Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Торговля по Биллу Вильямсу


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 1895

#1 b_laden

b_laden

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 9 сообщений
  • Регистрация: 30 Дек 2004

Отправлено 01 Январь 2005 - 23:26

Отзовитесь, плиз, кто использует стратегию Б.Вильямса.
Я пока торгую на демо, есть вопросы, всё неоднозначно с теорией…
Странно, но по Вильямсу, практически нет никакой информации, за исключением его книг. Неужели всё так плохо?
Мне лично его идеи по духу. Наверняка я не один, т.ч. пишите, буду ждать.
b_laden@inbox.ru
  • 0

#2 Bauer

Bauer

    VIAC

  •  
  •  
  • 3 511 сообщений
  • Регистрация: 30 Авг 2003

Отправлено 02 Январь 2005 - 00:00

Отзовитесь, плиз, кто использует стратегию Б.Вильямса.
Я пока торгую на демо, есть вопросы, всё неоднозначно с теорией…
Странно, но по Вильямсу, практически нет никакой информации, за исключением его книг. Неужели всё так плохо?
Мне лично его идеи по духу. Наверняка я не один, т.ч. пишите, буду ждать.
b_laden@inbox.ru

Я торгую. :D Но, как говорили в Советской Армии, "нужно жить не по уставу, в духе устава".
Рекомендую в торговле на финансовых рынках применить это понятие.
  • 0
C уважением, Bauer.


#3 Costantino

Costantino

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 1 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2005

Отправлено 03 Январь 2005 - 09:31

Одно время, года два назад, я довольно много эксперементировал со стратегией Б.Вильямса и мне кажется, что она скорее подходит для торговли акциями, чем на Форексе...
  • 0

#4 Rosencrantz

Rosencrantz

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 864 сообщений
  • Регистрация: 26 Сен 2004

Отправлено 03 Январь 2005 - 16:10

Всем привет! Хочется поучаствовать в дискуссии.
ИМХО в системе Вильямса главными инструментами являются фракталы и аллигатор, а АО и АС это те же макд и осма( только мувинги почему-то простые) - в рамках этой системы можно даже стох юзать.
Вот такой вопрос есть: кто-нить понял, почему Вильямс поменял TWR-фильтр(5,13,34) на аллигатор? Есть ли между ними существенное отличие?
  • 0

#5 Rosencrantz

Rosencrantz

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 864 сообщений
  • Регистрация: 26 Сен 2004

Отправлено 03 Январь 2005 - 23:36

Кстати, есть еще один момент мне не понятный:
если прочесть определения линий аллигатора( печатать лень мне, сами читайте), то логически следует, что челюсть аллигатора скажем на дейли это та же линия что и зубы на викли (точнее очень похожие). Однако это совсем не так, они и близко не похожи(см. картинку). Это естественно, т.к. коэффициенты умножения не равны 5.
Спрашивается- что за ###### :-k ?
Единственный ответ который мне приходит в голову, это то что на одном фрейме м/б несколько линий баланса. Это конечно запросто...однако тогда еще большая путаница возникает.... :?

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  _ge_140.png   34,38К   13550 скачиваний

  • 0

#6 muzikan

muzikan

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 105 сообщений
  • Регистрация: 23 Ноя 2004

Отправлено 04 Январь 2005 - 00:20

Хорошо бы определиться о какой из стратегий Б.Вильямса идет речь.Их как минимум 3.
  • 0

#7 Rosencrantz

Rosencrantz

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 864 сообщений
  • Регистрация: 26 Сен 2004

Отправлено 04 Январь 2005 - 01:23

Хорошо бы определиться о какой из стратегий Б.Вильямса идет речь.Их как минимум 3.

Ну наверное раз говорим об Аллигаторе, фракталах и AO/AC надо думать что это стратегия профитьюнити или как там ее... :roll:
А, собственно, какие другие еще были? :?:
  • 0

#8 muzikan

muzikan

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 105 сообщений
  • Регистрация: 23 Ноя 2004

Отправлено 04 Январь 2005 - 12:29

Вообще то Вмльямс написал 3 книги."Торговый хаос"-основные инструменты:OHLC,market facilitation index (не путать с many flow index),фракталы,MACD 5-34-5,волны Эллиота,основнанная на волнах система входа-выхода."Новые измерения в биржевой торговле"-развернутый manual к программе investors dream( profitunity)-ни слова о волнах,MFI.Чистой воды МТС,инструменты АО, АС, зоны, крокодил. Третью книгу "Торговый хаос 2" пока не читал-руки не дошли. Что касается первых двух-то имхо книжки о совершенно разных стратегиях игры.
  • 0

#9 Rosencrantz

Rosencrantz

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 864 сообщений
  • Регистрация: 26 Сен 2004

Отправлено 04 Январь 2005 - 16:21

Не...стратегия, описанная в "Новых измерениях..." это оптимизированная стратегия из "Торгового хаоса". Принцип одинаковый. И там и там рулят фракталы. АО это тот же МАКД 5-34, только без сигнальной линии и построенный по простым мувингам(это наверное чтобы чувствительность снизить).АС соответственно осма от него. WTR поменяли на аллигатор(зачем?). От волн отказались по той причине, что никто толком не понял, как он предлагал их считать, хотя определение целей с помощью волн оставили. MFI кстати тоже оставили в составе "пяти пуль". Короче популяризация...а вопросов все-равно много осталось... :?
  • 0

#10 henium

henium

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 4 746 сообщений
  • Регистрация: 22 Дек 2003

Отправлено 05 Январь 2005 - 10:48

Кстати, есть еще один момент мне не понятный:
если прочесть определения линий аллигатора( печатать лень мне, сами читайте), то логически следует, что челюсть аллигатора скажем на дейли это та же линия что и зубы на викли (точнее очень похожие). Однако это совсем не так, они и близко не похожи(см. картинку). Это естественно, т.к. коэффициенты умножения не равны 5.
Спрашивается- что за ###### :-k ?


Все просто!
Во-первых, есть сдвиги мувингов.
А во-вторых, мувинги не простые, а взвешенные.
Правильно делай пересчет, а лучше, вообще избавься от этой хе...ни, и все будет совпадать очень даже хорошо. Мувинг и так запаздывает на длину своего периода, а мудак Вильямс предлагает его еще и сдвинуть вперед. Торгуя на дневках по МА5 со сдвигом 3, ты опаздываешь от жизни на 8 :!: дней. И это на Форексе :!: :shock: :D
  • 0
Если бы вы, живущие, знали о своём прошлом, вам бы не смогли внушить, что вы просто животные – продукт слепой эволюции, просто нелепая случайность, потомок неуклюжей обезьяны, сломавшей хвост, падая с пальмы.

#11 Frankus...

Frankus...

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 424 сообщений
  • Регистрация: 28 Июн 2004

Отправлено 05 Январь 2005 - 12:14

Если человек пишет книги и их издают - значит их покупают (на ЗАпаде бы просто так не издавали).
Значит какое-торациональное зерно в его книгах есть:)
А уж торговать Вам по его системе или нет - тут сами мыслите.
Могу сказть одно: знаю людей, которые ЧЕТКО СЛЕДУЯ ЕГО УКАЗАНИЯМ ЗАРАБОТАЛИ НА ФОНДОВОМ ПРИЛИЧНО ДЕНЕГ.
Про ФОрекс не скажу- ЛИЧНО не знаком ни стеми, тко слился по его системе ни с теми, кто заработал на сием рынке в течение например хотя бы лет 3. (То есть стабильно сливал илистабильно зарабатывал).
  • 0
\"Подумай, прежде чем сказать\"

#12 Rosencrantz

Rosencrantz

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 864 сообщений
  • Регистрация: 26 Сен 2004

Отправлено 05 Январь 2005 - 18:51

э...даже не знаю с чего начать
ну во-первых, мудак Вильямс или нет судить не берусь, лично не знаком :) .
Но то, что в его книгах есть рац. зерно- это определенно. я бы даже сказал не зерно, а целый элеватор
Во-вторых, по поводу мувингов: пересчет я делал правильно, все учел. Видимо Вилямс просто дал неправильную формулировку(мудак :evil: )
Втретьих, мувинги конечно запаздывают, однако мы ведь не используем их в качестве фильтра или указателя тренда, а именно как линии баланса- то есть динамические уровни s/r- и в этом качестве им цены нет :idea: .
И наконец вчетвертых, по поводу смещения: если вы построите мувинг13 експ. и линию губ аллигатора, то увидите, что эти линии похожи...лично мне это кажется очень интересным :roll:
  • 0

#13 Rosh

Rosh

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 5 909 сообщений
  • Регистрация: 27 Июл 2004

Отправлено 05 Январь 2005 - 19:21

Все просто!
Во-первых, есть сдвиги мувингов.
А во-вторых, мувинги не простые, а взвешенные.
Правильно делай пересчет, а лучше, вообще избавься от этой хе...ни, и все будет совпадать очень даже хорошо. Мувинг и так запаздывает на длину своего периода, а мудак Вильямс предлагает его еще и сдвинуть вперед. Торгуя на дневках по МА5 со сдвигом 3, ты опаздываешь от жизни на 8 :!: дней. И это на Форексе :!: :shock: :D


Во-первых, не взвешенные а сглаженные. По крайней мере это общепризнанная формулировка.
А во-вторых: не на длину периода, а на половину периода.
А в третьих: на вкус и цвет товарища нет. Кто-то кошек не любит. Говорят, что надо их уметь готовить.
  • 0
[URL="http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/"]
[/URL]

#14 henium

henium

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 4 746 сообщений
  • Регистрация: 22 Дек 2003

Отправлено 06 Январь 2005 - 10:56

Во-первых, не взвешенные а сглаженные. По крайней мере это общепризнанная формулировка.
А во-вторых: не на длину периода, а на половину периода.
А в третьих: на вкус и цвет товарища нет. Кто-то кошек не любит. Говорят, что надо их уметь готовить.


Да, конечно, сглаженные :oops: Это заболел я вчера, соображал плохо, вот и ляпнул невпопад. И с запаздыванием на длину периода - тоже был не прав. Но сути все это не меняет. Любые мувинги, кроме простых, вносят собственные и очень не желательные нелинейные искажения. Сдвиг мувинга все равно приводит к запаздыванию (для МА5+3 запаздывание составляет 5/2+3 бара, что лучше 8-и, но, все равно, плохо). Поэтому опираться на мувинги, которые предлагает Вильямс, глупо и непрактично. Ну разве что на больших таймфреймах, где должно быть хорошее соотношение сигнал/шум. Собственно, для торговли именно на больших таймфреймах Вильямс и разрабатывал свою систему.

Про линии баланса Вильмс вообще написал полную туфту. Он никак не объясняет чем сглаженные 5, 8 и 13 периодные мувинги лучше аналогичных экспоненциальных или простых 10-и, 20-и и 50-периодных. Впрочем объясняет... Не уверен, что я его сейчас точно процитирую, но его объяснение выглядит примерно так: "...мы использовали суперкомпьютер, который работал много лет без перерыва, и он выдал, что SMMA5, SMMA8 и SMMA13, сдвинутые соответственно на 3, 5 и 8 баров в будущее, лучше всего описывают поведение цен в этом самом будущем..." :shock:
Это ж какой наглостью надо обладать, чтобы делать такие заявления :?: :!:
Это ж какой жадностью и глупостью надо обладать, чтобы слепо верить мошенникам и следовать таким советам :?: :!:
--------
Впрочем, если кто умеет готовить кошек, то желаю ему: "Приятного аппетита!".
  • 0
Если бы вы, живущие, знали о своём прошлом, вам бы не смогли внушить, что вы просто животные – продукт слепой эволюции, просто нелепая случайность, потомок неуклюжей обезьяны, сломавшей хвост, падая с пальмы.

#15 Rosh

Rosh

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 5 909 сообщений
  • Регистрация: 27 Июл 2004

Отправлено 06 Январь 2005 - 11:34

Я думаю, что

"...мы использовали суперкомпьютер, который работал много лет без перерыва, и он выдал, что SMMA5, SMMA8 и SMMA13, сдвинутые соответственно на 3, 5 и 8 баров в будущее, лучше всего описывают поведение цен в этом самом будущем..."


написано исключительно для лучшей продажи книг на Западе, учитывает их менталитет. Скорей всего, он хотел сказать, что именно такие периоды при таком подходе наиболее оправданы. То есть, если уж и брать для системы связку мувингов со сдвигом в будущее, то наилучшими оказались сглаженные и с такими периодами. Экспонента имеет недостаток/достоинство - гораздо лучше следует за ценой.

Я не всех кошек люблю. :lol:
  • 0
[URL="http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/"]
[/URL]

#16 Frankus...

Frankus...

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 424 сообщений
  • Регистрация: 28 Июн 2004

Отправлено 07 Январь 2005 - 10:45

То наверное МЕТАФОРА.
Плюс вопросы перевода. Возможно что в англ . варианте было употреблено выражение, которое при переводе на русский язык читается как: "Если бы мы использовали, то убедились бы в том, что...."
Поверьте - сейчас книги переводят не как раньше (во времена СССР) (редактор, пропустивший многие из теперешних переводов был бы уволен без выходного пособия:))
  • 0
\"Подумай, прежде чем сказать\"

#17 Rosh

Rosh

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 5 909 сообщений
  • Регистрация: 27 Июл 2004

Отправлено 08 Январь 2005 - 23:57

Вот , появились некоторые мысли о стопах на Форексе по этой системы. Идея в общем виде, без конкретной привязки к определенному тайм-фрейму. Последняя неделя позволяет показать картинку в чистом виде. По картинке можно видеть и возможные входы на продажу, и трейлинг стоп. Зигзаг нарисован вручную, экстремумы брались на максимальных зеленых и минимальных красных свечах после пересечения красной линии Аллигатора. Может найдутся желающие написать индикатор для такого зигзага. If желающих будет<1 then сам сделаю и никому не дам. :lol:

Прикрепленные файлы


  • 0
[URL="http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/"]
[/URL]

#18 Rosencrantz

Rosencrantz

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 864 сообщений
  • Регистрация: 26 Сен 2004

Отправлено 09 Январь 2005 - 02:45

Боюсь, скорее всего так и будет... :( :)
А идейка ничего :-k
Кстати, на картинке маленький косячок:
перед S/L 4 ,была серая зона, а перед ней зеленая, которая была выше
зубов. Т.е. s/l 4 д.б. где-то на уровне 1.3215.
И между прочим это было более правильно, т.к. свечка вверх потом импульсная была, а как оно там дальше пойдет, бабка надвое сказала [-X

Rosh, как ты думаешь, почему в Ao/AC простые мувинги?
  • 0

#19 Rosh

Rosh

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 5 909 сообщений
  • Регистрация: 27 Июл 2004

Отправлено 09 Январь 2005 - 09:12

Боюсь, скорее всего так и будет... :( :)
А идейка ничего :-k
Кстати, на картинке маленький косячок:
перед S/L 4 ,была серая зона, а перед ней зеленая, которая была выше
зубов. Т.е. s/l 4 д.б. где-то на уровне 1.3215.
И между прочим это было более правильно, т.к. свечка вверх потом импульсная была, а как оно там дальше пойдет, бабка надвое сказала [-X

Rosh, как ты думаешь, почему в Ao/AC простые мувинги?


Потому что они простые. Отстают от цены лучше.
  • 0
[URL="http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/"]
[/URL]

#20 Rosencrantz

Rosencrantz

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 864 сообщений
  • Регистрация: 26 Сен 2004

Отправлено 10 Январь 2005 - 00:12

Че то я не просек :?
Ты хочешь сказать, что стоп переносится только после того, как цена пересечет зубы сверху вниз и продолжит движение :?:
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных