Перейти к содержимому


Фотография

Smart Invest

altman

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 23

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 63 897 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 28 Май 2014 - 21:25

Номер ПАММ-счета: 318613
Управляющий: Altman
Дата открытия: 21.05.2014
Тип торгового счета: pamm.standard.mt4
Торговая платформа: MetaTrader 4
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 300 USD

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 Altman

Altman

Отправлено 28 Май 2014 - 22:20

Приветствую интересующихся данным ПАММ'ом.

Торговля будет вестись автоматическая, написанным мною советником.
В торговой стратегии не используется мартингейл, локирование и далее по списку...
Предполагаемая доходность ~ 10 % в месяц.
Рабочая просадка 80 %.
Сделки, в среднем, 4 раза в месяц.

Тест с 2001 года выглядит так:

Изображение

Благодарю за внимание!

Сообщение отредактировал Altman: 28 Май 2014 - 22:39

  • 0

#3 Rubinovi4

Rubinovi4

    Кубик-Rubik ™

  •  
  •  
  • 8 082 сообщений
  • Регистрация: 17 Ноя 2008
  • ГородКалуга

Отправлено 28 Май 2014 - 22:50

В торговой стратегии не используется мартингейл, локирование и далее по списку...
Предполагаемая доходность ~ 10 % в месяц.
Рабочая просадка 80 %.


Добрый вечер. Сразу вопрос, такая низкая доходность, при такой просадке, да еще отсутствие мартингейла и прочего (к просадке), зачем такая тс?
  • 0

Бог, устал нас любить...
Бог, просто устал...

s: Rubinovi4 // i: 195951244 // e: Rubinovi4@inbox.ru


#4 Gluyk

Gluyk

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 108 сообщений
  • Регистрация: 16 Сен 2013

Отправлено 28 Май 2014 - 23:57

Добрый вечер. Сразу вопрос, такая низкая доходность, при такой просадке, да еще отсутствие мартингейла и прочего (к просадке), зачем такая тс?


Скорее всего используется фиксированный лот. Иначе график был-бы иным.
Я прав?
  • 0

#5 Gluyk

Gluyk

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 108 сообщений
  • Регистрация: 16 Сен 2013

Отправлено 29 Май 2014 - 00:00

Извиняюсь, там pips. )
Кстати по ним не видно просадки в 80%.
А значит сделки длительные.

Сообщение отредактировал Gluyk: 29 Май 2014 - 00:02

  • 0

#6 Altman

Altman

Отправлено 29 Май 2014 - 04:28

Добрый вечер. Сразу вопрос, такая низкая доходность, при такой просадке, да еще отсутствие мартингейла и прочего (к просадке), зачем такая тс?


Добрый. Есть надежда, что система окажется работоспособной на длительном промежутке времени. Как минимум уже три года она показывает точно такие результаты, какие выдавала при тестировании на истории, в момент своего создания три года назад. (Сужу по новым тестам на исторических данных, т.к. система три года лежала в столе)
  • 0

#7 Altman

Altman

Отправлено 29 Май 2014 - 04:44

Извиняюсь, там pips. )
Кстати по ним не видно просадки в 80%.
А значит сделки длительные.


Строго говоря "система" является портфелем из трёх схожих систем, который в тестах показал макс. просадку в районе 60%. Максимальный возможный нарастающий убыток портфеля в 80% от депозита, рассчитан по формуле:

[cумма всех просадок] / [корень квадратный из количества систем]

чтобы смоделировать худшую потенциальную конфигурацию наложения просадок трёх систем.
  • 0

#8 Rubinovi4

Rubinovi4

    Кубик-Rubik ™

  •  
  •  
  • 8 082 сообщений
  • Регистрация: 17 Ноя 2008
  • ГородКалуга

Отправлено 29 Май 2014 - 06:51

Есть надежда, что система окажется работоспособной на длительном промежутке времени. Как минимум уже три года она показывает точно такие результаты, какие выдавала при тестировании на истории


Вы не поняли вопроса, зачем такая тс, если можно взять советника построенного на "тупой мартышке" (коих на просторах инетпомойки море), и при такой же просадке в 80% за месяц заработать намного больше чем 10%. По этому и спросил, зачем такая тс, которая и без отсутствия мартышек, усреднений и прочего может также слить депо, не лучше ли использовать данные "добавки", что бы увеличить доходность, раз просдка все одно большая.
  • 0

Бог, устал нас любить...
Бог, просто устал...

s: Rubinovi4 // i: 195951244 // e: Rubinovi4@inbox.ru


#9 Altman

Altman

Отправлено 29 Май 2014 - 08:24

Вы не поняли вопроса, зачем такая тс, если можно взять советника построенного на "тупой мартышке" (коих на просторах инетпомойки море), и при такой же просадке в 80% за месяц заработать намного больше чем 10%. По этому и спросил, зачем такая тс, которая и без отсутствия мартышек, усреднений и прочего может также слить депо, не лучше ли использовать данные "добавки", что бы увеличить доходность, раз просдка все одно большая.


Понял я вопрос, вопрос незамысловатый. Дело в том, что, как вы правильно заметили моя система "может также слить депо", а всё то, что мне удавалось найти на просторах сети, особенно "мартышки, усреднения и прочее", - сливают депо непременно.
В моём же случае, есть надежда (у меня), что система проработает достаточно долго, чтобы отбить вложенное и заработать сверх того.
Я не против токсичных "добавок" но, к сожалению, у меня с ними подружиться не получилось.
  • 0

#10 Rubinovi4

Rubinovi4

    Кубик-Rubik ™

  •  
  •  
  • 8 082 сообщений
  • Регистрация: 17 Ноя 2008
  • ГородКалуга

Отправлено 29 Май 2014 - 08:35

Понял я вопрос, вопрос незамысловатый. Дело в том, что, как вы правильно заметили моя система "может также слить депо", а всё то, что мне удавалось найти на просторах сети, особенно "мартышки, усреднения и прочее", - сливают депо непременно.
В моём же случае, есть надежда (у меня), что система проработает достаточно долго, чтобы отбить вложенное и заработать сверх того.
Я не против токсичных "добавок" но, к сожалению, у меня с ними подружиться не получилось.


Ясно, ну тогда удачи.. :hlop:
  • 0

Бог, устал нас любить...
Бог, просто устал...

s: Rubinovi4 // i: 195951244 // e: Rubinovi4@inbox.ru


#11 Altman

Altman

Отправлено 29 Май 2014 - 08:42

Ясно, ну тогда удачи.. :hlop:


Спасибо! И Вам успехов!
  • 0

#12 Altman

Altman

Отправлено 05 Июнь 2014 - 18:41

Немного о системах, по которым ведется торговля на данный момент.

Система №1.

Таймфрем D1.
Инструмент [classified]

Суть: торгуется шаблон продолжения среднесрочного тренда, после коррекции. Сигналом к открытию сделки является резкий, очень уверенный выход из коррекции, характеризующийся пробитием, значимого для психологии трейдеров уровня. Стоп-лосс выставляется в момент открытия сделки, размер зависит от текущей ситуации на рынке, его задача здесь - не мешаться, ну и конечно ограничить убытки при резком развороте цены в ненужную сторону. Сделка держится достаточно, чтобы дать цене реализовать, начатый так бодро импульс, либо показать нежелание его реализовывать. Во втором случае сделка закрывается, не дожидаясь когда цена достигнет уровня стоп-лосса.

Результаты тестирования на исторических данных (01.2001-01.2014). Фиксированный лот. 1$~1 пункт.

Эквити.

Continuator equity.png

Статистика.

Stat.png
  • 0

#13 Altman

Altman

Отправлено 06 Июнь 2014 - 07:15

Система №2

Таймфрейм D1.
Инструмент [Classified].

Суть: отыгрывается момент выхода цены из состояния "нерешительности". Сигналом к открытию сделки служит преодоление ценой, ранее обозначенных границ определенного "канала". Стоп-лосс выставляется в момент открытия сделки, размер зависит от текущей ситуации на рынке. Поскольку выход за пределы "канала" представляет собой, далеко не всегда сильный импульс, а происходит, скорее, неизбежно после явного периода затишья, то сделки держатся отрытыми недолго, фиксируется любой профит, достигнутый на конец рабочего дня.

Результаты тестирования на исторических данных (01.2001-01.2014). Фиксированный лот. 1$~1 пункт.

Эквити.


I reversal equity.png

Статистика.

Stats.png
  • 0

#14 Altman

Altman

Отправлено 06 Июнь 2014 - 08:40

Система №3

Таймфрейм D1.
Инструмент [Classified].

Суть: Отрабатывается резкий выход цены из состояния "поиска" направления, характеризующийся быстрым пробитием достаточно удалённого уровня. Сопровождение позиций, как в системе №1.

Результаты тестирования на исторических данных (01.2001-01.2014). Фиксированный лот. 1$~1 пункт.

Эквити.

Cov.png

Статистика.

Statz.png
  • 0

#15 LionShadow

LionShadow

Отправлено 06 Июнь 2014 - 08:57

- Я за неделю депозит удвоил!
- За неделю любой дурак может. Ты за год удвой! (с)


=D>
  • 0

Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!!

Статистика моей работы:
1. http://www.myfxbook.com/members/LionShadow
2. http://pammin.ru/manager/LShadow/pamm

Деньги всегда есть в наличии, просто они меняют карманы. © Гертруда Штейн


#16 Altman

Altman

Отправлено 06 Июнь 2014 - 09:13

Все системы были созданы ещё в 2011 году, но, к сожалению, не были тогда запущены в работу. Новые тесты с учётом добавившихся 3,5 лет исторических котировок, показали, что ничего не изменилось - у систем всё та же положительная динамика на тестах. Учитывая тот факт, что на работу данных систем не могут повлиять всевозможные прелести реальной торговли, типа расширяющегося спреда, проскальзываний, реквот и т.д., можно с большой долей вероятности предположить, что та же положительная динамика имела бы место быть, при реальной торговле.
Лично я уже не сомневаюсь, что эти системы были работоспособны последние тринадцать с половиной лет. Надеюсь, что останутся таковыми ещё, как минимум, лет так на тринадцать с половиной. :-D
Время покажет.

Сообщение отредактировал Altman: 06 Июнь 2014 - 09:29

  • 0

#17 Altman

Altman

Отправлено 06 Июнь 2014 - 09:16

=D>


Да, это очень смешно! :)
  • 0

#18 Altman

Altman

Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:11

В портфель добавлены ещё две системы, показывающие достойные результаты в бэктестах. Новые алгоритмы тоже работают на дневном ТФ, но сигналы на открытие позиции появляются чаще, чем в первых трёх системах. В итоге, в данной конфигурации от портфеля можно ждать следующих показателей:

Среднемесячная доходность - 10 %
Макс. историческая просадка - 50 %
Портфель находится в просадке три месяца в году.

Эквити обновлённого портфеля:

Port.png
  • 0

#19 Altman

Altman

Отправлено 17 Июнь 2014 - 05:51

Ещё одна наработка отправляется в портфель.

Идею для данной стратегии удалось добыть, изучая торговлю некоторых, достаточно успешных, до сего момента, управляющих с нашего дорогого ПАММ сервиса. В основе лежит некая закономерность в поведении цены евродоллара в понедельник. Стратегия не была скопирована подчистую, т.к. господа, торгующие по ней, активно используют мартингейл, чем хоть и добиваются вау-эффекта для неопытных инвесторов, получая график-лесенку без единой проигрышной сделки, но однако же ставят этим свои ПАММы по угрозу моментального краха. Мне же пришлось поработать над тактикой закрытия сделок, добавив разумные стопы, и найдя оптимальные правила взятия профита. Входы, конечно, тоже не скопированы слепо. В итоге получилась вполне годная система, равноценная по рискам остальным системам из портфеля.

Тест с 2002 года

Снимок экрана 2014-06-17 в 8.43.34.png
  • 0

#20 Altman

Altman

Отправлено 17 Июнь 2014 - 14:06

Ожидаемые показатели обновлённого портфеля.

Среднемесячная доходность - 15 %
Максимальная просадка - 50 %

Эквити портфеля:

Снимок экрана 2014-06-17 в 16.59.34.png
  • 0





Темы с аналогичным тегами altman

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных