Перейти к содержимому


Фотография

Neuro Statistics

smart home

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 66

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 59 493 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 01 Август 2014 - 06:26

Название ПАММ-счета: Neuro Statistics
Номер ПАММ-счета: 322107
Управляющий: Smart Home
Дата открытия: 01.08.2014
Тип торгового счета: pamm.standard.mt4
Торговая платформа: MetaTrader 4
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 400 USD

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 01 Август 2014 - 06:38

Статистику ведёт нейронная сеть. Если счёт не загнётся, то задача - обойти Ивана Петрова по экспоненте (надеюсь на 10% в месяц).


  • 0
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#3 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 09:56

Итоги работы алгоритма за 3 месяца. (1 месяц до открытия ПАММа алгоритм работал на внутреннем счёте)

 

График 1 это график доходности при условии торговли на постоянном лоте и 10-кратном кредитном плече. Отображаются только фиксируемые прибыли и убытки.

 

По этому графику Excel на диаграмме строит линейный тренд - график 2. По умолчанию начало не совпадает с нулём (может быть выше или ниже).

 

Угол наклона в перерасчёте на 1 месяц это средний доход за месяц. Изменения наклона тренда за 3 месяца отображает график 3. Последнее значение 13,5%. Видно, что сейчас колебания доходности лежат между 6 и 15%.

 

Если же взять реальный ПАММ, который существует 2 месяца, но на котором лот растёт, то имеем 24% за 2 месяца, т.е. около 12% в месяц.

Прикрепленные изображения

  • neuro3.PNG

  • 0
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#4 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 09:59

Опечатка в легенде: нумерация должна быть (сверху вниз): 1 - 3 - 2. 


  • 0
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#5 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 09:53

Итоги октября.

 

1) Алгоритм за 4 месяца (первый месяц на внутреннем счёте).

График отражает изменение баланса (т.е. фиксируемая прибыль/убытки, поэтому здесь можно не увидеть некоторые выбросы вверх и вниз, которые отражает график Альпари на незакрытых операциях). Результаты операций пересчитываются на стандартной лот (10-кратное (в моём понимании) кредитное плечо, т.е. здесь не учитывается MM (money management, или управление капиталом, т.е. изменение лотов). Нижний график показывает угол наклона средней кривой, на текущий момент это 14% в месяц.

algor.png

 

Больше график алгоритма публиковаться не будет, т.к. инвесторам интереснее реальные ПАММы, а на них лот растёт по экспоненте.

 

2) Отчёты за 3 месяца.

Снимок с сайта pammin

pammin.png

 

Поскольку депозит (Альпари депозит называют паем и выражают в %) растёт по экспоненте, то удобнее нарисовать график депозита в полулогарифмическом виде (ось х линейная, ось у логарифмическая) и также провести трендовую линию.

logplot.png

 

Как менялся угол наклона с течением времени и чему он равен сейчас? Вот перерасчёты на месяц и год (доходность без учёта оферты)

dMonth.png

dYear.png

Месячная доходность около 15%, годовая около 450%.

 

3) Рейтинги

Рейтинг Альпари был опубликован в первый рабочий день, т.е. 3 ноября. К моему разочарованию - только 95-е место.

По общей доходности ПАММ на 5 странице полного списка.

Неужели всё так плохо? Оказывается, есть и другие цифры.

Приведём вашему вниманию две таблицы рейтинга (применены фильтрация и сортировка полного списка).

В первой таблице посмотрим доходность ПАММов, которые не старше Neuro Statistics. Для этого установим ограничения на максимально использованное кредитное плечо и возраст:

rating.png  

 

Результат замечательный: ПАММ Neuro Statistics на 2 месте.

 

Теперь выберем ПАММы, старше Neuro Statistics, установим также фильтры на максимальное кредитное плечо и доходность > 90%. Есть ещё 18 ПАММов. Понятно, что чем дольше шагает путник, тем длиннее путь он проходит. Поэтому естественно сравнивать скорости. Финансовая математика нам говорит, что максимальная скорость достигается при рефинансировании прибыли, тогда депозит ПАММа растёт по экспоненте. Поэтому рассчитываем дневную скорость как корень N-ой степени из конечного депозита (где N - возраст ПАММа в днях). Годовой депозит это дневной в 365 с четвертью степени, а месячный - корень 12-ой степени из годового.

Вот таблица и график (сортировка по скорости роста):

Table.png

alpdiag.png

 

Учитывая, что первые 3 ПАММа, похоже, используют одинаковый алгоритм, и тут, к нашей радости, убеждаемся, что ПАММ Neuro Statistics на втором месте.

 

Так что инвесторы решайте, какую среднегодовую прибыль вам хотелось бы иметь (при небольших рисках).


  • 0
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#6 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 11:39

Сегодня депозит (виртуальный, т.к. средства пополнялись несколько раз) удвоился, т.е. доходность превысила 100%. На это понадобилось меньше, чем 3,5 месяца.


  • 0
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#7 GagarinovEvgeny

GagarinovEvgeny

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 79 сообщений
  • Регистрация: 17 Май 2014

Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 09:19

Что-то перестал хвалиться...


  • 0

#8 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 17:26

Что-то перестал хвалиться...

Я понимаю, что вас смущает просадка. Просто решил дать отчёт в последний день месяца, т.е. в воскресенье. Некоторые показатели не изменятся, если дать отчёт на сегодняшний день, но т.к. Альпари в таблице публикует количество календарных дней (а я использую эту таблицу), то пусть отчёт за ноябрь выйдет завтра. Лично меня просадки не пугают.


  • 0
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#9 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 09:59

Отчёт за ноябрь.

 

1. Отчёты за 4 месяца.

 

Снимок с сайта pammin

pammin.png

 

Первая неприятность: отрицательная месячная доходность за 5 месяцев работы алгоритма. Но, учитывая, что просадка не превысила максимальную историческую, и дабы не расстраивать инвесторов, начиная с декабря отчёты будут выходить раз в 2 месяца. Я делал предложение для обзоров ПАММов, которые проходят раз в неделю: данные за неделю или день это случайный шум, к тому же у ПАММов есть и низкочастотная колебательность (волатильность), и тоже предложил делать отчёты раз в 2 месяца для сглаживания результатов (Альпари, правда, не послушалась моего совета).

Для примера: доходность за последние 2 месяца +34%, за последние три +57% (у Альпари, правда, значится 49%, тут, наверное, надо поточнее определиться с датами).

 

Экспоненциальная скорость роста депозита.

logplot.png

 

График изменения средней скорости в пересчёте на месяц (для доходности):

dMonth.png

 

График изменения средней скорости в пересчёте на год (для доходности):

dYear.png

 

Вот тут замечен рост за последний месяц: среднемесячная доходность увеличилась с 15 до ~20%, а годовая с 450 до 850%.

 

2. Рейтинги.

 

В полном списке счёт опустился с 5 на 6 страницу, в рейтинге с 95 на 115-е место. Но мы-то знаем, чего не хватает рейтингу!

 

С молодыми счетами сравниваем доходности:

rating.png

 

Счёт продолжает держаться высоко: на 3 месте.

 

У старых счетов сравниваем скорости. Опять же, делал предложение Альпари месяц назад по созданию дополнительной колонки экспоненциальной скорости, но не хотят, поэтому опять приходится считать самому. Доходность >79, макс. плечо <=25, срок >=121 дня. Отсортируем таблицу по скорости роста:

Table.png

 

График годовой доходности:

alpdiag.png

 

Среди старых ПАММов счёт на 8 месте. Ура. Продолжаем в том же духе.


  • 0
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#10 всёумею

всёумею

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 83 сообщений
  • Регистрация: 14 Окт 2014

Отправлено 06 Декабрь 2014 - 20:27

заинтересовался данным счетом, но имея печальный опыт по предыдущим счетам, интересуюсь возможностью получения бонусов в случае инвестирования.


  • 0

#11 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 10 Декабрь 2014 - 21:32

Я не изучал детально про бонусы, т.к. считаю, что чем проще система, тем лучше. Т.е. есть оферта, и этого достаточно. От предыдущих алгоритмов пострадали все: и инвесторы, и я. Пока ноябрь и декабрь не радуют. Давайте, подождём до конца года. Самое главное, чтобы просадки не были большими. Также, на этом счёте (и на NeuroRUR) я более осторожно использую ММ, т.е. если просадка затянется, то роста лотов не будет.


  • 0
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#12 Valery S

Valery S

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 22:51

Уважаемый Smart Home, заинтересовал Ваш счет. Есть пара вопросов.

 

1. На каком временном интервале обучалась нейронная сеть? Делаете ли Вы периодическое переобучение?

 

2. Проверялась ли работоспособность системы на истории? Знаю, что с нейросетями в этом плане бывают проблемы...


  • 0

#13 KrumKoz

KrumKoz

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 94 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014

Отправлено 24 Декабрь 2014 - 02:28

Статистику ведёт нейронная сеть. Если счёт не загнётся, то задача - обойти Ивана Петрова по экспоненте (надеюсь на 10% в месяц).

Хорошая статистика по данному счету (сегодня залил 100$), но смущает как работают Ваши другие счета...., про то сколько в архиве у Вас мертвых счетов я наверное промолчу.....:) Верю и надеюсь, что на всех этих счетах (ошибках) Вы действительно приобрели хороший уникальный опыт работы, результат применения которого радует, и будет радовать нас далее на этом счете.....:) Удачи в делах !!!

P.S. Прошу прощения я не в теме, кто такой Иван Петрович ?.....:)


  • 0

#14 Grivenik

Grivenik

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 7 127 сообщений
  • Регистрация: 30 Май 2009

Отправлено 24 Декабрь 2014 - 06:52

Smart Home сказал(а) 01 Авг 2014 - 06:38:snapback.png

Статистику ведёт нейронная сеть. Если счёт не загнётся, то задача - обойти Ивана Петрова по экспоненте (надеюсь на 10% в месяц).

 

P.S. Прошу прощения я не в теме, кто такой Иван Петрович ?..... :)

А если так ?  .. Петрова Ивана..   :D


  • 0
Трейдинг это больше чем работа...это-диагноз! :gulp:

#15 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 27 Декабрь 2014 - 19:20

Уважаемый Smart Home, заинтересовал Ваш счет. Есть пара вопросов.

 

1. На каком временном интервале обучалась нейронная сеть? Делаете ли Вы периодическое переобучение?

 

2. Проверялась ли работоспособность системы на истории? Знаю, что с нейросетями в этом плане бывают проблемы...

1. Переобучение делается раз в месяц (стараюсь подобрать такие параметры, чтобы без переобучения сеть могла давать прибыль по крайней мере год). Временной интервал несколько лет.

 

2. Не совсем понятен вопрос. Для обучения берутся исторические данные (других нет). Перед ПАММом (об этом писал в самом начале) алгоритм работал месяц на внутреннем счёте (на постоянном лоте).


  • 0
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#16 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 27 Декабрь 2014 - 19:24

Хорошая статистика по данному счету (сегодня залил 100$), но смущает как работают Ваши другие счета...., про то сколько в архиве у Вас мертвых счетов я наверное промолчу..... :) Верю и надеюсь, что на всех этих счетах (ошибках) Вы действительно приобрели хороший уникальный опыт работы, результат применения которого радует, и будет радовать нас далее на этом счете..... :) Удачи в делах !!!

P.S. Прошу прощения я не в теме, кто такой Иван Петрович ?..... :)

Читайте форумы других счетов. Я использовал другие алгоритмы. Неожиданно появлялись большие просадки. Сейчас используется менее рискованное управление капиталом (MM - money management), т.е. счета сливались не из-за плохих алгоритмов (каждый следующий был лучше предыдущего, поэтому нет смысла возвращаться к старым), а из-за повышения рисков при просадках.


  • 1
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#17 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 01 Январь 2015 - 19:23

Всех инвесторов и коллег-трейдеров поздравляю с Новым Годом и желаю успехов!

 

Отчёт за декабрь.

 

1. Рост депозита.

 

За 2 месяца (ноябрь - декабрь) рост составил 32%.

2months.png

 

График роста и средняя скорость:

logplot.png

 

Колебания средней доходности в пересчёте на месяц:

dMonth.png

 

и год:

dYear.png

 

Среднемесячный доход стабилизировался в районе 20%, среднегодовой - от 700 до 900 (сейчас 800%).

 

2. Рейтинги.

 

В полном списке счёт на 5 странице, в рейтинге 82-й. Альпари будет переделывать формулу рейтинга. Если там будет учитываться экспоненциальная скорость, то не исключено улучшение позиции. Кроме того, 1 февраля добавятся баллы за полугодие.

 

С молодыми счетами сравниваем доходности:

 

rating.png

 

Счёт продолжает держаться высоко: на 4 месте. Рублёвый ПАММ на 6-м месте, хотя был открыт на месяц позднее.

 

У старых счетов сравниваем скорости. Доходность >130%, макс. плечо <=25, срок >=153 дней. 

Table.png

alpdiag.png

 

И тут Neuro Statistics на почётном 4-м месте.

 

Следующий отчёт выйдет 1 марта.

 


Сообщение отредактировал Smart Home: 01 Январь 2015 - 19:27

  • 0
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#18 KrumKoz

KrumKoz

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 94 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014

Отправлено 03 Январь 2015 - 03:35

У меня пока, что убыток в (-16,67%)....:)


  • 0

#19 Smart Home

Smart Home

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 800 сообщений
  • Регистрация: 23 Янв 2009
  • ГородМосква

Отправлено 03 Январь 2015 - 15:50

У меня пока, что убыток в (-16,67%).... :)

На каком интервале? Как я показывал раньше, из-за волатильности нет смысла рассматривать интервалы менее 2 месяцев. (ноябрь был убыточным, но интервал ноябрь-декабрь оказался положительным).


Сообщение отредактировал Smart Home: 03 Январь 2015 - 15:51

  • 0
Ты не потерпел поражения, пока не отказался от попыток продолжить. (Густав Берл, экономист)

#20 KrumKoz

KrumKoz

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 94 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014

Отправлено 04 Январь 2015 - 01:56

На каком интервале? Как я показывал раньше, из-за волатильности нет смысла рассматривать интервалы менее 2 месяцев. (ноябрь был убыточным, но интервал ноябрь-декабрь оказался положительным).

C 26.12.2014-02.12.2014....... Сейчас весь январь из просадки буду выходить....:) Статистика и реальность не всегда совпадает...:)


  • 0





Темы с аналогичным тегами smart home

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных