Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Торговля по Биллу Вильямсу


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 1895

#21 b_laden

b_laden

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 9 сообщений
  • Регистрация: 30 Дек 2004

Отправлено 10 Январь 2005 - 10:19

V etom to i vopros- u Vilyamsa vihod libo po 5 baram, libo po krasnoy, zelenoy liniyam, no esli im sledovat, to zavedomo viygrish ili umenshaetsa, ili voobse los. Ved oni stoyat namnogo vise/nize susestvuyusey ceni.
Koroche, kak vihodiat po Vilyamsu vo vrema viygrisa?
Spasibo
  • 0

#22 Rosh

Rosh

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 5 909 сообщений
  • Регистрация: 27 Июл 2004

Отправлено 10 Январь 2005 - 11:54

В общем, именно, так:

Стоп переносится только после того, как цена пересечет зубы сверху вниз и продолжит движение


  • 0
[URL="http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/"]
[/URL]

#23 BorisLee

BorisLee

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 3 сообщений
  • Регистрация: 20 Сен 2004

Отправлено 15 Январь 2005 - 14:09

Добрый день поклонники и непоклонники стратегий Вильямса, я хотел бы попросить если у кого есть торговый хаос 2, пришлите пожалуйста на ninesku@mail.ru и ninesku@hotmail.com со своей стороны могу тоже поделиться литературой. а потом будем спорить, кто прав, кто не прав из этих гуру, ведь истина в споре рождается. Огромное спасибо за возможные отклики
  • 0

#24 Frankus...

Frankus...

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 424 сообщений
  • Регистрация: 28 Июн 2004

Отправлено 16 Январь 2005 - 23:33

О кей. Давайте кину тезис для затравки (если интересно спорить)
Стартегии Била Вильямса не хороши и не плохи. Они СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТРЕНДОВОГО РЫНКА.
Если рынок трендовый- на них можно заработать ПИРАМИДЯСЬ.
На малотрендовом рынке они не принесут тех прибылей, о которых он пишет в книгах.
Однако его система трех индикаторов РАБОТАЕТ ХОРОШО ПРИ ГРАМОТНО ПОДОБРАННЫХ СТОПАХ И ПРОФИТАХ.
Готов выслушать Ваши возражения (если они есть) и аргументы к ним.
  • 0
\"Подумай, прежде чем сказать\"

#25 Rosencrantz

Rosencrantz

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 864 сообщений
  • Регистрация: 26 Сен 2004

Отправлено 17 Январь 2005 - 00:47

Вообще говоря, странно конечно :?
Предполагается, что пока движухи нет, то система ловит лосей на ложных фракталах.
А как начинается движуха так сразу доливки на каждом добавочном сигнале, чтобы свое назад отбить, хотя по идее каждый следующий сигнал менее надежен в плане возможной коррекции.
А что если игнорировать первый фрактальный сигнал, фильтруя таким образом флет, а входить по следующему сигналу АО/АС и без всякого потом пирамидинга...ну его нахрен, нечем пирамидиться-то :lol:
это так просто...мысли вслух...на сон грядущий :roll:
  • 0

#26 Frankus...

Frankus...

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 424 сообщений
  • Регистрация: 28 Июн 2004

Отправлено 17 Январь 2005 - 10:14

Вы не первый, кто высказывает сию мысль:)
У меян человек один пробовал добавить фильтров к сией системе. Получалось что надежность возрастала, но доходность сильно падала (часто пропускались хорошие движения).
В консервативной тактике упарвленяи капиталом (где надежность имеет явный приоритет перед доходностью) сие наеврное возможно, в стандартной- не думаю, что сие целесообразно на трендовом рынке.
Доливки - тут есть некоторое непонимание у людей.
Доливка- суть САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА - со совим стопом и профитами. В момент сией доливки предыдущие сделки уже стоят в плюсах и по идее даже получив стоп по доливке мы не должны много потерять СУММАРНО (иначе Вы правы- опасно доливаться).
Посеум Вам никто не мешает просчитать КАЖДУЮ доливку в отдельнсоти и если шансы, або цена игры Вам по ней не понравятся не доливаться, а торговать тем же числом лотов, что и был ранее.
Еще раз подчеркну базовую тезу (мою): по мне эта система хорошо работает ТОЛЬКО НА ТРЕНДОВЫХ РЫНКАХ.
НА Форексе ее разумн оиспользовать думаю на парах типа фунт-иена, фунт-франк и "мягких" курсах типа рэнда, которые хорошо летают.
  • 0
\"Подумай, прежде чем сказать\"

#27 Rosh

Rosh

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 5 909 сообщений
  • Регистрация: 27 Июл 2004

Отправлено 17 Январь 2005 - 13:11

А тут и спорить не о чем, Frankus. Система Вильямса предназначена именно для работы по тренду(точнее, трендовых валют). Изначально, я пытался на основе Вильямса создать тупую МТС, которая давала бы не менее 20% в год. Я считал, что если у меня будет такая система, то я буду входить не тупо, как в МТС, и таким образом подниму ее КПД. И вот тупая МТС создана, доходность не меньше 20% в года (за 4 года), но хочется ее облагородить, чтобы она была более интеллектуальна . Интеллктуальность МТС всегда не больше интеллктуальности ее создателя (то есть меня), а я с тех пор вроде стал больше понимать. Уже есть идеи относительно фильтров и целей при установке ордеров. Есть ограничение потерь. Осталось все это вложить в нее. Если есть люди, имеющие 10000$ и готовые терпеть просадку в 60 % - то вот она, бесплатна. :lol:
И не надо часами сидеть у монитора - она сама все решит.
Что еще нужно человеку для счастья.

Прикрепленные файлы


  • 0
[URL="http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/"]
[/URL]

#28 Rosh

Rosh

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 5 909 сообщений
  • Регистрация: 27 Июл 2004

Отправлено 17 Январь 2005 - 13:34

Проверил на ФунтоЙене - результаты похуже. Пришлось прогнать на 4-х часовках - там получше. А общая идея - при адаптации ТС к инструменту необходимо учитывать волатильность.

Прикрепленные файлы


  • 0
[URL="http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/"]
[/URL]

#29 o-e

o-e

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 69 сообщений
  • Регистрация: 07 Дек 2004

Отправлено 29 Январь 2005 - 14:24

Rosh - и где ты её выложил ( исходники)?
А по Вилльямсу напомни, где у него такие просадки были, так для информации выходил по какой линии?
На сколько пользовал его профитуни.. выход дает всегда, просадок больших не должно быть? теряешь из-за большого открытия убыточных позиций с небольшим лосем, или я чего то упустил?
  • 0

#30 Rosh

Rosh

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 5 909 сообщений
  • Регистрация: 27 Июл 2004

Отправлено 29 Январь 2005 - 15:25

Исходники лежат тут - http://www.alpari-id...p?p=56693#56693 (файл WilliamsAOP8+indicators.zip ), а если отмотать на несколько страниц назад и пройтись по истории написания советника, то станет ясно и по стопам и по прочему.
Скачать можно так http://www.alpari-id...load.php?id=710
  • 0
[URL="http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/"]
[/URL]

#31 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 06 Февраль 2005 - 07:03

Что-то многовато просадка в 60 процентов. Да и эквити не очень красиво идет. Я бы такой пользоваться не стал.
Вообще не люблю системым, где лосей в среднем больше чем профитов, пусть даже лоси меньше профитов

Может не по теме, но мне больше вот такие картинки нравятся:
:lol: :lol: :lol:
Это по стратегии ASCsig

Еще бы вот на реале это дело обкатать :wink:
А то фиг знает где тут глюки :lol: :lol: :lol:

Прикрепленные файлы


  • 0

#32 Доброжелатель

Доброжелатель

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 059 сообщений
  • Регистрация: 27 Апр 2004

Отправлено 06 Февраль 2005 - 17:03

Что-то многовато просадка в 60 процентов. Да и эквити не очень красиво идет. Я бы такой пользоваться не стал.
Вообще не люблю системым, где лосей в среднем больше чем профитов, пусть даже лоси меньше профитов

Может не по теме, но мне больше вот такие картинки нравятся:
:lol: :lol: :lol:
Это по стратегии ASCsig

Еще бы вот на реале это дело обкатать :wink:
А то фиг знает где тут глюки :lol: :lol: :lol:


Так выложи исходник-----будем тестить :wink:
  • 0

#33 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 06 Февраль 2005 - 17:43

Что-то многовато просадка в 60 процентов. Да и эквити не очень красиво идет. Я бы такой пользоваться не стал.
Вообще не люблю системым, где лосей в среднем больше чем профитов, пусть даже лоси меньше профитов

Может не по теме, но мне больше вот такие картинки нравятся:
:lol: :lol: :lol:
Это по стратегии ASCsig

Еще бы вот на реале это дело обкатать :wink:
А то фиг знает где тут глюки :lol: :lol: :lol:


Так выложи исходник-----будем тестить :wink:


Не, не хочу. Лучше для чистоты эксперимента пусть народ сам сваяет. Легче ошибки в подходе вылезут.
У кого индюка этого нет, могу подкинуть.
Там ведь собсно простой вход по сигналу в пред. баре. Ну у меня еще проверка, чтобы не хуже цены открытия на 10 пипов, что кстати режет многие входы. Можно сделать открытие просто по цене открытия бара. Можно варьировать как кому нравится.
Закрытие жесткое и при появлении обратного сигнала.
Остается только оптимальные стоп и профит для каждой пары подобрать, чтобы меньше разочарований, пусть даже с меньшим профитом. :D :D :D

Вообще это лучше на четырехчасовках.
На часовках много шумит и ложно срабатывает. На дневках опаздывает сильно, хотя вообще сигнал иногда с опережением бывает.
H4 в самый раз получается.

Кстати, кто будет свои эксперты ваять - не забудьте, что можно еще лоты в зависимости от депо увеличивать :D :wink:
Если работать постоянным, то эквити будет вообще почти ровная, но и профит на порядок меньше. :cry:

Прикрепленные файлы


  • 0

#34 Rosh

Rosh

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 5 909 сообщений
  • Регистрация: 27 Июл 2004

Отправлено 06 Февраль 2005 - 19:21

Что-то многовато просадка в 60 процентов. Да и эквити не очень красиво идет. Я бы такой пользоваться не стал.
Вообще не люблю системым, где лосей в среднем больше чем профитов, пусть даже лоси меньше профитов

Может не по теме, но мне больше вот такие картинки нравятся:
:lol: :lol: :lol:
Это по стратегии ASCsig

Еще бы вот на реале это дело обкатать :wink:
А то фиг знает где тут глюки :lol: :lol: :lol:


Мне тоже не нравится такая просадка, особенно, если учесть, что нашел еще несколько багов в эксперте. :lol:

Стал готовить этого эксперта к переходу на МТ4. Воткнул в проверку простенькую функцию Zona() (вызывается через UserFunction(i)), ожидал, что тест будет совпадать с предыдущим советником, ведь фактически поменял только одну строчку. Совпадает вроде, но не при всех условиях. В общем, начал заново в нем разбираться, когда долго не трогаешь, смотришь уже другим, каким-то свежим взглядом, как-будто не сам писал, снимается замыленность. Самое интересное, что его в разных вариациях скачало порядка 100-150 человек, но никто не обнаружил ошибок, которые там были. Странно...

PS Твой график эквити, конечно, красивее. Только помню, что когда я стал получать некрасивые графики, я им больше стал радоваться, доверия к ним больше что-ли... Я не к тому, что там что-то не так, но уж больно он хорош.

Прикрепленные файлы


  • 0
[URL="http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/"]
[/URL]

#35 Rosh

Rosh

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 5 909 сообщений
  • Регистрация: 27 Июл 2004

Отправлено 06 Февраль 2005 - 22:44

to Steve

Глянул твой индикатор (или не знаю чей). Давно уже как Плюшкин складываю индикаторы из системы ASCTrend, да все руки не доходили в них заглянуть. Первое впечатление - эксперт на его основе действительно не должен заглядывать в будущее и он должен неплохо работать - при одном условии. Как я понял, это из систем работающих на прорыв, малиновые кружки служат BuyStop, а голубые SellStop. Если систему перевернуть вверх ногами (что я обычно делаю), то эти точки могут служить отличными стопами при продажах и покупках соответственно. Я правильно понял?
Кстати, что-то подобное описывает в своей книге Швагер ("Технический анализ"), только там немного по другому, и он называет это широкодиапазонным днем.
Жду ответа. :lol:

Прикрепленные файлы


  • 0
[URL="http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/"]
[/URL]

#36 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 07 Февраль 2005 - 06:22

to Steve

Глянул твой индикатор (или не знаю чей). Давно уже как Плюшкин складываю индикаторы из системы ASCTrend, да все руки не доходили в них заглянуть. Первое впечатление - эксперт на его основе действительно не должен заглядывать в будущее и он должен неплохо работать - при одном условии. Как я понял, это из систем работающих на прорыв, малиновые кружки служат BuyStop, а голубые SellStop. Если систему перевернуть вверх ногами (что я обычно делаю), то эти точки могут служить отличными стопами при продажах и покупках соответственно. Я правильно понял?
Кстати, что-то подобное описывает в своей книге Швагер ("Технический анализ"), только там немного по другому, и он называет это широкодиапазонным днем.
Жду ответа. :lol:


Да ну что ты! Какие прорывы! Точки указывают смену направления.
К сожалению на дневках часто появлются на больших свечах и сделать нормальный вход сложнее. Лучше всего на h4. Получаются сделки на 1-3 дня.
Вообще индюк известный. Не помню точно где его качал, но увидел впервые у Лемешко. У него краткое описалово индюков группы ASC c картинками и архив с комплектом этих индюков.
На виаке тоже где-то есть в ветке где индюками делятся.
Я вот на тесты смотрю и офигеваю до сих пор. У меня это единственная четкая и понятная стратегия, которая дает стабильные результаты на всех парах. При этом входы и выходы вручную просматривал. Вроде все четко срабатывает.
Хотя во многих случаях кажется, что цена уже вроде вперед убежала и вскакивать позновато. Но статистика! Упрямая вещь.
Если вручную по этой стратегии открываться, то это надо каждые четыре часа смотреть на графики и тупо отрабатывать сигналы. Думаю, что личное мнение в каждом случае тут в минус будет. Другие индюки будут часто противоречить.
Если же чистую мтс делать, то тут главным образом технологические проблемки. Типа обеспечение непрерывности коннекта, какие пары работать, приоритеты выставить и пр.
Мне вот как-то пока влом даже на круглосуточный тест 1-2 пары выставить.
Выложу еще несколько картинок с тестов.
Прогнал евробакс с минимальным лотом. Получилась такая суперконсерва- стратегия. Просадка не больше 4 процентов и эквити как и говорил очень ровненькая. Процент гораздо меньше :wink:

Прикрепленные файлы


  • 0

#37 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 07 Февраль 2005 - 06:29

Еще картинки по фунто-йене. По моему на этой паре самый лучший профит фактор, то биш соотношение чистой прибыли к чистому убытку. Более трех на некоторых параметрах.
Впрочем, смотрите сами.
И обратите внимание! в тесте 80-100 соотношение профитных сделок к лосевым почти в 3 раза! Просто офигеть можно.

Эти тесты за период с ноября 2003 года.

Прикрепленные файлы


  • 0

#38 R2D2

R2D2

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 114 сообщений
  • Регистрация: 05 Фев 2005

Отправлено 07 Февраль 2005 - 09:51

[quote name='b_laden']V etom to i vopros- u Vilyamsa vihod libo po 5 baram, libo po krasnoy, zelenoy liniyam, no esli im sledovat, to zavedomo viygrish ili ili umenshaetsa, ili voobse los. Ved oni stoyat namnogo vise/nize susestvuyusey ceni.
Koroche, kak vihodit po Vilyamsu vo vrema viygrisa?
Spasibo

Че то я не просек :?
Ты хочешь сказать, что стоп переносится только после того, как цена пересечет зубы сверху вниз и продолжит движение :?:[/quote][/quote]

Расчет не на пипсовую стратегию а на нормальные движения.. где ты можешь большую часть забрать и что то отдать рынку...
При больших движениях если снимались профиты - маленький лосс в конце понт.. Я вообще если есть возможность при больших движениях при закрытиях руководствуюсь синей линией баланса.
и даже бывает заскакиваю.. если движение закончилось ни что тебе не поможет, если еще нет - рынок подскажет, на крайняк - стоп.
  • 0

#39 Rann

Rann

    Бывший

  •  
  •  
  • 18 372 сообщений
  • Регистрация: 18 Май 2003

Отправлено 07 Февраль 2005 - 10:22

Я не понял, его вешали на демо хотябы на пару недель?
  • 0

Раннев Дмитрий

AMTS Solutions

Мой блог


#40 Steve

Steve

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 045 сообщений
  • Регистрация: 03 Янв 2004

Отправлено 07 Февраль 2005 - 11:30

Это к тому чего я выкладывал или про другое?
Я не вешал пока. Когда добрался до этой системы у меня депо был в другой компании и не позволял с такими параметрами работать.
А потом как-то из головы вылетело. Да и не верится как-то :wink:
Несколько дней назад опять на глаза попалось.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных