Анализ по Б.Вильямсу

Rosh, я раньше тоже МТС занимался, хочу подкинуть несколько интересных идей.
Галлахер в своей книге описал примитивную торговую систему «трудяга», которая при правильном подходе может давать хорошие сигналы.
Цитирую перевод из книги:

------
Трудяга предназначен для урезания лоссов и увеличения профитов. Для этого нужен конкретный план. К системе должно адресовать ряд вопросов:
В каких случаях позиция открывается? Когда из нее выходить? На все ли сигналы реагировать? По какому набору товаров торговать?
Лучших ответов, как и лучших систем, не существует. Нужно постулировать максимально применимые правила.
Я полагаю, что торговая система должна отвечать четырем требованиям:
1) Идите с направлением. Сильный рынок постоянно формирует новые экстремумы в направлении хода. Система должна вступать в игру при возникновении новых экстремумов.
2) Сигналы должны быть симметричными. Движения рынка вверх и вниз должны считаться равноправными и равновероятными.
3) Универсальность. Система должна быть применима ко всем рынкам, на которых вы захотите работать.
4) Постоянство. На всех рынках и все время. Системы работают в трендовых рынках и теряют деньги в каналах. Это так, но выхода нет, мы должны пытаться работать всегда, иначе упустим переход из канала в тренд. Нет способов предсказать будущее - пусть помогает статистика.

О п е р а ц и и.
Система заключается в том, чтобы открываться вверх, когда цена превысит максимальную цену за последние 10 дней и открываться вниз, когда цена будет ниже минимальной за последние 10 дней.
ТРУДЯГА - система трендовая и симметричная, позиция в рынке сохраняется постоянно. Система соответствует вышеописанным 4-м требованиям. Изменение направления осуществляется переворотом позиции.
Это - метод, теперь о результатах.
За два с половиной года с 1980 система была проверена на 10 сырьевых рынках - золото, свинина, кофе, какао, сахар, пшеница и др. По ВСЕМ рынкам результаты были положительными, минимальная прибыль - 4%, максимальная - 1058%. Средняя - 385%. Рынки независимые - их движения не связаны между собой.
------конец------

Плюс можно добавить отличную систему управления капиталом, рекомендую ознакомиться с каким ни будь материалом который углубленно освещает эту тему (могу выслать). По своему опыту знаю, что отличный ММ делает из гов..а конфетку.

Для примера мои старые наработки в зип:
GalaherTrade – визуально пересечение уровней.
GalaherTradeMiddle – средняя линия, между двух уровней. Примитивная ползучка, можно применять как стоп, например.
GalaherTradeOscill – Смотри в формулу, может понадобиться, а может и нет. Просто баловался.

Думаю чем то помог.

Один из способов торговать по Вильямсу, не самый плохой.

http://newmetodik.narod.ru/forex.htm

А также.
Ряд торговых стратегий, советы по использованию тех или иных методов торговли, анализ способов поведения на рынке. В отличие от многих ресурсов Сети – БЕСПЛАТНО.

Сообщение от Рамиль:

Для примера мои старые наработки в зип:
GalaherTrade – визуально пересечение уровней.
GalaherTradeMiddle – средняя линия, между двух уровней. Примитивная ползучка, можно применять как стоп, например.
GalaherTradeOscill – Смотри в формулу, может понадобиться, а может и нет. Просто баловался.

Думаю чем то помог.

Спасибо за индикаторы, обязательно рассмотрю как будет время.
Правила ММ еще предстоит подключить, но я думаю это можно делать только после окончательной доработки, т.е. получим максимальную просадку при торговле 0.1 лота - умножим на коээфициент агерссивности, получим лимит на открытие одного контракта. После этого посмотрим среднее количество прибыльных сделок - получим ограничение на максимально количество открытых ордеров. Посмотрим среднее количество убыточных сделок - получим правила ужатия лота после убытка , посмотрим концентрацию убыточных сделок - найдем флэт для системы - подберем критерии флэта , ну и т.д.

Нашел парадокс, если для последнего эксперта использовать все же трейлинг стоп по пяти барам одного цвет - получаем четкий нисходящий тренд для Баланса (устойчивый слив). Стал искать критерий - когда его использовать , а когда нет. Взял идею аппроксимации последних показаний Зеленой линии и цен с помощью прямой Y=A*X+B. Делим соответствующие коэффициент Aцен/Азеленойлинии - там где значение> 1 для Long начинаем трейлить. Для Short наоборот. Получилось слишком мелко. Взял логарифм от этого индикатора - стало лучше . Появилась линия 0. Но все равно мелко. Умножил на 1000. Нашел граничные значения - в районе 6 и минус 6 происходят развороты (краткосрочные).

Дальнейшее изучение показало, что применять стопы по 5 барам, зеленой и красной линии надо совсем по-другому.

Подновил эксперта, теперь он создает полноценные файлы AOPOsc.csv и EqOsc.csv в папке /experts. Теперь по этим файлам можно писать индикатор MACD.
Диаграммы в Excele подтвердили наглядно, что эксперт закрывает профитные сделки не самым оптимальным образом - для конкретного случая EURUSD с 2000 по 2004 год с настройками по умолчанию недосчитались порядка 30000$.

Нужно подкорректировать TS по 5 барам, а то если между Close и Hi или Low меньше спрэда, то он не подтягивает вообще. Этот трейлинг еще понадобится.

Добавил для красоты нанесение на Зеленую Линию сиреневеньких квадратиков при наступлении события 5 баров.
Графический анализ эксперта позволил получить такие выводы, что даже оптимизация на Omege не смогла бы подсказать. Так что рано списывать МТ3.

Добавил в эксперта запись двух файлов AOP и Profit.
Избавился от дублирующих записей в файл, добавил стирание старых данных из файлов.

Добавил несколько индикаторов по записям в файлах *.csv. Индикатор MACD дает меньше информации, переделал в OsMA (разницу между EMA). Значения для OsMa по умолчанию 13 и 21.
Раскраску гистограммы сделал по Вильямсу для облегчения.
Индикатор строится пока некорректно (смещение по оси времени).
Прогнал по EURUSD-D1 седьмого эксперта при отсечке AOP=300 пипсов (фактически нет отсечки) без сигнала 5 баров и по Красной Линии, чтобы посмотреть индикаторы в чистом виде.

Наверно, можно по сигналам OsMaAOP крыть ту часть позиций, которые имеют OpenPrice между текущим AOP и Close[1]. Это первый вариант.
Или крыть по уровням Фибо от самой выгодной цены открытия до последнего фрактала, после которого поступил сигнал.
Закрытие по Стоп Линии можно отменить для читоты эксперимента.
Интересно будет посмотреть на максимальную просадку и Win/Loss.
Для трендовых пар (прямых и обратных) показатели по идее должны улучшиться, а для кроссов ожидаю полный слив(потому что почти всегда Диапазон).
Надо будет построить индикатор Средней Моментума цены по отношению к SAM2(13-8-3), наверняка вылезет критерий флэта. Да еще пронормировать на n-периодный шум (13 для D1).
Как раз то, что происходит на рынке сейчас.

Вполне возможно, что при отказе от лобовых закрытий по Линиям Аллигатора, а только при сигналах OsMaAOP система станет пригодной для работы на часовках. Тогда нужно будет наверняка определить момент выставления ордеров по Фракталам.

Можно будет их брать с большого значения, а потом подтягивать по системе Параболика (а может херня выйдет?)

Помогите новнчку.
Скачал эксперта (который яро обсуждается) для МТ все запустил у себя, работает. Только не могу понять как люди его тестируют в МТ на всем промежутке графика, у меня начинается отображения сигналов от эксперта по мере поступления котировок , хотя история у меня есть. Буду признателен за помощь.

Сообщение от tyrant:

Помогите новнчку.
Скачал эксперта (который яро обсуждается) для МТ все запустил у себя, работает. Только не могу понять как люди его тестируют в МТ на всем промежутке графика, у меня начинается отображения сигналов от эксперта по мере поступления котировок , хотя история у меня есть. Буду признателен за помощь.

Ты про какого эксперта? Кнопку "Старт" нажимал? С галочкой "Стрелки". На вкладке "Тестирование стратегии".

Да нажимал эту кнопочку. Только почемуто в МТ на графике ничего не рисует как у людей, которые сюда кидают скриншоты свои. Как они получили результаты на графике (типа стрелочка нарисовалась, точка поставилась и так далее)

Ну чем не Грааль ..?

Привет, Rosh!

Не мог бы ты выложить код индикатора, который рисует стрелочки для фракталов.

Тока начинаю осваивать анализ по Вильямсу, очень помогли твои индикаторы зоны, АО и АС.
Спасибо!