пределах 10
  • 0

#28 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 10 Январь 2014 - 13:33

На паммине написано, что максимальная просадка этого памма 50.70% но я почему-то не вижу, где эта просадка?? Подскажет кто-нибудь?
http://pammin.ru/pamm/230520


Чтобы определить максимальную просадку, Вам нужно перейти на вторую вкладку счета "Используемое кредитное плечо", где доходность отображена в виде свечей OHLC, а не только цен закрытия. Так как просадка считается от внутридневного максимума до внутридневного минимума. В данном конкретном случае просадка имела место в первый день существования памма

[CUT="Картинка"]Прикрепленный файл  manti1.jpg   121,1К   300 скачиваний[/CUT]

Кстати, что вы можете сказать о его кредитном плече, почему он в начале использовал такое большое, а потом в пределах 10


По этому поводу я Вам уже говорил:

нужно смотреть, чтобы прибыльность счета была обеспечена равномерным ростом на всем протяжении истории счета, а не в начале/первой половине графика. Если счет в последнее время растет слабо, то лучше подождать с вложением пока его темпы роста не восстановятся до прежних значений.


Нужно смотреть, чтобы доходность не была получена в самом начале. В данном примере, в частности, счет был "разогнан" до 200% изначально, реальную потенциальную доходнсть счета нужно считать за последний период: наиболее равномерно данный счет растет, скажем, с 10 июля 2013 по 10 января 2014 - это 494.5% - 893% = (993-595)/595=вырос на 67% за полгода. Примерно такой прибыльности от него нужно ожидать, а не сотен процентов, как на мониторинге. Цифры в мониторинге и рейтинге в данном случае лгут о потенциальных шансах инвестирования, так как из них не вырезан период разгона. Кстати, нужно поинтересоваться у паммина, почему и на его сайте период разгона не вырезан, хотя должен был бы... Из-за этого и ИКП в самом начале было значительно большим, чем в последствии - это сопутствует процессу "разгона" счета.

П.С. Поинтересовался, теперь вырезан. Там больше получился процент, чем в моих расчетах, потому что я "вырезал" ещё и период до 10.07.2013, который так же не соответствовал по темпам торговли тому, что стало потом и продолжается до сейчас.
Кстати, 67% за полгода это только "чистая" доходность, без учета выплат вознаграждения управляющему. С учетом выплат 35% каждый месяц это максимум 43% для инвестора, а то и меньше.

Сообщение отредактировал AntFX: 10 Январь 2014 - 14:22

  • 0

This game has no name. It will always be the same


#29 notfun

notfun

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 47 сообщений
  • Регистрация: 07 Янв 2014

Отправлено 11 Январь 2014 - 16:47

Чтобы определить максимальную просадку, Вам нужно перейти на вторую вкладку счета "Используемое кредитное плечо", где доходность отображена в виде свечей OHLC, а не только цен закрытия. Так как просадка считается от внутридневного максимума до внутридневного минимума. В данном конкретном случае просадка имела место в первый день существования памма


Спасибо вам за ваши объяснения и терпение! Получается что данный счёт http://pammin.ru/pamm/215402 следует оценивать начниая с июля 2013? Те признаки мартингейла которе памм показывал в январе-феврале были разгоном в данном случае?
  • 0

#30 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 11 Январь 2014 - 16:51

Получается что данный счёт http://pammin.ru/pamm/215402 следует оценивать начниая с июля 2013? Те признаки мартингейла которе памм показывал в январе-феврале были разгоном в данном случае?


Мартингейла здесь я не вижу. Возможно, убыточные доливки, усреднение, что-то такое и было. Мартингейл это когда такое происходит на счете регулярно, в результате чего на нем отсутствуют нормальные просадки. Что касается оценки - за последние полгода памм получил ок. 60%. Т.е. ок. 40% для инвестора. Где-то на такие же темпы в случае успеха нужно расчитывать. А риск - Максимальный дневной убыток 44.38%. То есть за полгода в случае относительного успеха памм может заработать для инвестора столько, сколько может потерять за 1 неудачный день. Думайте сами...

Сообщение отредактировал AntFX: 11 Январь 2014 - 16:57

  • 0

#31 notfun

notfun

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 47 сообщений
  • Регистрация: 07 Янв 2014

Отправлено 11 Январь 2014 - 17:17

Мартингейла здесь я не вижу. Возможно, убыточные доливки, усреднение, что-то такое и было. Мартингейл это когда такое происходит на счете регулярно, в результате чего на нем отсутствуют нормальные просадки. Что касается оценки - за последние полгода памм получил ок. 60%. Т.е. ок. 40% для инвестора. Где-то на такие же темпы в случае успеха нужно расчитывать. А риск - Максимальный дневной убыток 44.38%. То есть за полгода в случае относительного успеха памм может заработать для инвестора столько, сколько может потерять за 1 неудачный день. Думайте сами...


Простите, а как вы так пересчитали что доходность получилась 60%, в предыдущем графике мы вырезали кусок "разгона" а тут что?

Сообщение отредактировал AntFX: 11 Январь 2014 - 17:28

  • 0

#32 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 11 Январь 2014 - 17:18

Простите, а как вы так пересчитали что доходность получилась 60%, в предыдущем графике мы вырезали кусок "разгона" а тут что?


Я просто взял доходность за последние полгода из рейтинга Альпари... Чтобы понять, как счет растет в последнее время. Поскольку графики пока строятся не в процентном (логарифмическом) масштабе, как должны были бы, а в абсолютном, "на глазок" часто бывает сложно оценить изменение в динамике темпов прибыльности в разные периоды.

[CUT="Картинка"]Прикрепленный файл  profit1.jpg   84,17К   249 скачиваний[/CUT]

Сообщение отредактировал AntFX: 11 Январь 2014 - 17:21

  • 0

#33 notfun

notfun

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 47 сообщений
  • Регистрация: 07 Янв 2014

Отправлено 11 Январь 2014 - 18:39

Я просто взял доходность за последние полгода из рейтинга Альпари... Чтобы понять, как счет растет в последнее время. Поскольку графики пока строятся не в процентном (логарифмическом) масштабе, как должны были бы, а в абсолютном, "на глазок" часто бывает сложно оценить изменение в динамике темпов прибыльности в разные периоды.

[CUT="Картинка"][ATTACH]250632[/ATTACH][/CUT]

Как то не очень понятно, за полгода 61.4% а за год 325.1% а на графике части визуально одинаковые. А за всё время вообще 1372%, по какой системе они рисуются?

Прикрепленные файлы


  • 0

#34 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 11 Январь 2014 - 19:00

Как то не очень понятно, за полгода 61.4% а за год 325.1% а на графике части визуально одинаковые. А за всё время вообще 1372%, по какой системе они рисуются?


Это именно то, о чем я говорю. Искажение в пропорциях графика вызвано неправильной шкалой его построения. На процентном графике должна действовать логарифмическая шкала, только тогда его пропорции будут правильными. Альпари обещало через какое-то время перейти к использованию правильной шкалы, но пока есть то, что есть.
Например, рост с 0% до 10% доходности на графике сейчас выглядит в 10 раз меньшим, чем рост с 900% до 1000%, хотя это один и тот же результат (+10%).

Доходность за все время говорит о том, на сколько бы увеличились условные 100 долларов, вложенные в счет в самом начале.
Например, если бы в счет с итоговой доходностью 1372% были в самом начале вложены 100 долларов, то к данному моменту они бы превратились в 100+100*13.72=1472 доллара.
Но это не значит, что если бы вы вложили 100 долларов на "половине пути" по данному графику (при доходности 636% к примеру), то вы бы получили на выходе вдвое меньше (1472/2=736 долларов). В действительности вы бы получили лишь 100*(1472/736)=200 долларов. В этом принципиальная порочность построения процентного графика в абсолютном масштабе

(в этом примере на самом деле имеется в виду не то что получили бы вы, а то что получил бы сам управляющий, либо инвестор на оферте 0%. чтобы посчитать, сколько получил бы обычный инвестор, нужно каждый месяц, закрывающийся выше предыдущего, отнимать вознаграждение с прибыли. паммин производит такой расчет автоматически, альпари нет, и вряд ли когда-нибудь будет, к сожалению. им это не выгодно)

Сообщение отредактировал AntFX: 11 Январь 2014 - 19:09

  • 0

#35 notfun

notfun

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 47 сообщений
  • Регистрация: 07 Янв 2014

Отправлено 12 Январь 2014 - 01:42

Это именно то, о чем я говорю. Искажение в пропорциях графика вызвано неправильной шкалой его построения. На процентном графике должна действовать логарифмическая шкала, только тогда его пропорции будут правильными. Альпари обещало через какое-то время перейти к использованию правильной шкалы, но пока есть то, что есть.


Вы просто переворачиваете все мои представления о ПАММ-ах :5:
Я так понимаю что на pammine рейтинг как-то по другому рассчитывается, более реалистичнее, все паммы надо там проверять?
  • 0

#36 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 12 Январь 2014 - 11:21

Вы просто переворачиваете все мои представления о ПАММ-ах :5:
Я так понимаю что на pammine рейтинг как-то по другому рассчитывается, более реалистичнее, все паммы надо там проверять?


В этом плане на паммине все строится точно также, как и на Альпари. Однако, на паммине во многих отношениях действительно графики строятся реалистичнее.
А именно в двух вещах:
- Как правило вырезается период "разгона" графика в начале счета, если он имел место
- Графики строятся уже с учетом регулярных выплат вознаграждения управляющему с прибыли по выбранной Вами оферте
- Однако, шкала графика такая же абсолютная, насколько я знаю
  • 0

#37 notfun

notfun

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 47 сообщений
  • Регистрация: 07 Янв 2014

Отправлено 13 Январь 2014 - 11:24

В этом плане на паммине все строится точно также, как и на Альпари. Однако, на паммине во многих отношениях действительно графики строятся реалистичнее.
А именно в двух вещах:
- Как правило вырезается период "разгона" графика в начале счета, если он имел место
- Графики строятся уже с учетом регулярных выплат вознаграждения управляющему с прибыли по выбранной Вами оферте
- Однако, шкала графика такая же абсолютная, насколько я знаю


Значит всё надо сравнивать с паммином. А ещё такой вопрос, если трейдер ликвидирует памм, что станет с моими деньгами?
И вопрос по расчёту стоплоса, я тут подсчитал по той схеме о которой мы говорили, получилось, что он должен сработать на 132% доходности, это не сильно много потерь, может я где-то ошибся?

Прикрепленные файлы


  • 0

#38 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 13 Январь 2014 - 12:05

Значит всё надо сравнивать с паммином. А ещё такой вопрос, если трейдер ликвидирует памм, что станет с моими деньгами?
И вопрос по расчёту стоплоса, я тут подсчитал по той схеме о которой мы говорили, получилось, что он должен сработать на 132% доходности, это не сильно много потерь, может я где-то ошибся?


Вы рассчитали не просадку 37.5% от 620, а просадку (1-0.375)=62.5% от 620. Чтобы посчитать просадку 37.5% от 620, нужно 620 умножить на (1-0.375=0.625)=387.5 (Ну или отнять: 620-620*0.375=387.5) . Т.е. доходность 287.5%. Это именно просадка 37.5% от доходности 520%.
Если трейдер ликвидирует памм, ваши деньги вернутся на ваш лицевой счет исходя из цены пая на момент ликвидации памм-счета.

Сообщение отредактировал AntFX: 13 Январь 2014 - 12:06

  • 0

#39 notfun

notfun

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 47 сообщений
  • Регистрация: 07 Янв 2014

Отправлено 13 Январь 2014 - 13:05

Вы рассчитали не просадку 37.5% от 620, а просадку (1-0.375)=62.5% от 620. Чтобы посчитать просадку 37.5% от 620, нужно 620 умножить на (1-0.375=0.625)=387.5 (Ну или отнять: 620-620*0.375=387.5) . Т.е. доходность 287.5%. Это именно просадка 37.5% от доходности 520%.
Если трейдер ликвидирует памм, ваши деньги вернутся на ваш лицевой счет исходя из цены пая на момент ликвидации памм-счета.


Спасибо вам большое, такая глупая ошибка..
  • 0

#40 Метида

Метида

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 1 сообщений
  • Регистрация: 13 Янв 2014

Отправлено 13 Январь 2014 - 13:13

Добрый день! Вопрос возник после просмотра памм-счетов) Скажите, а как-то можно определить по графикам ставит ли управляющий стопы? например по кредитному плечу это возможно посмотреть?
  • 0





Темы с аналогичным тегами памм, памм-счет, рейтинг

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных